Прошёл уже целый год с того дня. Думаю, нет ни одного опционщика, который скоро забудет тот понедельник. 3 марта 2014 года падение индекса РТС составило около 10%, в течение дня составляло 17%. Волатильность прыгнула с 27-29 до 80.
К тому моменту я активно торговал опционами уже около года и думал, что начал что то понимать, как говорится «Я еще никогда в жизни так не ошибался»).
Я был продавцом волатильности, для тех, кто далек от темы опционов, в двух словах супер упрощенно — это означает получение прибыли, если рынок стоит на месте или движется, но медленно и без резких отскоков.
«03.03.14» для меня началось в субботу, 1 марта. Я сидел в скайпе с друзьями, тестили новую игрушку по сети. В чатике начали появляться сообщения примерно с одинаковым содержанием «НАЧАЛАСЬ ВОЙНА». Открываю Ведомости: «Путин просит у Совета Федерации разрешения ввести войска на территорию Крыма». В голове сразу начинают сразу крутиться цифры: где можем открыться в понедельник, какая будет вола, дельта, PnL.
Арбитражная идея на март:
Sell Mix 3.15 strike 180 (vol 38.5)
Buy Rts 3.15 strike 100 (vol 46.6)
Вопрос о пропорциях и хеджировании оставим открытым
17 февраля в рамках конкурса Московской Биржи «Системы опционной торговли» руководитель LAFT Option-lab известный опционный трейдер Елисеев Сергей проведет семинар на тему «Успешные опционные стратегии в условиях HIGH volatility»
В условиях высокой волатильности на валютном и фонодовом рынках, для успешной торговли требуются иные подходы в торговле опционами. В данном семинаре Елисеев Сергей раскроет особенности прибыльной торговли опционами на высоковолатильном рынке.
Программа семинара:
Сбор гостей 18.30 Начало 19.00
Подробно и запись на мероприятие: http://option-lab.ru/rus/home/article/heap/high-volatility.html
Постараюсь поприсутствовать, надеюсь будет интересно. Возможно будет чай, кофе, сладости как в предыдущем конкурсе на лучший терминал для опционной торговли.