Постов с тегом " волатильность": 2250

волатильность


Риск-менеджмент+волатильность - всем известный инструмент, не теряющий актуальность со временем.

Большинство трейдеров пытаются найти так называемый грааль на графике цены. Истинный грааль находится совсем в другом месте. Дело в том, что практически для любой торговой системы есть рынок, на котором она заработает огромные проценты. Что нужно трейдеру? Лишь дожить до того периода, в который его система сделает деньги. К сожалению, многие капиталы так и не доживают до этого периода. Есть ещё одна серьезная причина, почему риск-менеджмент не в почете. «Математика управления капиталом» Ральфа Винса куда сложнее в понимании, чем любая книга по тех. анализу. Да и вообще, среди трейдеров алхимия до сих пор остается в намного большем почете, чем теория вероятностей и статистика

По сути, все торговые системы и методы можно разделить на два типа.

  1. Первый — системы работающие на отбой от уровня, экстремума и т.д.
  2. второй-трендовые системы или системы работающие на пробой и безоткатные движения.
Некоторые фазы могут длиться достаточно долгое время и единственное, что может спасти ваш счет в период неудач — это грамотный риск-менеджмент. Совсем необязательно чтобы он был слишком сложным. Один из простейших вариантов — это выбор размера позиции с точки зрения риска. Я не стал изобретать велосипед и взял так называемую методику черепах. То есть риск на каждую сделку с учетом проскальзывания и комиссионных  = 1%. В случае просадки счета на 10%, риск по всем сделкам автоматически срезается до 0.5% на сделку. В случае продолжения серии убытков еще на 10% снова риски делятся пополам и становятся 0.25% на сделку. Возвращение к прежним рискам происходит, только при возвращении депозита на прежний уровень (если была резка рисков до 0.5% на сделку, то только при достижении максимумов по счету, можно вернуть риск 1%). Чем удобен данный подход?

Во-первых, в каждой сделке вы потеряете точно известную сумму, вне зависимости от временного масштаба и инструмента, которым вы торгуете, во-вторых, если у вас трендовая система, а на рынке боковик, вовремя уменьшенный размер позиции поможет вам дождаться жизненно-необходимого тренда, который вытащит Ваш депозит на новые высоты. 

( Читать дальше )

Волатильность: реакция рынка на новости (ввп)

Ктот вот мне в аске написал ктот какая волатилность на седняшнем ввп. А я скажу вот что какая к черту волатильность, ее уже давно нет на статах одна хрень да у сбера диапазон целый рубль но попробуйте пропихнуть там хоть какой то приличный объем хрен там ну 10-20т ну 30 если уж совсем и все причем количество сделок ерунда так же как и стоящие объемы в стакане. Вспомните 2008-2009 г когда на обычной безработице кидали по 0.5-1% а про ввп и всякие нонфармы я уж ваще молчу там было золотое дно. можно было кидать тупо в сктакан 150-200-300т акций сбера и брать свою копеечку (при условии канечно что вы знаете куда лупить). 2008г я брал на статах по 10-15т иногда и по 40, 2009г так ваще показательный я кидал на ввп да нонфармах от 150 до 250 тыщ акций, а один раз в июле 2009 так вообще сунул на ввп 380 тыщ акций сбераи брал уже от 50 до 150 к за несколько секунд, + после стат всегда можно было скальпить на приличный объем.....


( Читать дальше )

2010-11-16

10:33. Рынок мне не нравится. Мне не нравится то, что участились гэпы, которые съедают потенциал дневного движения. Общий потенциал снижения пока тоже выглядит ограниченным, поэтому можно пытаться играть против гэпов. Я очень удивлюсь, если рынок не попытается еще раз сходить на максимумы. В качестве полодительного момента отмечу, что мне видится небольшой рост волатильности, хотя я могу заблуждаться.

dr-mart


2010-11-10

10:57. Движения вниз пока не вижу. Думаю, что потенциал снижения сильно ограничен. Думаю, ниже 164000 пойти не должен. После двух дней бездействия уже чешутся руки что-нибудь предпринять. Но если вы четко понимаете свою цель, то вы можете спокойно сидеть в ожидании лучших возможностей и не тратить маржу напрасно. Сейчас внутридневная волатильность немножечко подросла, поэтому стопы срываются легче.

dr-mart


2010-08-24

10:19. Пытаемся подвинуть нижнюю границу канала волатильности. Мышеловки расставлены, можно отдыхать. Думать в данной ситуации вредно. Если буду думать, то до целей точно не додержу

dr-mart.


Волатильность на часовиках не спадает.

13:24
Волатильность на часовиках не спадает. Даунтренд доминирует, но больших движений вниз пока не вижу. Нарисовали диапазон волатильности, в котором, судя по всему, какое-то время продержимся. 140500-142500. Кто его знает, может, и не пойдем уже ниже.

dr-mart

2010-08-19

21:32. Плохо конечно, что падаем так вяло. Продаж особых нет. Запад падает намного активнее. Наш рынок пока еще в спячке. Я же, и наши "резвяковцы" горячо бы приветствовали горячий рынок и большую волатильность.

dr-mart


2010-08-19

15:54. Васяня, хорош елозить на этом говнорынке! Волатильность схлопнулась, вектор отсутствует. Ждем стату. В рост верится все меньше.

dr-mart


2010-08-13

15:15
* Василий ждет неплохую статистику и надеется, что рынок пойдет наверх. Америкосы падали уже слишком долго, поэтому ждет отскока. Василий отмечает, что наш рынок держится искуственно наплаву.
* Сергей затрудняется давать прогноз по рынку. Ждет импульса на статистике.
* Михаил думает, что сходим в район 145000, а там все решится.
* dr-mart думает, что внутридневная волатильность падает. Надежды на рост в текущий момент все меньше. Вне рынка.


Комментарий по фьючерсу на индекс РТС

18:51 Вуууххх! Волатильность зашкаливает! Не ждал такого. Вниз пока не смотрю никак. Только вверх. Но рост волатильности — это плохой сигнал, который опять-таки говорит мне о том, что большого роста ждать не стоит. ISM-услуги (18:00мск) лучше ожиданий. Компонент занятости растет.

dr-mart

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн