SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. optionanalyser
Прогнозирование будущей улыбки волатильности. Примеры
- 29 марта 2012, 17:30
- |
В пояснение к предыдущему посту на примере хеджированной БА-ом позы на двух опционных сериях.
Профиль предельной доходности на экспирацию ближайшей серии в позе.
Варианты расположения профиля доходности на момент времени «сейчас» с текущей IV по маркетной улыбке.
Смещение по маркетной улыбке.
pics.livejournal.com/optionanalyser/pic/0001pck7/
Варианты расположения профиля доходности на момент времени «сейчас + 2 дня»
с IV ± 5%(в абс. величинах) к текущей
Смещение по маркетной улыбке.
pics.livejournal.com/optionanalyser/pic/0001qdhd/s640x480
PS: Имхо, данные варианты расположения профиля возможны, но наиболее обоснованным логичнее считать профиль полученный на основании прогноза расположения улыбки.
В силу наличия исходных данных это реализовано на RI.
Было бы интересно сравнить зависимости изменения улыбки на RI c др. инструментами.
Будут рад сотрудничеству в этом направлении.
Профиль предельной доходности на экспирацию ближайшей серии в позе.
Варианты расположения профиля доходности на момент времени «сейчас» с текущей IV по маркетной улыбке.
Смещение по маркетной улыбке.
pics.livejournal.com/optionanalyser/pic/0001pck7/
Варианты расположения профиля доходности на момент времени «сейчас + 2 дня»
с IV ± 5%(в абс. величинах) к текущей
Смещение по маркетной улыбке.
pics.livejournal.com/optionanalyser/pic/0001qdhd/s640x480
PS: Имхо, данные варианты расположения профиля возможны, но наиболее обоснованным логичнее считать профиль полученный на основании прогноза расположения улыбки.
В силу наличия исходных данных это реализовано на RI.
Было бы интересно сравнить зависимости изменения улыбки на RI c др. инструментами.
Будут рад сотрудничеству в этом направлении.
теги блога optionanalyser
- arbitrage
- assessment
- Balance
- bar
- broker
- cl
- cme
- common
- control
- data
- eurodollar
- excel
- forecast
- futures
- GE
- hedge fund
- historical
- hv
- IB
- IV
- margin
- ng
- option
- options
- order
- RI
- risk
- roi
- rts
- smile
- span
- Spot
- spread
- strategy
- swan
- trade
- trade strategy
- trading
- TWS
- volatility
- Volume
- volume profile
- Автоматизация торговли
- американский рынок
- арбитраж
- бар
- библиотека
- ВВП
- волатильность
- ГО
- грааль
- данные
- доходность
- евродоллар
- Инструменты
- историческая
- итоги 2012
- клуб
- Комбинация
- лебеди
- ликвидность
- Маркетмейкинг
- общее
- опционы
- ордер
- оффтоп
- оценка
- платформа
- прогноз
- риск
- РТС
- Спот
- спред
- Торговая платформа
- торговая система
- торговая стратегия
- Торговые стратегии
- трейдинг
- улыбка
- управлемый счет
- управление
- управление позицией
- фьюерсы
- фьючерс
- хедж-фонд
- цели
- Эксель
- эффективность
сидишь тут глаз ломаешь ))
Что бы паример продать путы 145, купить 150, с коэффециентом 2/1 (коротких больше.)
Если можно, скрины в студию. Буду признателен!
Сорри, «живописью» займусь как-нибудь в др. раз.
Если так хоца поыкать, то лучше по скайпу свяжемся — потыкаешь полчасика. За критику конструктивную — бонус — оценка вероятностей)))
Собери десять канализационных крышечек, и получешь путевку на 10 суток от горводоканала!!! )
вот я ничего не понял про ебиды, рои и прочие слова…
иной раз ты так все усложнишь, что читаешь и не пониешь… кто здесь!? )
значит оно тебе не надо.
видимо, ты менее ленив, а мне пришлось возится с этими EBIDA-нутыми словечками. Зато теперь лень победила — жмешь на кнопку и ROI мастрячит EBID-у )))
и на выходе нужные позы в отсортированном порядке
и даже думать не нужно: ретио это или змея какая со спредом ))) и есть ли вААще у них к.н. греки… ))
Золотые слова!!!
тыж понимаешь, какую миниреволюцию в понимании управления позицией вносит это знание?!
масса как торговала на линейных инструментах по MA(9, 25),
так и на опционах греки вечны )))
а вот сало с горилкой — это ДА!!! ФОРЕВА!!!
иной раз общаешся и уже чуть ли «мордой в тарелку тыкаеш» и ноль на массу… вот закрепил себе якорь, и пипец, приплыли.
Тяжело эта каша из головы вытряхивается.
«вряд ли, батенька, нас ждет судьба пламенных революционеров»
— если не мы, то кто?
для себя пишу все сразу в презентацию — накопилось на несколько насыщенных лекционных дней — хоть на кафедру неси )))
а по жизни остается или на к.н. НОК или на платных семинарах (и то $ большей частью для отсева вопросов определенного толка) вести конструктивные обсуждения.
если уж вдруг станет не в моготу и захочется «перевернуть мир»))),
то, имхо, лучше писать это на «чистый лист» студентам в ВУЗе — говорят, так получаются самые красивые иероглифы.
Но к тому времени как «донесешь», сегодняшняя правда устареет )))
Ибо, пропето www.nautilus.ru/SONGS/S480.shtml )))
но мы победим!!! ))))
Дискотека как и революция неизбежны )))
а почему осей по воле не видно?
еще вопрос — зеленым цветом две линии вправо и влево от текущей(?) цены, это некий доверительный интервал?
прочтите пред. топик smart-lab.ru/blog/46917.php
сорри, вечером мозг соображает хуже
верт. зеленые зоны двух цветов показывают диапазоны, на которых оценивается поза.
вопрос про пришивку волы остается открытым: куда предлагает?
это я к тому, что страйки указаны на оси абсцисс, а значения волы на шкале ординат отсутствует как класс)
куда IV пришивать? и зачем?
просто построил текущие кривые доходности разными методами.
Что Вы имели ввиду?
Если у Вас есть история улыбок инструментов амер. рынка, то буду признателен, если поделитесь и поделюсь результатами их обработки.
Есть, имхо, два пути:
1. обработать котировки опционов — получить из них улыбки. Для этого есть программа, которая умеет это делать достаточно точно и красиво.
2. пренебречь кривизной Блумберга (в чем она ?) и обработать его данные. В конечном счете мы ищем разности, возможно, на них не так сильно скажется начальная кривизна.
Что значит ГС?
Предлагаю связаться накоротке через приват. месседж или скайп и попробовать на к.н. инструменте.
Ваши исследования крайне интересны