<HELP> for explanation

Блог им. optionanalyser

Прогнозирование будущей улыбки волатильности. Примеры

В пояснение к предыдущему посту на примере хеджированной БА-ом позы на двух опционных сериях.
Профиль предельной доходности на экспирацию ближайшей серии в позе.
Варианты расположения профиля доходности на момент времени «сейчас» с текущей IV по маркетной улыбке.
Смещение по маркетной улыбке. 

pics.livejournal.com/optionanalyser/pic/0001pck7/

Варианты расположения профиля доходности на момент времени «сейчас + 2 дня»
с IV ± 5%(в абс. величинах) к текущей
Смещение по маркетной улыбке.

pics.livejournal.com/optionanalyser/pic/0001qdhd/s640x480

PS: Имхо, данные варианты расположения профиля возможны, но наиболее обоснованным логичнее считать профиль полученный на основании прогноза расположения улыбки.
В силу наличия исходных данных это реализовано на RI.
Было бы интересно сравнить зависимости изменения улыбки на RI c др. инструментами.
Будут рад сотрудничеству в этом направлении.
 
 

вот ты цвета выбрал…
сидишь тут глаз ломаешь ))
А вообще интересно было бы глянуть на какой нить ретио, на деньгах.
Что бы паример продать путы 145, купить 150, с коэффециентом 2/1 (коротких больше.)

Если можно, скрины в студию. Буду признателен!
deen-ua, честно говоря, цвета по-умолчанию, т.к. сами графики скорее для проверки вычислений. Имхо, на них интереснее смотреть уровни рисков и доходностей с вероятностями, EBIDA-ой, ROI и пр. фин.оценками, а они рисуются др.линиями и яркими желтыми квадратами.
Сорри, «живописью» займусь как-нибудь в др. раз.
Если так хоца поыкать, то лучше по скайпу свяжемся — потыкаешь полчасика. За критику конструктивную — бонус — оценка вероятностей)))
avatar

optionanalyser

optionanalyser, За критику конструктивную — бонус — оценка вероятностей)))

Собери десять канализационных крышечек, и получешь путевку на 10 суток от горводоканала!!! )

вот я ничего не понял про ебиды, рои и прочие слова…
иной раз ты так все усложнишь, что читаешь и не пониешь… кто здесь!? )
deen-ua, не бери дурного в голову )))
значит оно тебе не надо.
видимо, ты менее ленив, а мне пришлось возится с этими EBIDA-нутыми словечками. Зато теперь лень победила — жмешь на кнопку и ROI мастрячит EBID-у )))
и на выходе нужные позы в отсортированном порядке
и даже думать не нужно: ретио это или змея какая со спредом ))) и есть ли вААще у них к.н. греки… ))
avatar

optionanalyser

optionanalyser, skype: deen_ua
и есть ли вААще у них к.н. греки… ))

Золотые слова!!!

тыж понимаешь, какую миниреволюцию в понимании управления позицией вносит это знание?!
deen-ua, вряд ли, батенька, нас ждет судьба пламенных революционеров )))
масса как торговала на линейных инструментах по MA(9, 25),
так и на опционах греки вечны )))
а вот сало с горилкой — это ДА!!! ФОРЕВА!!!
avatar

optionanalyser

optionanalyser, Про вечность греков, это верно…
иной раз общаешся и уже чуть ли «мордой в тарелку тыкаеш» и ноль на массу… вот закрепил себе якорь, и пипец, приплыли.
Тяжело эта каша из головы вытряхивается.

«вряд ли, батенька, нас ждет судьба пламенных революционеров»
— если не мы, то кто?
deen-ua, а оно нам зачем: биться своей головой о каменную стену ради вытряхивания каши в чужой голове? из любОви к Ыскусству? )))
для себя пишу все сразу в презентацию — накопилось на несколько насыщенных лекционных дней — хоть на кафедру неси )))
а по жизни остается или на к.н. НОК или на платных семинарах (и то $ большей частью для отсева вопросов определенного толка) вести конструктивные обсуждения.
если уж вдруг станет не в моготу и захочется «перевернуть мир»))),
то, имхо, лучше писать это на «чистый лист» студентам в ВУЗе — говорят, так получаются самые красивые иероглифы.
Но к тому времени как «донесешь», сегодняшняя правда устареет )))
Ибо, пропето www.nautilus.ru/SONGS/S480.shtml )))
но мы победим!!! ))))
Дискотека как и революция неизбежны )))
avatar

optionanalyser

крайне интересно, спасибо
а почему осей по воле не видно?
avatar

onemorefake

onemorefake, а куда Вы их предлагаете там пришить?
avatar

optionanalyser

optionanalyser, имелось в виду значений волатильности, просто для масштаба
еще вопрос — зеленым цветом две линии вправо и влево от текущей(?) цены, это некий доверительный интервал?
avatar

onemorefake

onemorefake, это профиль доходности.
прочтите пред. топик smart-lab.ru/blog/46917.php
avatar

optionanalyser

optionanalyser, я про вертикальные полосы зеленого цвета
avatar

onemorefake

onemorefake,
сорри, вечером мозг соображает хуже
верт. зеленые зоны двух цветов показывают диапазоны, на которых оценивается поза.
вопрос про пришивку волы остается открытым: куда предлагает?
avatar

optionanalyser

optionanalyser, ок, спасибо

это я к тому, что страйки указаны на оси абсцисс, а значения волы на шкале ординат отсутствует как класс)
avatar

onemorefake

onemorefake, по Y пункты или деньги
куда IV пришивать? и зачем?
avatar

optionanalyser

optionanalyser, все теперь понял, это график платежной функции. Я почему решил что это айви…
avatar

onemorefake

очень хороший анализ, единственное, непонятно, откуда данные. Если вы брали ежедневные данные с ФОРТС, то их можно лишь приближенно учитывать. Я могу попробовать проанализировать то же самое на AEX или S&P 500, но там беглым взглядом, определяющей является форма, т.е. для флетового режима при изменении цены ухмылка неизменна.
avatar

dhong

DHong, собственно в этом посте не делал никакого анализа,
просто построил текущие кривые доходности разными методами.
Что Вы имели ввиду?

Если у Вас есть история улыбок инструментов амер. рынка, то буду признателен, если поделитесь и поделюсь результатами их обработки.
avatar

optionanalyser

optionanalyser, и конечно же, этот комментарий к другому посту))
avatar

dhong

История есть вся и не только индексов, она из Блумберг. Там конечно другие проблемы есть. Можно брать уже готовые данные по волатильности от Блумберг, которые кривые, можно самому считать из сырых данных (для чего нужна база данных). Если по аналогии с ГС делать, то вполне можно
avatar

dhong

DHong, не место красит комментарий, а… )))
Есть, имхо, два пути:
1. обработать котировки опционов — получить из них улыбки. Для этого есть программа, которая умеет это делать достаточно точно и красиво.
2. пренебречь кривизной Блумберга (в чем она ?) и обработать его данные. В конечном счете мы ищем разности, возможно, на них не так сильно скажется начальная кривизна.

Что значит ГС?

Предлагаю связаться накоротке через приват. месседж или скайп и попробовать на к.н. инструменте.
avatar

optionanalyser

optionanalyser, да, через скайп отлично, мой taidim1
avatar

dhong

optionanalyser, в случае несекретности полученных результатов, прошу опубликовать их в открытом доступе :)
Ваши исследования крайне интересны
avatar

onemorefake

onemorefake, приносите банку меда и см. smart-lab.ru/blog/48259.php
avatar

optionanalyser


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW