<HELP> for explanation

Блог им. optionanalyser

Прогнозирование будущей улыбки волатильности. Статистика

Краткие выводы:
  • наиболее близким к результатам статистики является 3 метод, причем, даже с учетом изменяющейся «степени параболы» улыбки
  • 2 метод адекватен лишь на отдельном интервале жизни отдельных опционных серий
  • частные движения IV ATM могут сильно отличаться от общего правила
Картинки здесь
 

на сколько сильно?
avatar

Денис Дубина

см. второй график.
иногда кроме изменения угла наклона зависимость становится нелинейной
avatar

optionanalyser

optionanalyser, Извини чувак, но это не для моих мозгов.
я давно задумывался что я не так думаю как все, но теперь точно.
смотрю на график ни НИФИГА не понимаю ))
deen-ua, Говорят, Бог один — дорог к нему много.
имхо, главное, что мы идем и знаем, что еще кто-то идет своей дорогой.
Бум аукаться по пути ))
avatar

optionanalyser

optionanalyser, весь секрет моего непонимания — это отторжение стат методов в трейдинге на генетической основе.
Ее, (статистику) лепять куда не попадя, и вдоль и поперек.
Иногда, она уместна, а иногда я понять не могу, для чего казе баян.

Вот и тут, не в обиду, что дала тебе такая стат выборка?

1)
— «2 метод адекватен лишь на отдельном интервале жизни отдельных опционных серий»
— это как бы и так понятно. Тут статистика не нужна совсем.

2)
— «частные движения IV ATM могут сильно отличаться от общего правила»
— это автоматом вытекает из вышесказанного. Раз есть короткие временный интервалы устойчивой зависимости, то нет никаких фундаментальных связующих, для устойчивой взаимосвязи на более длительном периоде.

3)
— «наиболее близким к результатам статистики является 3 метод, причем, даже с учетом изменяющейся «степени параболы» улыбки»
— Близкие к «РЕЗУЛЬТАТУ СТАТИСТИКИ»
тока задумайся, иследуем третий метод статистически, и делаем вывод что результат статистического иследования очень подходит к третьему методу )))))))))))))

Извини, конечно что так, но вот как я понял твой текст. И вот поэтому я смотрю на графики, не не понимаю, как ты сделал такие выводы из графиков?
deen-ua, истина как всегда в ушах слушающего,
но говорилось как всегда о другом )))

1. предпочитая искать "+" и возможности, рад, что описанный тобой метод и названный мной Fix все же применим, хоть и ограниченно, т.к. его использование требует сравнительно мало ресурсов
2. об исследовании к.л. периодов(тем более временных) в посте не говорится. Если кратко, то: изменение IV ATM носит сложный характер и точность его описания функцией от одной переменной(цена БА) низка. мУраль:
— можно сразу «бить морду» тем кто начинает строить предположения о ее изменении только на основе движения БА
— есть др. предикторы и способы, позволяющие получить достаточную точность прогноза
3. исследуем только движение IV ATM и на основании него пытаемся делать выводы о приемлемости методов построения текущей кривой доходности (платежной функции)

UPD А для того, чтобы совсем уж надежно захотелось попить пЫва вот тебе «вобла» pics.livejournal.com/optionanalyser/pic/0001wdhh/s640x480 в нелинейном времени.
А в нелинейном она для того… чтобы смачно постучать ею по столу и… с холодненьким напитком… )))
avatar

optionanalyser

optionanalyser, пойду напьюсь )))
deen-ua, бери светлое — оно должно просветлять )))
avatar

optionanalyser

optionanalyser, так это я то темный? )
эх… пойду за добавкой )
deen-ua, заметь, речь шла только о пЫве )))
avatar

optionanalyser

optionanalyser, заметь, я умею читать слева на право, по диагонали, и между строк )))
deen-ua, и молчал ????
похоже, нужна беленькая ))))
avatar

optionanalyser

Теперь вопрос, как весь этот багаж формализовать и применить к торговле. По сути главного — направление движения БА, мы все равно не знаем и форма ухмылки вряд ли его подскажет.
avatar

onemorefake

onemorefake, оба эти вопроса уже решены.
Встречный вопрос: а мед(и поболее) уже доставлен по адресу: г.Москва. Кутузовский пр.30? )))
накладную факсом )))
avatar

optionanalyser

optionanalyser, таки мед и поболе меняете на грааль и поболе))
надо подумать, на глазок, более чем выгодный обмен)))
avatar

onemorefake

onemorefake, легко
при условии, что ключевое слово «поболее» )))
avatar

optionanalyser

optionanalyser, Ваше предложение))
avatar

onemorefake

onemorefake, г.Москва. Кутузовский пр.30
боФчка(болЬшущая) мёда натурального
avatar

optionanalyser

optionanalyser, только что адрес глянул…
да у Вас там под боком сам Великий и Ужасный гуру опционов сидит, грех его опыт не перенять)
avatar

onemorefake

onemorefake, вот, вот и введите поправку на увеличение объема бочки с учетом великого ужаса )))
avatar

optionanalyser


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW