Прогнозирование будущей улыбки волатильности. Статистика

Краткие выводы:

наиболее близким к результатам статистики является 3 метод, причем, даже с учетом изменяющейся «степени параболы» улыбки
2 метод адекватен лишь на отдельном интервале жизни отдельных опционных серий
частные движения IV ATM могут сильно отличаться от общего правила

Картинки здесь

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

forecast options smile volatility волатильность опционы прогноз улыбка

optionanalyser

Москва

358

с 23 мая 2011

21 Комментарий

Денис Дубина
02 апреля 2012, 11:09
на сколько сильно?
0
optionanalyser
02 апреля 2012, 11:48
см. второй график.
иногда кроме изменения угла наклона зависимость становится нелинейной
0
optionanalyser
02 апреля 2012, 15:45
deen-ua, истина как всегда в ушах слушающего,
но говорилось как всегда о другом )))

1. предпочитая искать "+" и возможности, рад, что описанный тобой метод и названный мной Fix все же применим, хоть и ограниченно, т.к. его использование требует сравнительно мало ресурсов
2. об исследовании к.л. периодов(тем более временных) в посте не говорится. Если кратко, то: изменение IV ATM носит сложный характер и точность его описания функцией от одной переменной(цена БА) низка. мУраль:
— можно сразу «бить морду» тем кто начинает строить предположения о ее изменении только на основе движения БА
— есть др. предикторы и способы, позволяющие получить достаточную точность прогноза
3. исследуем только движение IV ATM и на основании него пытаемся делать выводы о приемлемости методов построения текущей кривой доходности (платежной функции)

UPD А для того, чтобы совсем уж надежно захотелось попить пЫва вот тебе «вобла» pics.livejournal.com/optionanalyser/pic/0001wdhh/s640x480 в нелинейном времени.
А в нелинейном она для того… чтобы смачно постучать ею по столу и… с холодненьким напитком… )))
0
onemorefake
03 апреля 2012, 15:09
Теперь вопрос, как весь этот багаж формализовать и применить к торговле. По сути главного — направление движения БА, мы все равно не знаем и форма ухмылки вряд ли его подскажет.
0

Читайте на SMART-LAB:

Доллар держит позицию, но теряет импульс перед отчетом по занятости

Евро в пятницу показывает уверенный рост против доллара, хотя новостной фон формально не выглядит благоприятным для риска. Рынок получил новый сигнал эскалации на Ближнем Востоке: сообщения об...

Tickmill

14:48

Что говорят аналитики о причинах роста цен на никель

Стоимость никеля на Лондонской бирже металлов достигла максимума почти за два года, поднявшись в начале мая к 19,000 $/тонну , что более чем на 20% выше средней цены 2025 года, подсчитало...

Норникель

17:12

😎 Дочка SOFL – лидер роста в сегменте ИБ-сервисов

Infosecurity (входит в Группу Софтлайн) получила награду от «Лаборатории Касперского». Компанию признали лидером по темпам роста в MSSP – за последний год ее бизнес вырос в 3 раза! ❓ Что...

Softline

17:58

Сети. Кто сейчас самый дешевый? Сводный пост по сетевым компаниям по отчетам РСБУ за Q1 26г.

Введение Россети Центр Россети Ленэнерго Россети Московский регион Россети Волга Сводные таблицы Введение Все сетевые компании отчитались по РСБУ за 1 квартал...