02 апреля 2012, 08:20
Прогнозирование будущей улыбки волатильности. Статистика
Краткие выводы:
- наиболее близким к результатам статистики является 3 метод, причем, даже с учетом изменяющейся «степени параболы» улыбки
- 2 метод адекватен лишь на отдельном интервале жизни отдельных опционных серий
- частные движения IV ATM могут сильно отличаться от общего правила
Denis Ivanov,
можно (и нужно) айсберги ставить.
И в 3-4 эшелон не лезть.
Православные разговляются, соблюдая умеренность?
21:18
о полимтеал 163 млрд руб капа
югк -193 )
а когда -то поли и 2000 руб акцию стоил — почти 1 трлн рубк капа была.
Что входит в выручку холдинга? Дивиденды дочек? Что входит в прочие доходы?
Purgen, у вас политический аккаунт. Здесь это не нужно.
........, может не тратить деньги на небесплатных таких странных артистов, а просто пойти туда,
где тысячи таких забытых 83 года стоят, и хоть как то привести их в порядок? — СОВСЕМ НИКАК?
а мо...
Евгений Галеев, Акционеры «Совкомбанка» одобрили допэмиссию 1 173 000 000 акций для покупки «Хоум Банка».
кто то ведь продавал Самолет в районе 2000 руб и сургутнефтегаз префы по 18 руб ???
Это были крупные пакеты, просто слили в рынок)
20:33
Все можно решить 30% акций банкам отдать, при такой ставке не реально платить долг)
Если уж Газпром в долгах, то чего говорить о мечел)
Думайте, решайте сами, но если президент хочет сохранить ...
Дрейк, в первом случае не было уверенности, а вдруг 2360! На втором — понятно что выбивает стопы в обе стороны! Далее — трудняк в мышлении! НО! 2360 в моём восприятии… — надо закрывать уровень пере...
иногда кроме изменения угла наклона зависимость становится нелинейной
я давно задумывался что я не так думаю как все, но теперь точно.
смотрю на график ни НИФИГА не понимаю ))
)))
имхо, главное, что мы идем и знаем, что еще кто-то идет своей дорогой.
Бум аукаться по пути ))
Ее, (статистику) лепять куда не попадя, и вдоль и поперек.
Иногда, она уместна, а иногда я понять не могу, для чего казе баян.
Вот и тут, не в обиду, что дала тебе такая стат выборка?
1)
— «2 метод адекватен лишь на отдельном интервале жизни отдельных опционных серий»
— это как бы и так понятно. Тут статистика не нужна совсем.
2)
— «частные движения IV ATM могут сильно отличаться от общего правила»
— это автоматом вытекает из вышесказанного. Раз есть короткие временный интервалы устойчивой зависимости, то нет никаких фундаментальных связующих, для устойчивой взаимосвязи на более длительном периоде.
3)
— «наиболее близким к результатам статистики является 3 метод, причем, даже с учетом изменяющейся «степени параболы» улыбки»
— Близкие к «РЕЗУЛЬТАТУ СТАТИСТИКИ»
тока задумайся, иследуем третий метод статистически, и делаем вывод что результат статистического иследования очень подходит к третьему методу )))))))))))))
Извини, конечно что так, но вот как я понял твой текст. И вот поэтому я смотрю на графики, не не понимаю, как ты сделал такие выводы из графиков?
но говорилось как всегда о другом )))
1. предпочитая искать "+" и возможности, рад, что описанный тобой метод и названный мной Fix все же применим, хоть и ограниченно, т.к. его использование требует сравнительно мало ресурсов
2. об исследовании к.л. периодов(тем более временных) в посте не говорится. Если кратко, то: изменение IV ATM носит сложный характер и точность его описания функцией от одной переменной(цена БА) низка. мУраль:
— можно сразу «бить морду» тем кто начинает строить предположения о ее изменении только на основе движения БА
— есть др. предикторы и способы, позволяющие получить достаточную точность прогноза
3. исследуем только движение IV ATM и на основании него пытаемся делать выводы о приемлемости методов построения текущей кривой доходности (платежной функции)
UPD А для того, чтобы совсем уж надежно захотелось попить пЫва вот тебе «вобла» pics.livejournal.com/optionanalyser/pic/0001wdhh/s640x480 в нелинейном времени.
А в нелинейном она для того… чтобы смачно постучать ею по столу и… с холодненьким напитком… )))
эх… пойду за добавкой )
похоже, нужна беленькая ))))
Встречный вопрос: а мед(и поболее) уже доставлен по адресу: г.Москва. Кутузовский пр.30? )))
накладную факсом )))
надо подумать, на глазок, более чем выгодный обмен)))
при условии, что ключевое слово «поболее» )))
боФчка(болЬшущая) мёда натурального
да у Вас там под боком сам Великий и Ужасный гуру опционов сидит, грех его опыт не перенять)