29 марта 2012, 17:30
Прогнозирование будущей улыбки волатильности. Примеры
В пояснение к предыдущему посту на примере хеджированной БА-ом позы на двух опционных сериях.
Профиль предельной доходности на экспирацию ближайшей серии в позе.
Варианты расположения профиля доходности на момент времени «сейчас» с текущей IV по маркетной улыбке.
Смещение по маркетной улыбке.
pics.livejournal.com/optionanalyser/pic/0001pck7/
Варианты расположения профиля доходности на момент времени «сейчас + 2 дня»
с IV ± 5%(в абс. величинах) к текущей
Смещение по маркетной улыбке.
pics.livejournal.com/optionanalyser/pic/0001qdhd/s640x480
PS: Имхо, данные варианты расположения профиля возможны, но наиболее обоснованным логичнее считать профиль полученный на основании прогноза расположения улыбки.
В силу наличия исходных данных это реализовано на RI.
Было бы интересно сравнить зависимости изменения улыбки на RI c др. инструментами.
Будут рад сотрудничеству в этом направлении.
Профиль предельной доходности на экспирацию ближайшей серии в позе.
Варианты расположения профиля доходности на момент времени «сейчас» с текущей IV по маркетной улыбке.
Смещение по маркетной улыбке.
pics.livejournal.com/optionanalyser/pic/0001pck7/
Варианты расположения профиля доходности на момент времени «сейчас + 2 дня»
с IV ± 5%(в абс. величинах) к текущей
Смещение по маркетной улыбке.
pics.livejournal.com/optionanalyser/pic/0001qdhd/s640x480
PS: Имхо, данные варианты расположения профиля возможны, но наиболее обоснованным логичнее считать профиль полученный на основании прогноза расположения улыбки.
В силу наличия исходных данных это реализовано на RI.
Было бы интересно сравнить зависимости изменения улыбки на RI c др. инструментами.
Будут рад сотрудничеству в этом направлении.
тут кто то вместо отпуска, закотлетил, оно того стоит?
19:01
(Конрад Карлович ), сейчас 82
19:00
Big Swinging Dick, :)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Тазик Огурцов, лучше бы, как в стиле, было наоборот 🤬
18:58
Александра Николаевна, Ну, они все кто хотел бы купить эти ИХ активы заблоченные у нас — Юрид., лица и со всеми этими — проблемами там с их бумагами — выкупленные тут — они будут — САМИ — с этими O...
Размещение ОФЗ Очередное размещение от Минфина. После месячного перерыва, Министерство финансов решило рискнуть и предложить два выпуска — ОФЗ-ПД серии 26245 (новиночка) и ОФЗ-ПК серии 29025, в объеме...
⚡️ Разворот рынка. Этап №3. Сопровождение сделки. Несмотря на сформированный отскок и формирование сигнала я вынуждена сопровождать сделку до ее реализации. Причина проста: не могу я пустить на самоте...
Свои запусти мистер, потом посмотрим…
18:56
Надежда первая: щель, канал, разметка. Встали почти аккурно на закрытие щели слева
по индексу ММВБ — первое.
Аккуратно замкнули и образовали канал по неделькам — второе.
Авто-репост. Читат...
ИнтерРао на альфу с утра капнули, в БКС тишина.
ММК и тик на альфу ещё не было
сидишь тут глаз ломаешь ))
Что бы паример продать путы 145, купить 150, с коэффециентом 2/1 (коротких больше.)
Если можно, скрины в студию. Буду признателен!
Сорри, «живописью» займусь как-нибудь в др. раз.
Если так хоца поыкать, то лучше по скайпу свяжемся — потыкаешь полчасика. За критику конструктивную — бонус — оценка вероятностей)))
Собери десять канализационных крышечек, и получешь путевку на 10 суток от горводоканала!!! )
вот я ничего не понял про ебиды, рои и прочие слова…
иной раз ты так все усложнишь, что читаешь и не пониешь… кто здесь!? )
значит оно тебе не надо.
видимо, ты менее ленив, а мне пришлось возится с этими EBIDA-нутыми словечками. Зато теперь лень победила — жмешь на кнопку и ROI мастрячит EBID-у )))
и на выходе нужные позы в отсортированном порядке
и даже думать не нужно: ретио это или змея какая со спредом ))) и есть ли вААще у них к.н. греки… ))
Золотые слова!!!
тыж понимаешь, какую миниреволюцию в понимании управления позицией вносит это знание?!
масса как торговала на линейных инструментах по MA(9, 25),
так и на опционах греки вечны )))
а вот сало с горилкой — это ДА!!! ФОРЕВА!!!
иной раз общаешся и уже чуть ли «мордой в тарелку тыкаеш» и ноль на массу… вот закрепил себе якорь, и пипец, приплыли.
Тяжело эта каша из головы вытряхивается.
«вряд ли, батенька, нас ждет судьба пламенных революционеров»
— если не мы, то кто?
для себя пишу все сразу в презентацию — накопилось на несколько насыщенных лекционных дней — хоть на кафедру неси )))
а по жизни остается или на к.н. НОК или на платных семинарах (и то $ большей частью для отсева вопросов определенного толка) вести конструктивные обсуждения.
если уж вдруг станет не в моготу и захочется «перевернуть мир»))),
то, имхо, лучше писать это на «чистый лист» студентам в ВУЗе — говорят, так получаются самые красивые иероглифы.
Но к тому времени как «донесешь», сегодняшняя правда устареет )))
Ибо, пропето www.nautilus.ru/SONGS/S480.shtml )))
но мы победим!!! ))))
Дискотека как и революция неизбежны )))
а почему осей по воле не видно?
еще вопрос — зеленым цветом две линии вправо и влево от текущей(?) цены, это некий доверительный интервал?
прочтите пред. топик smart-lab.ru/blog/46917.php
сорри, вечером мозг соображает хуже
верт. зеленые зоны двух цветов показывают диапазоны, на которых оценивается поза.
вопрос про пришивку волы остается открытым: куда предлагает?
это я к тому, что страйки указаны на оси абсцисс, а значения волы на шкале ординат отсутствует как класс)
куда IV пришивать? и зачем?
просто построил текущие кривые доходности разными методами.
Что Вы имели ввиду?
Если у Вас есть история улыбок инструментов амер. рынка, то буду признателен, если поделитесь и поделюсь результатами их обработки.
Есть, имхо, два пути:
1. обработать котировки опционов — получить из них улыбки. Для этого есть программа, которая умеет это делать достаточно точно и красиво.
2. пренебречь кривизной Блумберга (в чем она ?) и обработать его данные. В конечном счете мы ищем разности, возможно, на них не так сильно скажется начальная кривизна.
Что значит ГС?
Предлагаю связаться накоротке через приват. месседж или скайп и попробовать на к.н. инструменте.
Ваши исследования крайне интересны