Прогнозирование будущей улыбки волатильности. Зависимости

optionanalyser, однозначно влияет скорость роста и, в особенности, падения. Так же влияют начальные условия, то есть падение с хаев это одно, а бултыхание на дне, это другое. Это в общем.

onemorefake, Я позволю себе добавить, в виде подтверждения.
Все зависит от скорости.
Если 10к пп пройдет за час, то вола конечно же взлетит, а если за неделю, то может даже и упасть.

Ровно как и при росте, если будет расти по 10к пп в день то вола скорее вырастет, чем упадет.

optionanalyser,
«Есть идеи как это сделать?»
Знание от слова отличается. Что есть знание — не всегда словом слагать можно, и на оборот.
Не увлекайся сильно, а то смысл потеряешь, и увязнешь в дебрях.
Сознание должно быть чисто.

optionanalyser, У тебя и так уже «средняя температура по больнице», дальше — хуже.
Время ускоряется, то что имело устойчивую зависимость, начинает рватся раньше чем предпологается.
Я конечно не силен в статистике, но если хочешь дальше развиватся в этой теме, иследуй зависимости между «виртуальными страйками» фиксированно удаленные от базового актива.
Там устойчивость фундаментальная, без примесей БА и его скорости и волатильности.
Но не забывай про массу веги… ибо она влияет на «спред»

А выпить так это милое дело. Я то никогда не забуду что я человек, и сальца с помидором и беленькой на травке, с удочкой в руках незаменят никакие миллионы!

optionanalyser, понятно, что нормировка на ЦенаБА не помогает. Надо подумать… дно это обычно высокая вола, может по ней отфильтровать?

(дельта ЦенаБА / дельта Время) надо наверное на дневках строить, а лучше на еще более высоком таймфрейме

optionanalyser, бородатый сосед Ваш влияет в частности )))
уменьшая энтропию гипотетического распределения Коши и притягивая на имеющиеся данные (HV).

Александр Бутманов,
они бывают опережают…

Александр Бутманов, Да, вот там и можно наблюдать смешения ухмылок зависимости от урожая.
Там края улыбки крыльями не кисло «хлопают»

optionanalyser, что ты имеешь ввиду, когда ковориш «нелинейный формат»?

optionanalyser, Я довалю, ничего стабильного нету в пространсве времени )

Ник,
небезосновательно

optionanalyser, я выше дал тебе грааль в виде нефтяной улыбки)
высказал что ничего не понятно на графике)

optionanalyser, это если только кто-то складывал историю для себя. Разве что объявления развесить )

optionanalyser, у Масюкова можно спросить

optionanalyser, это робот_панда
сегодня был на смартлабике — smart-lab.ru/blog/mytrading/48982.php

optionanalyser, это из панды, героя ЛЧИ.
smart-lab.ru/profile/Nikita_Masyukov/

S.One, ликвидность только на спред стаканный повлияет, имхо

optionanalyser, на этих картинках ничего узреть нельзя: плотный пучок кривых. Думаю, лучше ограничится несколькими кривыми.
касаемо как ведут себя разные части кривой то наблюдение такое:
на росте путы становятся дороже относительно колов, на падении колы дорожают путы дешевеют. На падении улыбка переходит в параболу x^2 на росте в exp(-x).

optionanalyser, вот капусты на опционах настригу и тогда, лет через 5 на вилле в Англии обсудим и форму, и функции)))).

optionanalyser, в реалтайме на улыбку РТСа смотрели? Откуда улыбку берете? свой софт или РТС?

optionanalyser, т.е. вы считаете, что улыбка должна описываться какой-то относительно простой функцией типа параболы?

optionanalyser, ))
из этой
«Если у Вас есть мысли на тему «как функционально описать улыбку», был бы рад их обсудить, т.к. на текущий момент задача решается «кусочным» методом.»
вы намекаете, что я делаю далеко идущие выводы?