Индекс МБ

Ряд комментариев под постами, а также и некоторые каналы / аналитики уверенно заявляют о завершении коррекции и начале следующего цикла роста рынка. 

Дам свое мнение, оно не позитивное. 

Слева на графике представлен индекс ММВБ. Тот самый, который со вчера пока завис в накоплении 314750-320750. Если мы не пройдем его в течение пятницы-понедельника, рынок рухнет сразу дальше. 

Но предположим, что индекс смог выйти вверх. На чем? 14.06% индекса составляет Сбер, 15.18% — Лукойл, 6.03% — Татнефть. 

Справа вы можете видеть Сбер, в котором, максимум, я вижу потенциал одного обновления максимума (причем таких потенциалов, как в Сбере по пальцам пересчитать). Отмена, кстати, в Сбере также недалеко. 

 Лукойл же не имеет сейчас такого потенциала роста. Вероятность локального отката на 7.5% (те самые 5-10% потенциала из вчерашнего поста) — пока единственное, на что я ориентируюсь. 

Татнефть также претендует на локальную восходящую коррекцию. О завершении волны 4️⃣ речи пока не идет. 

Вечные фьючерсы появились на Мосбирже в апреле 2022 г. Технически это однодневный фьючерс с автопролонгацией, то есть открытые позиции по нему автоматически переносятся на следующий день. Это позволяет держать позицию сколь угодно долго, поэтому инструмент и прозвали вечным.

На Московской бирже инвесторам доступно 5 видов таких фьючерсов:
на три валютные пары, на золото и самый свежий — на индекс Мосбиржи.

USDRUBF — вечный фьючерс на пару USDRUB_TOM

EURRUBF — вечный фьючерс на пару EURRUB_TOM

CNYRUBF — вечный фьючерс на пару CNYRUB_TOM

GLDRUBF — вечный фьючерс на пару золото в рублях

IMOEXF — вечный фьючерс на индекс МосБиржи

Специфика вечных фьючерсов

• Главное отличие от обычных контрактов — отсутствие обязательной экспирации.

Когда фьючерс выходит на экспирацию, все позиции по нему закрываются. Если инвестор хочет держать позицию дальше, ему нужно переоткрыть ее по следующему контракту — роллировать. Но цена следующего контракта может отличаться, причем не в пользу инвестора.

Вчерашний день был кумльминацией продаж на рынке, прошли гигантские объемы по всем направлениям. Очень многих покупателей удалось высадить. Однако Сбер не упал, это акция – показатель экономики страны. Внешний фон очень позитивный, индексы США растут, нефть – растет, и т.д., вчера писал обо всем.

Но самое интересное другое, и самое для меня важное – это сделки крупных игроков. Вчера произошло долгожданное для меня событие – полностью были закрыты все шорты юрлиц по фьючерсу Мосбиржи. И вчера проэксперировался крупный игрок (читай инсайдер) который ставил на падение индекса, про которого я писал, что больше всего жду его действий. И я рад, что верно тогда спрогнозировал его логику, она полностью подтвердилась вчера. Так что шортовые настроение по рынку полностью закончены.

Кроме того, писал что вчера на сломе экспирации пошли покупки на новом контракте. Все это случилось одномоментно после 2 часов по мск, словно ребятам разрешили поменять тренд, и все бросились покупать рынок.

КАК СПРЕДЕЛИТЬ, ЧТО СЛИВАЮТ ВАЛЮТУ
(СООТВЕТСТВЕННО,
ВЫСОКИЙ РИСК
КРАТКОСРОЧНОГО ПАДЕНИЯ ИНДЕКСА МОСБИРЖИ).

См. вечные фьючерсы в QUIK в столбце «ставка переноса»
CNYRUBF
USDRUBF (c 24 июня)
EURRUBF (c 24 июня)
«Ставка переноса» — это текущее значение фандинга, как если бы сейчас было 19-00.

Если фандинг отрицательный, то агрессивно продают на валюту.
Если фандинг положительный и существенно выше среднедневного, то высокий спрос на валюту.

Коэффициент корреляции индекса Мосбиржи с курсом доллара ЦБ РФ = 0,82
(с 11 01 2022 по 20 06 2024, по дневным). 
Сейчас ставка переноса CNYRUBF минус 0,039, поэтому оптимизм по индексу Мосбиржи на открытии слили.
Краткосрочно.

Как на этом заработать на ФОРТС на валютных расхождениях, обсуждаем в VIP чате.

С уважением,
Олег

На фьюче от уровня идет защита продавцов. Ожидаю снижение к прошлой зоне покупок и снова будет проверка на прочность. 

Телега: https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy

Куда USDRUB,
туда и индекс Мосбиржи

На графике
индекс Мосбиржи (верхнее окно)
USDRUBFIX (теперь — ЦБ РФ)
(нижнее окно)
по дневным

В EXCEL — расчёт коэффициента корреляции индекса Мосбиржи и курса доллара ЦБ РФ
с 10 01 2022 по 20 06 2024
0,82 (высокая зависимость)

Если кто не помнит,
напоминаю.
Корреляция (от лат. correlatio «соотношение») —
это взаимосвязь между разными показателями в статистике.
От минус 1 до 1.

Причина второго дна — это именно укрепление рубля
из — за продаж валюты после санкций на Мосбиржу и НКЦ.

КАК УЖЕ ПИСАЛ РАНЕЕ,
БЮДЖЕТУ НУЖЕН КУРС ОКОЛО 95 РУБ. ЗА ДОЛЛАР К КОНЦУ 2024г

С уважением,
Олег


С уважением,
Олег