NDX100. 45min 

Отбой от Upper TradeLine. совпал с целями по волатильности (внизу) не на этом графике. Мои цели покупки NDX по прежнему — закрытие гэпа- NON-FARM PAYROLL. от 6 Декабря (8300-280) Ближайшая стратегия- ретест UPPER Trading Line  и зажатие волатильности- это станет сигналом для шорт NDX в данной ситуации с целью 8300. 

Любопытно, что AAPL четко выполнил цель 272.25 (272.34 high) — симметрия от 256 Low=16 в квадрате (Вторник, 3е Декабря) 
От 272 пошел резкий разворот вниз.  (об этом было накануне в блоге) 

SOX- 1801 high. Моя цель была 1771 — вообще мимо кассы в этот раз. Поэтому решил пересчитать цели-, использую Close Price of December ,3
Ключевое лоу. 38.2% SPECIAL. после этой коррекции 3 Декабря рынок развернулся вверх. 

Симметрия. 

    03.12.19 Сlose /  Цели Кукла
----------------------------------
SPX     3093 =>    3149  

NDX     8254=>    8438

SOX     1666=>    1798 

После того как был пробит уровень SOX 1740, и не последовало импульса вниз, сработали мои стопы. И это оказалось правильно.

Итак, если Russell2000 показал слабость, то NDX100 похоже замахнулся на RETEST All Time high. 8445-8454 (NQ 8456 high) Технологиям есть куда расти- волатильность подождет. 

Рынок движется вверх с серьезной негативной дивергенцией. (позитивн. диверг у волатильности, соответственно) Волатильность готова к взлету, но может принять еще более низкий старт, скажем так. 

SOX симметрия с 3 Октября LOW to HIGH....Intraday Low(1503)  => 1758  Today's close 1759.
Если считать Lowest close 1514.45, тогда => 1771.

Эти цифры SOX мне кажутся логичными для вершины, одновременно с RETEST NDX100. All Time high. 

INDEX Черного Лебедя — на очень высоких позициях. (Danger! )

Как то странно себя повел и AAPL. Рост, но остановился ровно на RETESTe 271. Симметрия 272.25, а также 278-279 в первых числах Января. 
Но сегодня остановка ровно на 271. 

Интрадей лонги возможны, но не более IMHO.

Не берусь прогнозировать Новости по Тарифам и реакцию на них. По идее, в Пятницу утром было бы неплохо запустить позитивный твит — где Кукл бы закрыл Декабрьские Коллы да и weekly тоже на хаях. 

Рынок явно Not for New LONGS. Перед Сантой должна быть хорошая «зачистка» быков, тогда и будет время для новых покупок. 

Последний пост цикла тренировки, новых сетапов больше не будет, описание и начало тут.  На протяжении месяца теперь пойдёт только insight in hindsight по опубликованным с начала ноября сетапам.


Сетапы на сегодня

UNH,BUY 281.96 STOP 276.8
CVS,BUY 75.63 STOP 73.8
AMGN,BUY 235.53 STOP 231.7
CI,BUY 202.74 STOP 197.7
XOMA,BUY 24.92 STOP 23.34
NGHC,SHORT 20.6 STOP 21.7




( Читать дальше )

Прошел ряд статей, на предмет сравнения американской и российской площадок. Пишут в основном с точки зрения интрадея. Я напишу немного с другой стороны. Со стороны позиционной торговли с переносом позиции через ночь.

Для меня swing трейдинг — это внутридневная торговля с возможностью перенести позицию через ночь. Позиции могу держаться от нескольких минут (быстро получил стоп и вышел) до нескольких дней (высидел трендовую волну). Цель — взять волну на часовом графике.

NYSE
Плюсы:

• Низкие комиссионные. Дешевле отдавать фиксированную сумму за лот чем платить % от оборота. Если торговать дорогие бумаги от 100$ то выгода становиться очень очевидной. 
• Большой выбор инструментов. Есть из чего выбрать.
• Ликвидность большая. Потенциально можно осваивать огромные суммы при торговле.

Минусы:

• Плата за платформу, котировки, графики. Торгуешь/ не торгуешь, а заплатить должен.
• Большой выбор инструментов. Это же и минус, потому как все одновременно не поторгуешь. Надо выбирать. Это расфокусировка.
• Надо платить и рассчитывать налоги самому.
• Огромные гэпы между сессиями. Можно просто посмотреть на фишки типа AAPL и увидеть, как на ровном месте получаются существенные ценовые разрывы между торговыми сессиями. А ведь это даже не отчетные дни!!!
• Низкие плечи максимум 1 к 2. Очень редко, где можно найти другие условия.
• Если депозит меньше 25К, то вступают в силу ограничения при внутридневной торговле. В swinge, например, стопы могут быть внутридневными, короткими. Нужно иметь возможность быстро закрыть убыточную позицию. 
• Торговать надо обязательно в вечернее время (если речь идет о европейской части РФ). Мне лично вечером хочется время с семьей проводить, спортом заниматься. Утро и день — самое продуктивное время для работы.

( Читать дальше )

AAPL. weekly

После завершения коррекции в первые дни Декабря — цель 256. (16 в квадрате) ….возможно 257. 

Напомню, 1 ноября, в Пятницу к экспирации после отчета в среду — AAPL вышел на хай 255.93. Close enough? 256 ! 

AAPL возобновит ралли — цель 277(Декабрь)   289 конец-Января 2020 


APPLE безоговорочный лидер  Американского рынка. Если Вы не следите за Яблоком- Вы смотрите на рынок США с закрытыми глазами. 

На тему данного поста натолкнуло небольшое собственное мини исследование о корреляции роста индекса ММВБ и общей капитализации нашего рынка.

Не вдаваясь в цифры скажу итог -рост индекса ММВБ и рост общей капитализации нашего рынка различаются раза в полтора в пользу роста индекса.

Если глянуть на состав индекса -массовая доля Газпрома, Сбера, Лукойла и прочих грандов весьма значительна.

Если посмотреть на массовую долю верха СиПи 500, то она выглядит так

1	Apple Inc.	AAPL	IT	3.911126
2	Microsoft Corporation	MSFT	IT	3.082336
3	Amazon.com Inc.	AMZN	Интернет	2.688036
4	Facebook Inc. Class A	FB	Интернет	1.835431
5	JPMorgan Chase & Co.	JPM	Банки	1.707639
6

( Читать дальше )

ES targets 3135-36,   618% Fibo = 3138 

support =3127-28 

Во многих постах пишут о SHORT, как вчера правильно заметил коллега. Поэтому я больше о SHORT писать не буду, а думаю даже купить LONG 100 акций!!! любых . 

Дабы показать КУКЛУ, что я сдался… возможно лишь тогда мы и получим ТОП. 

Новая цель AAPL APPLE. = 272 (возможно после NYC SHOW, Dec 2 2019)

Nasdaq Momentum indicator. Few days Breadth is negative. Рынку будет достаточно 1-2 дней проливов для завершения коррекции, достижения Oversold и возобновления Ралли ! 


Update. 10:00am ET. Я уже вчера это говорил- если мы дотянем на хаях до Среды- то я открываю двойную позицию шорт.

Update. 11:00 am. ET. Рынок развернулся вниз. И нарисовал очень четкий сигнал -«следующий перехай Nasdaq- MEGA SHORT» -собственно это все что нужно знать сейчас. Когда это будет? В среду, пятницу или в след. вторник… не знаю, но это будет очень серьезный сигнал.

Update. 12:03pm ET. Nasdaq настроился опять на ALL TIME HIGH. развернулся выше. Weekly Puts strike 203 QQQ опять подешевели. вчера были 1.55 утром с открытия 77с, потом до 1.10$ поднялись и вот опять 77центов. Это радует, ждем еще дешевле.

На новостную ленту я не смотрю, но поскольку мы подходим к 1.618 Fibonacci. Это повод занервничать. Медведи вообще на валидоле, а вот быки давно не нервничали… и вот опять.

Итак, накануне мной были подсчитаны уровни и сейчас pre-market high от этих уровней и идет ОТБОЙ. 


индекс.            мой расчет.         Pre-market high
-----------------------------------------------------------

SPY                   312.73                  312.66(соответствует3127 S&P500) next 3135

AAPL                  267.60                 267.24

QQQ                  203.44                 203.38 

NDX100             8344-42               8343

-------------------------------------------------------------

Update. 8:50 am ET. Вижу серьезный обвал pre-market, с вышеуказанных уровней. Однозначно это BIG SHORT...!!! (Big, но краткосрочно на 24-36часов, не более) я не говорю о Глобальном развороте и походе на 2600. Здорово. Разворот pre-market порядка на 10 пунктов СиПи. Вот это по-нашенски, это по вагнеровски! 

( Читать дальше )

20-ка лучших и худших на данный момент.

S&P500: хедж-фонды бросились делать ставки на более широкий рынок, тратя на ETFs, которые отслеживают индекс S&P 500.
Alibaba: шквал хедж-фондов сделал крупнейшего китайского интернет-ритейлера топ-покупкой. Tiger Global Management был крупнейшим покупателем хедж-фондов Alibaba в этом квартале. В прошлом месяце Bloomberg сообщил, что администрация Трампа рассматривает возможность принудительного удаления китайских компаний из американских бирж, что может привести к беспорядку в фондовых холдингах Alibaba.
Facebook: хедж-фонды ввалились в социальную сеть с помощью Фонда Гарвардского университета, добавив 2 миллиона акций, в результате чего стоимость его позиции составила примерно 400 миллионов долларов. Tiger Global увеличила свой холдинг, как и Appaloosa Management LP и D1 Capital Partners LP, которые в целом благоприятствовали FAANGs. 

Microsoft: была одной из менее популярных акций второй квартал подряд. Викинг, Coatue и Maverick все они уменьшили свои позы в технологическом гиганте. Но гигант программного обеспечения вырос более чем на 3% в течение этого периода и был лучшим в этом году, с акциями около 46%.

( Читать дальше )

Да, именно так джентльмены, 6.0 высший бал за артистичность! Ведущие индексы (и наиболее манипулируемые Куклом) опять бьют рекорды, в то время как низшие эшелоны уже давно в коррекции. 
NYSE Breadth — негативна 7 дней из посл. 9. 

То есть, к тому времени когда СиПи решит откорректироваться рынок уже будет готов к Intermediate Oversold. (cm график ниже.) 
Индекс СиПи растет, при этом рынок уже давно в коррекции.

Нормально Григорий -Отлично Константин!! 


Более недели назад я писал, что SOX ABC target 1742. Были попытки уйти пунктов на 10 выше, но всегда возвращались. Две недели бьется как рыба об лед SOX. 
$DJTRANS давно уже ушел в коррекцию. И в четверг обозначил лоу и ралли с более низкого старта. 10810 цель. Была выполнена 10.807. (четверг) Оттуда началось ралли и ралли всего рынка США. 

Некоторые гуру рынка уже шорт. И добавляют. Я не добавляю) Я собственно еще и не шортил СиПи. Ниже откровения серьезного гуру

( Читать дальше )