Прошел ряд статей, на предмет сравнения американской и российской площадок. Пишут в основном с точки зрения интрадея. Я напишу немного с другой стороны. Со стороны позиционной торговли с переносом позиции через ночь.
Для меня swing трейдинг — это внутридневная торговля с возможностью перенести позицию через ночь. Позиции могу держаться от нескольких минут (быстро получил стоп и вышел) до нескольких дней (высидел трендовую волну). Цель — взять волну на часовом графике.
NYSE
Плюсы:
- Низкие комиссионные. Дешевле отдавать фиксированную сумму за лот чем платить % от оборота. Если торговать дорогие бумаги от 100$ то выгода становиться очень очевидной.
- Большой выбор инструментов. Есть из чего выбрать.
- Ликвидность большая. Потенциально можно осваивать огромные суммы при торговле.
Минусы:
- Плата за платформу, котировки, графики. Торгуешь/ не торгуешь, а заплатить должен.
- Большой выбор инструментов. Это же и минус, потому как все одновременно не поторгуешь. Надо выбирать. Это расфокусировка.
- Надо платить и рассчитывать налоги самому.
- Огромные гэпы между сессиями. Можно просто посмотреть на фишки типа AAPL и увидеть, как на ровном месте получаются существенные ценовые разрывы между торговыми сессиями. А ведь это даже не отчетные дни!!!
- Низкие плечи максимум 1 к 2. Очень редко, где можно найти другие условия.
- Если депозит меньше 25К, то вступают в силу ограничения при внутридневной торговле. В swinge, например, стопы могут быть внутридневными, короткими. Нужно иметь возможность быстро закрыть убыточную позицию.
- Торговать надо обязательно в вечернее время (если речь идет о европейской части РФ). Мне лично вечером хочется время с семьей проводить, спортом заниматься. Утро и день — самое продуктивное время для работы.
ММВБ
Плюсы:
- Бесплатные платформы, графики, котировки.
- Не надо думать о налогах. Брокер все рассчитывает и отчисляет в бюджет сам. Почему то мало кто пишет, про этот аспект. Все мы знаем, что регулирование ужесточается и не платить налоги будет все труднее и труднее.
- Почти нет гэпов. Отличная ситуация для торговли с переносом позиции через ночь.
- Плечи. Для КПУРа есть возможность получить 5-е плече. Это дает возможность торговать и переносить через ночь сразу несколько позиций.
- Торговля днем. Вечер свободный.
Минусы:
- Высокие комиссионные. Только сейчас брокеры начали снижать ставки в своих тарифах и становиться торговать более менее рентабельно на ММВБ.
- Маленькое плече (1 к 2) для клиентов с обычным уровнем риска. Но есть возможность прокачать свой профиль для КПУРа (см. выше)
- Ликвидность быстро упрет в потолок при росте депозита. В какой то момент, возможно, придется задумываться, что бы менять площадку, на ту же самую америку.
Выводы:
В целом, для небольших депозитов в РФ лучше. Затраты меньше. Можно совмещать с работой свою торговлю (если есть возможность торговать параллельно). Не надо отрабатывать во вторую смену, торгуя по вечерам. Для больших депозитов и для более профессиональной торговли с глубоким погружением, лучше конечно американские рынки. Но скорее всего — это даже не акции, а фьючерсы, потому как там рисков при переносе позиции через ночь существенно меньше. Но там и порядок цифр по затратам, обеспечению, суеты в отчетности перед налоговой гораздо выше, чем в РФ.
в IB терминал бесплатный, базовый пакет котировок 6 баксов в месяц — причем они не платятся если комисс выше 20ти баксов
на счет минималки 25 для интрадея. Это действует в одной бумаге. Т.е если сделать 2 сделки в день — вход и выход, а дальше торговать уже другую бумагу то хоть обторгуйся.
гэпы есть. А в россии прям гэпов нет. Все помнят как на дохе рашка упала на -10 гэпом
Ещё раз спасибо!
Пример: если я в понедельник купил-продал AAPL, во вторник купил-продал AAPL, в среду купил-продал AAPL, то я не могу в четверг купить-продать MSFT.
На мою просьбу дать ссылку, где детально разъясняется именно этот момент (возможность обойти ограничение за счет использования разных бумаг) мне сказали что такой нет, но когда кто-то влетает на блокировку операций они высылают вот эту ссылку:
https://ibkr.info/article/193
1. Вы точно ошибаетесь по поводу ограничений на внутридневную торговлю. Не более 3-х внутридневных сделок с акциями и опционами на акции за 5 торговых сессий не зависимо от инструментов.
2. Вы привели пример «дохи». Это новость — поэтому гэп. На акциях в америке есть: а)такие же неожиданные новости, которые провоцируют большие гэпы. б) есть ожидаемые новости типа квартальных отчетов, которые часто дают большие гэпы. Я же писал о том, что в принципе, на ровном месте на акциях на америке очень регулярно случаются небольшие ценовые разрывы, которые в рамках swig трейдинга существенно влияют на не прогнозируемость рисков, чего в России гораздо меньше.
дураков нет
+ комиссы выше
ага 30%… более того уедешь из россии на 180 дней станешь нерезом и тоже 30%… научат тя родину любить