Многие хотели бы научиться писать биржевых роботов или хотя бы автоматизировать некоторые свои биржевые операции, но пугаются самого процесса программирования, считая его чем-то сложным. Эта статья написана для того, что бы помочь тем, кто только начинает программировать. Вы сами увидите, что на самом деле тут все просто.
Прежде чем приступить к уроку, хочу сказать пару слов о языке программирования qlua, который мы будем изучать. На сегодняшний день этот язык – самый удобный и доступный способ что-либо автоматизировать для начинающих программистов. Язык qlua гораздо лучше и удобнее его предшественника – qpile, он содержит больше возможностей, и роботов, написанных на нем, можно сделать гораздо боле гибкими. Что особо радует, так это, например, наличие так называемых CALLBACK функций (функций обратного вызова), благодаря которым появилась возможность легко писать роботов, реагирующих на разные события: изменение статуса заявки, приход сделки и т. д. (см.  статью  robostroy.ru/community/article.aspx?id=765).


( Читать дальше )

Если меня спросят, что есть САМОЕ удивительное на рынке, то я даже ни на секунду над этим не задумаюсь. Потому что это «удивительное» меня удивляет последние лет 20 если не каждый день, то уж через пару-тройку дней точно. Это — вера трейдеров в систему.
С завидным постоянством приходится читать жалобы трейдеров, вот как хорошо вела себя некая «система» на истории, и даже в процессе её запуска на реальном счёте сначала тоже всё хорошо. А потом вдруг раз — и рынок стал «плохой», «не тот», «не торт», «не копенгаген» (нужное подчеркнуть). А удивляет даже не итог такой «системы» (он как раз закономерен), а то, с каким упорством трейдет начинает свою эту «систему» усовершенствовать. То есть если при ударе рынка по башке и начинают колебаться в этой трейдерской башке какие-то постулаты, то это что угодно, но только не то, нужна ли эта система вообще. Это — кощунство и табу. Система — это святое.

( Читать дальше )

Если вы сформулировали цель в трейдинге как достижение долгосрочной стабильности, то ежедневное соблюдение правил становится куда более важным с точки зрения этой цели, нежели ваше желание войти в данную конкретную сделку прямо сейчас с нарушением правил. Ваше желание заключить сделку вне правил — это как рюмка водки для алкаша. Значимость именно этой рюмки водки или именно этой сигареты для курильщика в данный момент куда больше, чем мизерное значение влияния этой рюмки или этой сигареты на общее здоровье.

Важно и то, что обработка данных процессов идет в разных частях мозга.

Это был маленький кусочек идеи из главы по психологии моей книги.

p.s. вчера опять лудоманил, тильтовал и т.п.
p.p.s. вчера писал про возврат переплаченного НДФЛ. Оказалось переплата у меня есть не только за 2013, но и за 2011, 2012 и 2008 год:))) Сходил в банк — написал заявление на возврат! 

     Завтра акции Газпрома на ММВБ откроются снижением на величину дивидендов.  Во фьючерсах Газпрома дивиденды уже учтены. Как показывает практика, часто после отсечки бумагу немного выкупают и только потом начинаются более активные продажи. Не все долгосрочные инвесторы любят заходить под дивиденды и некоторые наоборот ждут отсечку для захода в лонг, поэтому такая закономерность очень часто срабатывает. Небольшой совет: можно немного купить фьючерсы Газпрома на вечерней сессии и сбросить завтра с прибылью в 1-2%. Если дадут подобрать фьючерсы в минусе, то это будет вообще подарок, так как бумаги на споте редко падают на величину большую дивидендов.  Я на этом зарабатываю уже три года на ликвидных акциях )))) тока тссс. P.S. Редко, но исключения всё же бывают. В этом году по этой схеме удалось заработать на отсечках ВТБ, Роснефти, Лукойла, Сбер и Сургут пропустил.
 
P.S. Говорил, что Мечел рано хоронить и что крупняк шортики ещё вчера начал крыть ))) По нефти будьте аккуратней, вчера предупреждал, всё решится 20 июля. Может улететь Brent ниже 100$. smart-lab.ru/company/itinvest/blog/193391.php

Поступила информация, что население смартлаба за год несколько обновилось, поэтому в преддверьи следующей главы про робота имеет смысл освежить персонажей или познакомиться с ними тем, кто еще не читал первые части истории.



Гном. Или как трейдер обанкротил банк.

Глава первая и вторая

Глава третья и четвертая

Глава пятая и шестая


Гном 2. Возвращение.

Глава первая

Глава вторая и третья

Глава четвертая и пятая

Глава шестая и седьмая

Глава восьмая и девятая 

Глава десятая, одиннадцатая и двенадцатая.



Просто про опционы.

Вместо предисловия

Глава первая

Глава вторая

Глава третья

Глава 3 1/2

Глава четвертая

Глава пятая

Глава 5 1/2

Глава шестая

Глава седьмая


Не окончена...
 


История одного робота


Глава первая

Глава вторая

Глава третья

Глава четвертая

Глава  4 1/2 и пятая

Глава шестая  

«Сегодняшний инвестор не получает прибыль от вчерашнего роста»(Уоррен Эдвард Баффетт)



Сейчас я подвожу итоги первого года своего публичного проекта «Разумный инвестор». Скоро опубликую, особо не тороплюсь, так как до осени ничего не собираюсь предпринимать — ни покупать, ни продавать…

Весь год я определял доходность моего портфеля по методике, которую используют ПИФы, при расчете стоимости паев. В принципе, это правильно, но только для цены паёв. Результат конкретного инвестора будут совсем иным.

Есть один нюанс, который всё усложняет в вопросе определения доходности. Это операции ввода/вывода!

Ранее озвученный мой результат +17,89%,оказался неверным (точнее это не моя доходность, а изменение стоимости пая – если мой портфель был бы ПИФом и я брал деньги в управление у пайщиков).



( Читать дальше )

Сегодня Элвис опубликовал замечательный пост Что лучше, быть медведем или быком? 

Обожаю такие посты от Элвиса! Всем рекомендую к прочтению. Здравый смысл в кубе!


Что лучше быть медведем или быком?

Лучше быть человеком )))

Тем не менее на бирже много дискуссий, так сказать они вечны как вопрос о курице и яйце. И вот прошло 4 месяца одного из самых крутых ралли в истории российского фондового рынка. Индекс ММВБ снова 1500 пунктов. Но что говорят медведи? Те кто ждал санкций, оттока капитала, крушения и т.д. Они оправдываясь отмечают что индекс ММВБ находится на уровне 1500 пунктов уже много много лет. Да, а ведь действительно, бай энд холд с виду не очень хорошая стратегия. По классической теории Доу налицо нисходящий тренд уже три года. Может правы эти медведи?

А может надо было шортить на пиках и покупать на донышках? )))) Лично мне за эти три года кроме апреля 2011 ни разу не удалось угадать разворот рынка вниз, т.е. на шортах почти не заработал и на вершинах всегда был в акциях. Да был успешный шорт в Норильском никеле во время бай-бэка (пост селл-фронт в ГМК) в 2011, что-то было с ВТБ и Транснефтью и шорт в Магните в 2014. Больше ничего разрывного не припомню, в основном неудачные шорты. Зато на всех пяти отскоках (в октябре 2011, в начале 2012, летом 2012, летом 2013 и весной 2014) мне удалось мощно заработать. Так что выкуп падающих ножей, или во всяком случае осторожная докупка на крахе это очень даже работающая стратегия. 5 из 5, и не надо про 2008 вспоминать, речь об этом ниже.

( Читать дальше )

Допустим, что Вы крупный инвестор (по российским меркам) с ХХХ млн. руб. и 05.06.2012 (почему именно эта дата я скажу ниже) Вы задумались над размещением этих средств на российском  рынке акций (облигации не предлагать). И вот перед Вами выбор: инвестиции или спекуляции? Вы послушали управляющих, как ратующих за первое, так и за второе, и твердо решили: ИНВЕСТИЦИИ на два года, в режиме счета до востребования.

И Ваши деньги попали к соответствующему управляющему. Какой у него выбор?  Если он честный управляющий, а не «рисовальщик», то он должен задуматься о «ликвидационных» издержках в случае досрочного отзыва средств. И тут же получается, что большая доля средств должна находиться в 6 «голубых фишках»: SBER (-P), GAZP, LKOH, GMKN, VTBR и ROSN, или в меньших долях в «полуголубых» типа MTSS или MGNT. Почему? Потому что даже хорошо отобранная неликвидная акция на объеме ХХ млн. руб. при продаже в рынок даст минимум -10% от начала продаж, если ее продавать быстро. А значит продавать такие объемы, чтобы не получить этого проскальзования лучше на росте акции  до заранее определенных целей и по частям. А если цель не будет достугнута к моменту отзыва средств? Тогда см. о -10%.  То же самое можно сказать о «полуголубых» и ХХХ млн. руб., заменив -10% на -5% (вспомним сравнительно недавнюю историю продаж URKA на 1 млрд. руб. за день).

И приняв все это во внимание, мы приходим к портфелю, слабо отличающимуся от индекса ММВБ. И что мы имеем? А вот что

 


( Читать дальше )

Регулятор выбрал 35 банков для размещения пенсионных накоплений
Банк России определил банки, в которых могут размещаться пенсионные накопления и средства жилищного обеспечения военнослужащих. Теперь ограничение касается не только депозитов, но и расчетных счетов в банках.

http://cbr.ru/sbrfr/?Prtid=polled_investment&ch=ITM_27353#CheckedItem



http://www.rbcdaily.ru/finance/562949991816155

Часть 2. Инвестиционный грааль, все более чем просто.
                                                       Часть1 http://smart-lab.ru/blog/190937.php
 
  Дивиденды, ну конечно вы были правы, Иван Петрович забыл дивиденды!
 
  В этом месте благодарный читатель может начать кидать в меня виртуальные тухлые яица, но я, хоть убейте не могу придумать, как описать то, что человек забыл посчитать дивиденды на своем счете, не выставив его при этом полным кретином. Поэтому прямо сейчас, оставим лирику, и перейдем к сухой но справедливой статистике.
Итак Иван Петрович, упс, Я, изобретая инвестиционный велосипед забыл добавить к расчетам  дивидендные выплаты.
Я считал их чем-то совершенно несущественным, но как оказалось на практике, это почти единственное, что позволяет на длительном промежутке обгонять инфляцию. И, как это ни странно, акция без дивидендов, по крайней мере на нашем рынке — просто бумага увеличивающая свою цену соразмерно текущей стоимости денег.


( Читать дальше )