Избранное трейдера ziphead

по

ML - to be or not to be. Part 2.

Ну вот значит мы получили, что если переусложнить модель, то можем найти черную кошку в черной комнате, даже если ее там нет. Но RF позволяет еще и оценить значимость той или иной фичи, и даже получить пороговые значения, по которым RF и принимает решения. Напомню что в качестве смысловой фичи у нас выступает Week. Когда Week от 1 до 4 (что символизирует дни от понедельника до четверга), то вероятность события 1 и 2 50/50. То есть белый шум. А вот когда 5 (пятница), то с вероятностью 60% наступит событие 1, то есть вот та самая неэффективность которую мы и ищем на рынке.  
 С помощью команды feat_importances = round(feat_importances.nlargest(10), 3) выводим самые важные по мнению RF фичи. Сначала выводим по итогам трейни на первых 10 тысяч данных и… о ужас:
46    0.134
67    0.095
4     0.090
60    0.071
15    0.069
week  0.068
26    0.067
2     0.065
53    0.065
84    0.058
  Week у нас всего лишь на 6 месте с ничем не примечательными коеффами важности, а во главе фича «46», которая между нами говоря никакого смысла и не имеет, ибо случайно сгенерированный ряд. Обьяснить это можно только одним-фича week детерминирует наш таргет на 52%, что совсем не густо, а фича 46, была сгенерированна так что ее ценность случайно оказалась выше. Ну то есть мы все понимаем что если посадить макаку торговать, то будет она торговать в ноль, но если посадить 1 млн макак и каждой дать по терминалу, то наверняка среди 1 млн окажется парочку «макак-гуру», которые в силу случайности покажут длинную серию успешных трейдов (я кстати думаю что также обьясняется появление гуру среди людей), а если посадить за комп 1 млрд макак, то наверняка парочка вообще не совершит неправильных кликов, и это будет «макака-Баффет», все будут смотреть ей в рот, удивляться ее гениальности, а «макака Баффет» откроет блог и начнет давать советы как торговать правильно. Ну вот и в нашем пример, так получилось, что макака под номером «46» случайно понажимала кнопки правильней и RF назвал ее особо ценной.

( Читать дальше )

Пространные рассуждения о ML

 Если вы посмотрите на выступление какого то гуру ML или разработчика софта под это дело, то высокий шанс увидеть мекающее и бекающее существо, рассуждающее в духе «ну мы точно не знаем как это работает, но эмпирически мы получили что вот если взять куриную косточку смешать ее с пеплом единорога и трижды ударить в бубен, то результат получится очень даже ничего...». ML новая область и многим фишкам применяемым там, нет какого то четкого математического обоснования. 
 Я само собой тоже шаманю, бью в бубны. Например-стоил ли взять максимально большой набор данных для train или лучше брать последние как наиболее актуальные. Или например работа с фичами-допустим посчитал я модельку для первых 2 лет, оказалось что так и так наиболее актуальны из них 10. Стоит ли в следующий train брать только их, или стоит опять брать полный набор фичей. Как насчет порога вероятности? Для модельки с одними параметрами, порог в 55% будет самое то, для другой лучшим будет 57,5%. Я не говорю о гиперпараметрах в самих модельках. То есть если прикинуть все возможные комбинации, то мы получим сотни если не тысячи  вариантов, и сразу возникает вопрос о подгонке. Впору забить на все эти ML и вернуться  к старомы доброму надра… ию в WealthhLab. 

( Читать дальше )

Принцип инвестиций о которых не напишут в книгах.

«Air Jordan»
Принцип инвестиций о которых не напишут в книгах.

Здравствуйте, коллеги!

На смарт-лабе последнее время появилось много статей о том как уйти на пенсию после  получения паспорта , свадьбы, короче молодым ;).
Самый простой минимально затратный, но он также рискованный (ну нет граалей и 100%-х вариантов) это дополненный принцип Уоррена Баффета

«Покупайте акции только тех компаний, чья продукция нравится вам лично...»

Покупайте акции компаний продукцию которых рекламируют ранние звёзды и они используют её в своей профессиональной деятельности.

Michael Jordan после начала карьеры в команде Университета Северной Каролины (1982—1984), с которой он выиграл чемпионат NCAA 1982 года, Джордан присоединился к команде «Чикаго Буллз» в 1984 году. 
В 1984 году Джордан заключил рекламный контракт с фирмой Nike, которая специально для Майкла разработала кроссовки Air Jordan.



( Читать дальше )

На пенсию в 65. Инвестируем в здоровье, долголетие. Продляем жизнь с помощью FMD (диета иммитирующая голодание). Это проще, чем вы думаете...

На пенсию в 65. Инвестируем в здоровье, долголетие. Продляем жизнь с помощью FMD (диета иммитирующая голодание). Это проще, чем вы думаете...



Это не шарлатанство, не «британские ученые доказали...», это РКИ — рандомизированные клинические испытания, проведенные на людях. Официально
опубликовано на ncbi, pubmed. И, конечно, запущен бизнес по продаже рецептов диеты.

Диета запускает процесс аутофагии, апоптоза, то есть поедание организмом плохих клеток, в том числе «раковых».

Диета Fast Mimicking Diet (FMD) была разработана в Институте долголетия, школы геронтологии, на Кафедре биологических наук, Университета Южной Калифорнии, США (ведущий руководитель д-р Вальтер Лонго).
Сущность диеты FMD заключается в том, что 1 раз в месяц в течение 5-ти дней подряд калорийность питания и содержание белка в питании резко снижаются.
Расчёт диеты FMD делался так:
В первый день FMD калорийность пищи не превышала 54% (в среднем около 1090 килокалорий в сутки для среднего человека) от обычной калорийности рациона.
Содержание белка в пище 10% от калорийности, жира 56% от калорийности, а углеводов 34% от калорийности.
В 2-5 дни FMD калорийность пищи не превышала 34% (в среднем около 725 килокалорий в сутки для среднего человека) от обычной калорийности рациона.
Содержание белка в пище 9% от калорийности, жира 44% от калорийности, а углеводов 47% от калорийности.



( Читать дальше )

Где продают коноплю?

Нашел тут ЗОШ рецепт:

Как готовить конопляную кашу

8 ст. ложек конопляного семени залейте 150-200 мл кипятка, хорошенько перемешайте, накройте крышкой и оставьте на 3 минуты. Всё, каша готова. Далее по вашему вкусу: солите и употребляйте в качестве гарнира либо добавьте мед или сахар, ягоды и фрукты и ешьте сладкой, — в любом случае она будет вкусной и полезной. Особенно вкусна сладкая конопляная каша с соком.

Конопляное семя – это уникальный продукт: в его составе имеется полиненасыщенная жирная кислота ОМЕГА-3, которая не вырабатывается в нашем организме, но исключительно важна для роста организма, его защиты от оксидантов, здоровья сердечно-сосудистой системы, мышц, костей и суставов, поддержания иммунитета. Благодаря антиоксидантному эффекту ее нередко именуют эликсиром молодости.
Где продают коноплю?



Хочешь обыграть индекс – придумай свой


         Есть всем понятное выражение «инвестировать в индекс». Подумалось, что почти любое правильное инвестирование можно свести к инвестированию в тот или иной индекс, чаще всего – придуманный самостоятельно (и может быть, не до конца формализованный).

         Звучит странно, поясню. Людям свойственны придавать своим договоренностям характер железобетонной реальности. От «юридического лица» до «государственной границы». Как будто не мы сами это придумали, а существуют почти природные явления, такие как «Роснефть» или Монголия.

           Так вот, национальный фондовый индекс – это конвенция, одна из возможных.

         Будь то индекс ММВБ, S&P500 или какой угодно. Договорились так, а могли договориться по-другому. Например, важную роль играет фри-флоат, его могли посчитать по-другому, могли вообще не считать. Есть ограничения на максимальный вес в индексе, могли быть другие или не быть вообще.



( Читать дальше )

Алготорговля с подробным обоснованием

    • 03 сентября 2019, 10:43
    • |
    • fxsaber
  • Еще

Статья

Написал статью на тему алготрейдинга "Выцарапываем профит до последнего пипса". Где затрагивается множество сопутствующих тем, пересказывать нет смысла.

Статья была переведена на множество языков и имеет тысячи просмотров со всего мира с подтверждением на реальном счете.
Алготорговля с подробным обоснованием
Алготорговля с подробным обоснованием

( Читать дальше )

Практический пример использования Tensorflow serving для применения ваших моделей в любой среде алгоритмической торговли.

Всем привет, 

Я забыл, что видео посты на смарт-лабе сразу отправляются в бан :), поэтому немного текста.
Я как-то начал тему о том, что новые технологии очень помогают и облегчают жизнь алготрейдерам. И хотел показать как удобно использовать tensorflow serving, запущенный в docker контейнере, для использования моделей машинного и глубокого обучения. Так как такой метод позволяет быстро и лего развернуть, и использовать ваши модели почти в любой торговой среде.

И так, этот пост логическое завершение предыдущего: https://smart-lab.ru/blog/558070.php

Там было видео, в котором я рассмотрел подготовку данных. Мы получили исторические цены от yahoo сервиса, выбрали точки входа по нашей стратегии и подготовили датасет для алгоритма машинного обучения.

В сегодняшнем видео будет следующее:

— Используя tensorflow.keras api мы создадим две версии нейронной сети;
Сети очень простые и реализуют бинарную классификацию, отднако выходной слой имеет сигмоидную функцию активации и поэтому на выходе мы будем получать вероятность, а не конкретный класс. А как вы возможно помните, нейронная сеть нам нужна именно для того, что бы предстказывать вероятность получения нашей прибыли.

( Читать дальше )

10 000 часов. "Да не смотри ты этот теннис, займись делом!"




     Я очень часто пишу про Биржу как просто про Игру. Умную, ответственную, опасную, но всё-же — ИГРУ. Почему? Это факт?


     «Нет. это не факт. Это больше, чем факт. Это так оно и было на самом деле.»
                                                                        (Т.С. Мюнхгаузен-Горин)


     Но сейчас не столь важно — игра это, бизнес или работа? Смещу акцент в другую сторону.


     Сегодня я прочитал очень-очень симпатичную статью - 10 000 часов | Как добиться результата в трейдинге ? моего уважаемого Друга и Коллеги Сергея Логунова.


     О чём она? Правильно. Прежде чем становиться специалистом-профессионалом в каком-либо деле, нужно набить руку. Свою. Иначе набьют морду. Твою.

     Как это (эти 10 000 часов) относится к биржевой торговле? Вроде как, прямо. А, вроде, и нет. Почему?

( Читать дальше )

Алго vs Мозг (руки)

    • 15 августа 2019, 18:27
    • |
    • Enter1
  • Еще

Всем привет.

Нефть

 Существует две системы торгов.
1. По тренду
2. В боковике

И если в тренде работает трендовая, то система для боковика сливает и наоборот.
Для того чтобы их подружить- приходится жертвовать прибылью. Но это еще полбеды.
Основная проблема состоит в том, что мозг способен учитывать силу определенных влияний, а вот кодить все это не представляется возможным.
Пример работы бота и мозга в нефти сегодня.

Работа мозга: Отработали канал и две новости
Алго vs Мозг (руки)

Работа бота (реверсивная система): ему все равно до новостей
Алго vs Мозг (руки)



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн