Блог им. Enter1

Алго vs Мозг (руки)

    • 15 августа 2019, 18:27
    • |
    • Enter1
  • Еще

Всем привет.

Нефть

 Существует две системы торгов.
1. По тренду
2. В боковике

И если в тренде работает трендовая, то система для боковика сливает и наоборот.
Для того чтобы их подружить- приходится жертвовать прибылью. Но это еще полбеды.
Основная проблема состоит в том, что мозг способен учитывать силу определенных влияний, а вот кодить все это не представляется возможным.
Пример работы бота и мозга в нефти сегодня.

Работа мозга: Отработали канал и две новости
Алго vs Мозг (руки)

Работа бота (реверсивная система): ему все равно до новостей
Алго vs Мозг (руки)

Основные моменты:
1. В боковике выигрывает бот
2. В тренде выигрывает мозг

Боту не скажешь, что на новости:

Китай назвал запланированные американские тарифы на дополнительные 300 миллиардов долларов товаров нарушением договоренностей, достигнутых президентами Трампом и Си. У Китая «нет иного выбора, кроме как принять необходимые меры, чтобы отомстить», — заявил его комитет по тарифам Государственного совета
-нужно просто держать позу до упора, а он сопротивляется

 А на новости:

 CHINA HOPES U.S. CAN MEET HALF WAY WITH IT ON TRADE ISSUE: HUA
-нужно боту встать в лонг до упора

 А в этот момент:
Мозг сопротивляется/устаёт. А бот всегда сопротивляется.

 Вот такой диссонанс.

И если вы думаете, что можете с помощью Алго брать огромные отрезки, то Вы глубоко ошибаетесь. Лучше мозга этого никто не сделает. Но мозг не вечен.

 

А иногда бот устраивает вот такие выходки… неприятную бомбу кусок железки, которую потом приходится исправлять мозгу!

Алго vs Мозг (руки)
Так что лучше использовать?
Или постоянно править друг друга?


Один в один, что и на ЛЧИ (бот/мозг)

1. Сложно перевалить за первые 100%
-мозг сопротивляется/боту пофиг!

2. Сложно перевалить за 1000% 
-мозг сопротивляется/боту пофиг!

Попутного Вам тренда!


Открыл доступ к моему торговому чату
www.teleg.run/Enter1_Forts

★18
45 комментариев
а мой мозг тупит, есть сигнал закрыть позиции, туплю не закрываю. а потом вырастает большой лось и закрываю от боли. видимо нужен робот в голове или с головой нелады.
Владимир Гончаров, нужно дружить. Бот- это и есть рубильник фантазии мозга!
avatar
Как обычно, редко, но метко ) !!! 
avatar
там не в этом суть...
торгуя алго ты торгуешь одну бумагу...
а торгуя руками ты торгуешь самую интересную из 30-100 бумаг...
т.е  совсем разная по сути торговля...
именно поэтому мне непонять дрочеров ри… которую торгуют только одну бумагу которую типа знают 
avatar

ves2010, на нашем рынке нет двух одинаковых по своим свойствам инструментов. Поэтому найти систему для РИ вовсе не означает, что она же будет работать на Газпроме, ВТБ, Сбере или СИ.

 

С уважением.

avatar
ch5oh, да лана… в чем проблема торговать графические паттерны или каналы или тренды? т.е то что ботам недоступно и есть в каждой бумаге… те же треугольники есть во всех бумагах

ну например голову-плечи… из 100 бумаг выбираем самую красивую и у которой самый лучший профит -лосс и ее торгуем… боту такое недоступно никак и совсем
avatar
ves2010, слишком большая вероятность ошибки… а выбирать каждый раз… тяжело
avatar
ves2010, наверное, проблема в том, что графические паттерны не работают? Вообще, минимальное знакомство с оптическими иллюзиями приводит к однозначному выводу, что визуальный анализатор у нас довольно плохой. Он не может определить параллельность двух линий, равенство длин двух отрезков и т.д. и т.п.
avatar
ch5oh, да все там работает… берешь тренажер открывашки… и торгуешь например 100 голов -плеч и смотришь стату
avatar

ves2010, =) я понимаю, Вы бы предложили закодить в робота определитель ГИП-ов и прогнать историю лет за 10 в том же ТСЛаб.

 

Кстати, Вы случайно режимом пересчета «Покупка/продажа» не пользуетесь в Ваших роботах?

avatar
ch5oh, закодить опредителитель гипов… еслиб это было бы так просто ))
кстати по ГИПам на дневках и всем другим графическим моделям есть статистика у булковского
avatar
ves2010, это opentrainer? Он доступен без прохождения курсов?
avatar
ves2010, верно. Мозг способен быстро переключиться на что-то более интересное. А бот будет тупить…
avatar
ves2010, «торгуя алго ты торгуешь одну бумагу...»

Вполне можно в алго торговать самую интересную (по формализованным правилам) бумагу из 30-100. Для фьючей актуально одну из 3х фьючей на акции.
avatar
quant_trader, там ликвидности нет для такой торговли...
1 фьюч ри — баксовый… из-за пересчета в рубли 2 раза в день по запаздывающему курсу там потери от 5-25% в год… брент и голд тоже самое… тыж не тестил потери на рублевый клир...
2 в фьюче газпрома я с огромным трудом нарыл 4мио ликвидности
во фьюче сбера где то 10мио — за счет набора позы в течении 30ти минут… лишившись преимущества мелкого спекуля отрезав себе яйца — вход в позу в один клик… счас сижу и думаю… вот накуя
3 остается только фьюч си 
т.е. нету трех фьючей от слова совсем  и никак

в отдельных акциях совсем пичаль… особенно если шортить
вообщем весь российский рынок — это фьюч бакс-рубль

раньше в 2016г я торговал фьюч лука роси и втб, но как подняли комисс, то срочка убилась… т.к комисс на споте примерно равен комиссу на срочке и объемы резко упали…
avatar

Вы выложили красивую картинку, как Вы красиво отработали «мозгом».

 

Внимание вопрос: если Вы мозгом также феерично облажаетесь, Вы выложите здесь скриншот? Сомневаюсь. И никто не выложит. А боту пофиг.

 

Вывод: мозг нужен для написания роботов и для управления их ансамблем. Рутинные ежедневные торговые операции выполняет машина.

avatar
ch5oh, да/нет. В топике ниже картинка (мозг был занят другим и совершенно точно сделал бы за ботом).  
avatar
ставлю на бота
avatar
 Существует две системы торгов.1. По тренду2. В боковике

если говорить о работающей системе то существует лишь одна — комбинированная 
avatar
qxr1011, прошу прощенья, вы серьезно?
avatar
Сергей, абсолютно
avatar
qxr1011, и если не секрет, то комбинация от чего возникает, что часто льешь или редко зарабатываешь, спс!
avatar
Сергей, не понял вопроса
avatar
qxr1011, добавлю не много по деловью, если есть время уделить внимание!
Покупаем при падении на скажем 5%, отросло продаем каждую покупку при росте 5% и так на всём падении. Плечи забудем, не стоят они того. Каково Ваше мнение, имеет место быть?
avatar
Сергей, Каково Ваше мнение, имеет место быть?

нэ работает
avatar
Сергей, и на росс акциях естественно? Ахаха, дежавю.

Помню спорил с адептами этой системы на стокпортале еще. Шло лето 2008 года.
avatar
quant_trader, )) согласен, период был такой в истории, дродаун мощный, но сразу после лета, к ноябрю если быть точным справедливость востержествовала? И цифра моя в 5% довольно условная, потестить можно, что более менее в таких условиях работать будет. Если плеча нет, то не страшен и 2008й, нет?
avatar
Сергей, нет, лоу рынка был позже и восстанавливался после -70% несколько лет. В рублях. В баксах до сих пор не восстановился индекс. Да, можно было взять Сбер или дивитикеры, есть перцы которые сознательно брали по фундаменталиям а не индекс.

«И цифра моя в 5% довольно условная, потестить можно, что более менее в таких условиях работать будет.»

Ну взяли на минус 50, отдали на новом хаю и рыночек пошел дальше и без коррекций на минус 50 и? Посмотрите ребалансировку облиги/акции если хочется лудоманить с выкупом задешево.

«Если плеча нет, то не страшен и 2008й, нет?»

Иногда и в некоторых странах 2008 превращается в 1917. Причем в 2008 вроде предпосылок нет, покупают дешевое а предпосылки уже когда портфель в глубокой заднице. Ну и в остальных случаях просто сидим ждем, проигрываем депозиту инфляции.
avatar
quant_trader, доброго времени суток, вопрос можно?

«Посмотрите ребалансировку облиги/акции если хочется лудоманить с выкупом задешево.»
— это куда смотреть если не секрет? )))) я ж тот еще балансировщик )))
С уважением Сергей!

avatar
Сергей, доброго и Вам

Берем условный портфель в 1 000 000. На 0.5 покупаем Сбер, 0.5 кладем в ОФЗ или какой нибудь накопительный счет где снимаем пополняем без потери ставки. Сбер упал на 10%, портфель -5% (реально меньше там капает ставка), получается что портфель стал 950 000, доля Сбера по переоценке 450т или 450/950=0.47, а доля облигационной 500/950=0.53. Выводим с облигационной части 28к и докупаем на них Сбер. Теперь Сбера на 478к, это 0.5. Отросло — скидываем, падает добираем, соблюдаем по 50% в каждой части. Это примитив, но таки стратегия. MadQuant тут публиковал более серьезную ребалансировку на запад, поищите.
avatar
Добрый вечер, если серьезно я сам не понял )), По честному если, то приятно пообщаться, пардон за нелепые отвлеки, учусь выжить в этом не легком деле ))
avatar
Сергей, что я пытался сказать — любая работающая система должна совмещать/увязывать в себе характеристики как трендовые так и боковиковые 
avatar
Это типа Корбэн Даллас — мультипаспорт? Типа этого, если поняли?
avatar
Сергей, не знаю что это такое
avatar
Скажите, вы откуда, где живете? Я из Жигулевска, есть такой не большой городок… Хорошо тут у нас, одно покоя не дает, перефирия… денег нет, работы нет, (нет, она конечно есть, не для нас только )))
avatar
Сергей, это где жигулевское пиво делают ?

я из NY
avatar
qxr1011, именно
avatar
Адаптация полная? Грани не попутаем? реальные с нереальными?
avatar
Сергей, Адаптация полная?

полное  — понятие растяжимое

скажем так  — приемлимая

Грани не попутаем? реальные с нереальными?
нет

грани в пределах торгуемых периодов

а вот какая возможна волатильность (определяющая грани) в данных периодах у конкретного инструмента — вопрос открытый
avatar
qxr1011, ох уж вас медом не корми, пасую… не силен
avatar
Сергей, пасовать не надо, просто держите в уме то что я сказал

на будущее

успехов

приятно было пообщаться
avatar
От души за внимание...  
avatar
боты, которые аналитят фон и новости, уже давно существуют, также как и боты, которые аналитят электронные релизы (например от ЦБ)
avatar
Исторических данных о движении цены мало, чтобы создать хорошего адаптивного бота. Поэтому остается на везение рассчитывать и на голову, чтобы иногда вмешаться и что-то поменять.
avatar
депозит трещит, сливается — боту пофиг, мозг — на грани инсульта

теги блога Enter1

....все тэги



UPDONW