Я инвестирую уже больше 6 лет и всегда старался честно делиться с подписчиками опытом, результатами и успехами. Но сегодня хочу поговорить о том, о чем обычно молчат — о своих ошибках.

За 6 лет я совершил несколько серьезных ошибок, которые съели часть потенциальной прибыли портфеля. Теперь я их точно не повторю. Разберём мои грабли, чтобы вы на них не наступали.

Мой портфель спустя 6 лет

На данный момент общая стоимость моего портфеля превышает 8,5 млн ₽ (скрин из сервиса учета инвестиций прилагаю).

 

( Читать дальше )

Открываем вертикальный спред на коллах ожидая роста цены. 

Дальше цена может либо вырасти в соответствии с нашими ожиданиями, либо упасть, либо стоять на месте.
Ниже рассмотрим действия, которые мы можем предпринять в каждой из этих ситуаций.

На графиках цветными пунктирными линиями будет отображаться отдельный профиль каждого используемого опциона, а жирной черной линией будет отображаться форма общей конструкции из совокупности этих опционов.

 

Сперва рассмотрим неприятную ситуацию: цена падает. 

1. Цена упала, но наши ожидания изменились и мы уже не ждем роста, а считаем, что цена будет консолидироваться примерно на текущем уровне — продаем ещё один колл на том же страйке, на котором продавали изначально. 

( Читать дальше )

Сегодня мы рассмотрим крайне важный☝️ аспект торговли, а именно правила установки заявок стоп-лосс. Правильно использованный стоп-лосс минимизирует ваши убытки и высвобождает деньги для новых прибыльных сделок, потому не пренебрегайте ими.

На что обратить внимание:
📌 Всегда ли нужно выставлять стоп-лосс ?
🔹Нужно выставлять, когда идея для входа учитывает техническую картину: ценовые уровни, тренды, индикаторы. В основном это краткосрочные (реже среднесрочные) спекулятивные идеи, основанные на трендовых движениях, пробоях/отскоках от уровней, появлении следов крупных покупателей/продавцов, показаниях индикаторов и пр.
🔹НЕ всегда нужно выставлять, если основания для открытия сделки исключительно фундаментальные, тогда и закрытие позиции должно происходить только исходя из развития ситуации без жесткой привязки к ценовым уровням.

📌 Где размещать стоп-лосс ?
Стоп-лосс всегда должен размещаться за определенным барьером (иначе снесут). А именно:
🔹Уровни поддержки и сопротивления.
🔹Линии тренда.
🔹Недавние максимумы или минимумы свечей.

( Читать дальше )

Ожидаемые дивиденды за 2025г
(Мосбиржа уже объявила, в таблице — прогнозы и % дивидендной доходности от текущей цены

Цикл снижения ставки продолжается
«ЦБ будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ставки на ближайших заседаниях»
Э.Набиуллина

Если будут падать КС, % по вкладам, то участники рынка могу в 1 очередь обратить внимание на компании с высокой дивидендной доходностью.
Выбираю акции с растущими трендом и сильным фундаменталом.

Сбербанк по дневным

( Читать дальше )

Друзья мои, всем профитов!

В четвертой лекции нашего обучающего курса «Скринеры акций. Стартовый набор роботов», которая уже доступна на Rutube-канале «Т-Алго» и на портале Т-Банка для разработчиков, мы пополняем наш торговый арсенал и запускаем второго робота. На этот раз мы будем работать с алгоритмом, основанным на известном паттерне «Три солдата». В отличие от нашего первого скринера, который искал отставшие от рынка и «заснувшие» бумаги из первой группы волатильности, этот робот торгует взрывной рост — третью группу. Я подробно объясню, как именно мы привязываем три растущие свечи к усредненной внутридневной волатильности, чтобы ловить агрессивные движения рынка, выносящие шортистов на маржин-коллы.

В теоретической части мы посмотрим блок-схему алгоритма и разберем результаты его тестирования с 2015 года, которые показывают великолепную среднюю прибыль в 1% на каждую сделку. А затем перейдем к практике в терминале OsEngine.

( Читать дальше )

Заметил странную вещь. Люди пытаются осваивать нейросети через усложнение. Лезут в какие-то модные темы типа вайбкодинга, учатся разворачивать сервера, копаются в инструментах, пытаются стать полупрограммистами.

В итоге тратят кучу времени на вещи, которые им вообще не нужны.🤷‍♂️

Я пошёл другим путём.

Вместо того чтобы самому становиться «универсальным солдатом», я просто собрал вокруг себя тех, кто уже разобрался. Цифровых кентавров под разные задачи.

Нужен программист — есть человек + ИИ.
Нужен редактор — есть человек + ИИ.

Мне не нужно понимать их кухню. Мне нужен мгновенный и качественный результат. Сегодня, а не через полгода.

Покажу на простом примере. Держите инструкцию:

1. Я сделал два калькулятора: финансовой свободы и сложного процента. Оба доступны в клубе.

2. Сначала я нашёл похожие сервисы в интернете. Потом закинул их в нейросеть и попросил придумать, как сделать их лучше.

Получил список идей. Выбрал то, что усиливает продукт.

3. Дальше просто надиктовал голосом, что хочу на выходе. Попросил ChatGPT оформить мои бредомысли в понятное техническое задание.

( Читать дальше )

Добрый день!

Дисклеймер: статья про премиальные опционы (ПО).

Ошибка «толстого пальца» бывает не только у линейных трейдеров, но и у опционщиков тоже. Примерно в начале 4-го квартала прошлого года я начал собирать Гуся на март. В стакане можно было купить опцион колл 260 страйка на Сбер по 65,5 рублей. Начал набирать количество и вместо 100 контрактов (что изначально хотел) набил 1000, машинально нажал «интер» и все, сделка прошла! Сразу и безболезненно исправить ошибку уже было нельзя: дату недавно открыли и спрэды в стакане были конские. Продать свою тысячу я мог уже только по 40 рублей, что привело бы к фиксации убытка на 25,5т рублей.

Делать нечего, решил строить Гуся на том, что есть, а там посмотрим. Через некоторое время Гусь выглядел следующим образом. ГО конструкции составляло 237 т.р.

( Читать дальше )

И да, и нет. Всё дело в размере комиссии и предсказуемости результата стратегии. Кто стабильно зарабатывает 100% годовых – никакие комиссии не страшны. Но в облигациях мы не знаем таких экспертов. Если вы знаете таких авторов стратегий в акциях – поделитесь в комментариях

Самый часто-встречающийся размер комиссии 0,333% за следование и 20% за результат. Ещё раз подчеркну, что важна стабильность и предсказуемость результата. Если стратегия делает 100% годовых регулярно, то дальше не читайте… просто держитесь за стратегию и автора

 

Вы всё ещё здесь? – значит тоже не знаете, кто удваивается регулярно и стабильно, и тогда погружаемся с вами в детали расчёта комиссии

 

Комиссия 0,333% + 20% за результат снижает смысл автоследования при низкой и даже средней доходности. Например, доходность стратегии 35%, это очень много, а значит и риск не нулевой. Годовая комиссия за следование составит 4,7% (0,333% х 12 мес. х 1,175 ведь в течение года активы будут расти) + 7% за результат (20% х 35% доход). У инвестора останется 23,3%. Вычитаем налоги и вуаля – уже не такая блестящая доходность, как казалось раньше

( Читать дальше )

Друзья, привет!

Выкладываем в публичный доступ цикл лекций «Скринеры акций: Стартовый набор роботов», выпущенный при поддержке Т-Банка. Все уроки этого курса будут доступны на Rutube-канале «Т-Алго» и на портале Т-Банка для разработчиков. В рамках этого проекта мы шаг за шагом разберем создание скринеров — алгоритмов, которые сами мониторят бумаги Мосбиржи и ищут подходящие моменты для сделок. Наша главная цель — дать вам готовую рабочую инфраструктуру, которая автоматически отбирает ликвидные инструменты и торгует их по математически обоснованным алгоритмам.

В первой лекции мы закладываем фундамент: скачиваем бесплатный терминал с открытым исходным кодом OsEngine и подключаем его к брокеру Т-Инвестиции через API-токен. Это вводное занятие для тех, кто хочет перестать торговать «на ощупь» и перейти от интуитивного трейдинга к использованию алгоритмов для анализа рынков. Никакой магии и «денег из воздуха» — только статистика, софт и системный подход. Переходим по ссылкам, смотрим первое вводное видео, устанавливаем терминал OsEngine и готовимся к запуску роботов!

( Читать дальше )

Разбираемся, что изменилось в автоследованиях: комиссии, каталог стратегий, контроль за авторами

📘Каталог стратегий

 

С февраля у Т-Инвестиций обновился каталог автоследований. Из разрозненных стратегий, которые сложно сравнивать между собой, формируется «костяк» лучших предложений, которые Т проверяет по прозрачным критериям:

 

🔹доходность: стратегии сравниваются с релевантными бенчмарками. Акционные стратегии – с индексами акций, облигационные – с индексами государственных или корпоративных облигаций. Если стратегия отстаёт от бенчмарка до 5% — её проверяют коэффициентом Шарпа. Если >5% — стратегия не попадает в каталог

 

🔹профессионализм: опыт автора, качество постов, продолжительность работы со стратегиями

 

🔹стоимостной ценз: сумма на всех стратегиях автора ≥10 млн

 

Теперь Т сам делаем первичный скоринг стратегий, и это позволяет рассчитывать, что в каталоге будут лучшие. Мы приветствуем сравнение с бенчмарками, т.к. и сами проводили такую работу. А теперь это стало прозрачнее и понятнее

( Читать дальше )