Вся текущая ситуация в США, если смотреть дальше 5ти минуток на графике РИУ, это попытка удержать надутый в акциях за последние 10-15 лет БОЛЬШОЙ пузырь. Попытки после краха доткомов 2000 и обвала ипотеки 2008 были зачетными, и каждый раз удавалось оттащить DJIA от бездны, т.е. от повтора японского дефляционного сценария. Для свято верующих, что акции всегда растут в долгосрочной перспективе, нужно периодически вспоминать, что Никкей спустился с 40000 до 9000, Газпром в 2006 году стоил 350р, а Лукойл после сделки с Коноко взлетал до 2500р. И где теперь эти цены?

Казалось бы зачем мне дейтрейдеру держать эти сведения в голове? Но на самом деле, иметь общую мысль действий на рынке очень даже нужно. Если торгуете в обе стороне, то уже сталкивались с тем, что растет медленно и нудно, а падает быстро и весело. А сейчас такие времена, что и растет бывает быстро, а падает еще быстрее. Поэтому только и успевай уворачиваться от свистящих над головой маржинов.

А вот от понятия дешево/дорого на рынке лучше отказаться вообще. Я как начинаю думать, что рынок слишком дорогой/дешевый, и соответственно торговать или подбирая дешевизну или продавая дороговизну, так обязательно залетаю на солидную просадку. Потому лучше в такие неспокойные времена как сейчас бежать вместе с рынком, не стараясь быть самым умным и прозорливым в попытке угадать разворотные точки.

Сегодня трейдеры с нетерпением ждут, что скажет Беня. В такие дни я торгую в обе стороны. Рынок часто ведет себя перед знаковыми моментами как ласковая мамка, подкармливая то мишек, то бычков.

Плюс сегодня еще и пятница, потому прогноз на РИУ примерно такой:

1. Открытие 10:00 попытка вернутся на 157500-158000
2. 10:05-11:30 запилы в пределах 157000-158500.
3. 11:30-15:30  начинаем на фиксации лишнего риска поход к 153500-154000.
4. 15:30-16:30 попытка отыграть на 155000-156000.
5. Далее по обстоятельствам.

( Читать дальше )

Многим кажется, что все пропало и счастья не видать. Однако по нашей нехитрой картинке с голубыми линиями обнаруживается подспудное желание фьючерса сходить примерно на 170 тыщ пунктов дня эдак за два-три. Вряд ли раньше. Потом вниз, аж не видно куда. Можно предположить, что тыщ на 135 пунктов — от скорости падения зависит. Чем быстрее будем падать, тем выше можем остановиться. Так что, не исключено, американцы из уважения к соотечественнику (Вульфу) фикситься будут только с середины следующей недели.
 
Но! В районе 154 т.п. видим уровень отмены этого сценария (красная линия). То — полундра.
 

 

Здравствуйте. На смарт-лабе большинство торгует РИУ. По сути торговля опционов то же самое, только позволяет не просто сказать, куда пойдет рынок (вверх/вниз), а как быстро и до куда. Также опционы позволяют строить позиции с автоматическим стоп-лоссом(т.е. гепы утренние или после статы менее опасны). Можно также использовать статистику и иметь максимальный убыток больше макс профита с 80% прибыльных сделок. Все в наших руках.

Далее идет описание, как видит автор опционы. Много букаф.

Получилось немного сумбурно, в конце я написал сайты, которые мне помогли, в т.ч книги.

Для иллюстраций заходим сюда и строим позиции, которые были упомянуты в тексте.
www.option.ru/analysis/option#position

Теперь по поводу опционов. Это страховка иначе говоря.
Call опцион — возможность «позвать(call) товар по определенной цене»
Put опцион — возможность «положить(put) товар по определенной цене»

Определенная цена называется страйк.

( Читать дальше )

   Психологический аспект деятельности трейдера, как подчеркивают большинство исследователей, играет далеко не последнюю роль. Действительно, это профессия сопряжена с огромной психологической нагрузкой, и далеко не все те ., кто решил заняться спекуляцией  на бирже выдерживают эту нагрузку.
Трейдер, все проигравший ,
 напоминает бабочку без крыльев,
обратно в гусеницу ей не превратиться.
Из японской поэзии о трейдерах
      Как правило, начинающий трейдер психологически не готов к своей деятельности, абсолютное большинство начинало с желания быстро разбогатеть, как им казалось, достаточно легким способом. Розовые очки спадают с новоиспеченного трейдера после серии неудач.

Особенности человеческой психики таковы, что всем нам свойственно на что то надеяться, хотя бы даже подсознательно. Человек первый раз увидевший графики финансовых инструментов на экране монитора, сразу же начинает лихорадочно подсчитывать прибыль в уме.
 
Примечательно, что в первую очередь трейдер задумывается не о потерях, а о прибыли, даже в проекте не допуская мысли о том, он может проиграть. Еще одна психологическая черта характерная для всех без исключения, — человек дает себе установку, беда может случиться с кем угодно только не со мной. И только когда с ним это случается, он начинает осознавать свою равную со всеми уязвимость.
 
В последние время во многих крупных городах России появилось много курсов, предлагающий научить зарабатывать на рынке что на фондовом что на Форексе. Эти курсы становятся  первой ступенью к биржевой торговли для очень многих. Пройдя курсы и прочитав пару тройку книжек приступает к торговле на реальном счету с твердой мыслью   Меня научили .
 
Однако практика показывает  , что из всех трейдеров, добившихся положительных результатов на учебных счетах, на реальном счете зарабатывают только 10-15%. Почему?
 
Причина коренится опять же в человеческой психологии. Работая на учебном счете или на бумаге, трейдер не чувствует страха потерять деньги. И если на учебный счет можно написать сколько угодно денег, тона реальном счете будет столько, сколько есть возможность туда внести.
 
Начинающий трейдер сразу убеждает себя в том, что он обязан получить прибыль с любого депозита. Если есть шанс начать спекулировать с небольшой суммы, следовательно, можно иметь солидную прибыль- рассуждает начинающий трейдер. Он сам себя настраивает на какую-то определенную выручку, размер которой диктует его материальные потребности. Подгоняя свою прибыль под эту планку, трейдер непременно идет на риск, пытаясь как можно больше сделать сделок  с целью достижения им самим придуманного результата.
 
Человеку свойственно рисковать в безвыходном положении. А именно такое положении  возникает, когда трейдер вносит на депо последние деньги, надеясь дальше грести их лопатой. Трейдер имеющий определенную сумму на счету прекрасно осознает, что для обеспечения нормальной жизни себе и семье достаточно иметь в месяц 10-15 % ( в зависимости от депо ) Поэтому он будет терпеливо ждать своего часа, изучая рынок и заключать сделку только тогда когда вероятность положительного исхода наиболее реальна. Тот же трейдер который при малом депозите стремится заработать четырех значную сумму денег, в конечном итоге сливает все.
 
Количество переходит в качество, а жадность переходит в азарт. Примечательно, чем больше неудач терпит трейдер, тем сильнее становиться азарт. На первых порах неудачи подстегивают трейдера к попыткам мобилизоваться, привлечь все свои знания и отыграться. Однако теряет все больше и больше. И вот когда наступает маржин кол, трейдера охватывает депрессия. Окончательно деморализованный, он уже не в состоянии грамотно оценивать ситуацию на рынке и далее сливает все до того момента когда уже не хватает денег для покупки даже одного лота.
 
Крушение иллюзий – одно из самых страшных психических потрясений. Слово трейдер  ассоциируется у большинства с весьма обеспеченным человеком. На самом же деле, за определением этой профессии скрывается тяжелейшая работа, расшатанные нервы и прочие радости жизни. Когда наконец понимает что такое заниматься трейдингом, нередко вколачивает себе в голову уже другую мысль Все это рулетка, никто в нее не выигрывает.
 
Работая на учебном счете, нужно убедить себя, что это реальные деньги, по возможности поступая так же как с реальными, которые жалко терять.
 
Открытие позиции – процедура, сопряженная для начинающего трейдера со значительной психической нагрузкой. Многие трейдеры считают, что они не должны проигрывать, и проигрыш- это нечто из рода вон выходящие, хотя потери бывают даже и самых успешных трейдеров.
 
Из-за боязни многие новички торгуют интрадей. Поскольку при среднесрочной и долгосрочной торговле размер стопа бывает значителен, для трейдера тяжело осознавать возможность такого крупного проигрыша.
 
Основная причина потерь на рынке – это скорее, не неправильный анализ а не правильный психологический подход. Трейдер должен полностью исключить формулировку ( я уверен) даже тогда, когда ТА указывает на то, что рынок вырастет или упадет. Рынок никому ничего не должен. Можно предположить что данный трейдер гений только крупных институцианальных инвесторов обладающих крупными суммами денег это не волнует.
 
Отличие опытного трейдера от неопытного в том, что для первого потери не горем, а прибыль не приносит головокружения от успехов. Следует полностью исключить всяческие проявления индивидуальности. Индивидуальность можно проявлять владея инвест фондом, средства которого могут повлиять на рынок. Трейдер должен помнить каждую секунду, что он состязается с лучшими финансовыми умами мира, которые могут его размазать. На бирже есть только победители и проигравшие – третьего не дано. Вам должны достать деньги, которые кто то проигрывает. Если биржа – это, как многие считают, азартная игра, то удачливый трейдер должен быть не эмоциональным азартным игроком, а хладнокровным аналитиком.
 
Часто трейдер анализирует рынок, считает определенные уровни, ждет хорошего момента для вхождения в рынок и в таком режиме может находится довольно долго. Но чем дольше такой промежуток времени, тем вероятнее вхождение в рынок в самый неблагоприятный момент. У трейдера просто не хватает терпения.
 
Болезнь очень многих трейдеров – постоянное присутствие на рынке с открытой позицией. Причина этому – азарт. Азартные трейдеры редко добиваются успеха в долгосрочном плане. У них быстро истощается нервная система, так как принятие решения довольно волнительная процедура.
 
Очень важно правильно относится к сделкам, принесшим прибыль. Когда специалист закрывает позицию ( особенно первую ) с положительным результатом он считает, ему повезло. Получив прибыль по следующим позициям, трейдер начинает думать, что он ддин из самых умных участников рынка, начинает нарушать финансовую дисциплину, халатнее относится к анализу рынка, чаще входить на рынок имея дополнительные средства и начинает нести убытки.
 
Основная вещь которую должен помнить начинающий трейдер первое время ему важно не заработать как можно больше а потерять как можно меньше.

Теория разбитых окон — теория, сформулированная Джеймсом Уилсоном (J. Q. Wilson) и Джорджем Келлингом (G. L. Kelling) в 1982 году. Согласно данной теории, если кто-то разбил стекло в доме и никто не вставил новое, то вскоре ни одного целого окна в этом доме не останется, а потом начнется мародёрство. Иными словами, явные признаки беспорядка и несоблюдения людьми принятых норм поведения провоцируют окружающих тоже забыть о правилах. В результате возникающей цепной реакции «приличный» городской район может быстро превратиться в клоаку, где людям страшно выходить на улицу.

Практическое применение
Теория нашла широкое применение на практике — сначала в Нью-Йорке, а затем и во многих других городах США, Европы, Южной Африки, Индонезии и т.д. Тщательно следя за чистотой улиц и смывая граффити со стен, нью-йоркские власти не только приучили граждан вести себя культурнее, но и добились значительного снижения преступности в городе.


( Читать дальше )

Исходные данные:

В многих местах находит упоминание предположение, что теряют 95% участников рынка.

Предполагается, что это в основном физические лица.

Реальность:

1. Распределение успешности операций на рынке среди участников носит нормально распределение, которое имеет колоколообразную форму. Пик нормального распределение приходится на разные цифры в разное время. Например, в период растущего рынка пик колокола смещается в положительную сторону и подавляющее большиство операций участников рынка имеет положительный результат. В периоды рыночных спадов и экономических рецессий, пик колокола смещается в зону отрицательных результатов. В таком положении большая часть операций проходит с отрицательным результатом.

Поэтому нельзя однозначно говорить о успешности операций на рынке.

2. Распределение профессионализма участников рынка имеет форму пирамиды, подобной пирамиды пищейвой цепи. Количество каждого уровня на этой пирамиде можно сравнить с аналогичной пирамидой игроков в футбол, где самая большая часть пирамиды- не играющих в эту игру, большая часть — дворовых любителей и т.д. вплоть до участников чемпионатов мира.

( Читать дальше )

Навеяно постом http://123insaider.livejournal.com/560552.html
Решил проверить как часто отрабатывается данная фигура на 5-ти минутках во фьючерсе РТС за период с 11.01.2009 по 17.08.2011
Для определения данной фигуры зададим условия:
















Длина ручки Х, а тело 0,2-0,3 от Х, возможен хвостик в пределах 0,15 Х
При таких параметрах получаем:



Фигур, подходящим под условие 1 778 (940 + 838), однако не все они являются подходящими под условия — «перелом тренда» — т.е. при снисходящем тренде, фигура черный молот нам не интересна, а при восходящем — белый молот.

( Читать дальше )

Этот человек стоит в одном ряду с Фибоначчи и Эллиоттом!
Он отдал 60 лет жизни на исследование своей теоррии циклов и колебательных процессов
Но  проблема в том что его теоррия не была ни кем примененна к рынкам.

Это наш Российский ученый, профессор Симон Эльевич Шноль



Он подробно рассказывает о своих 60-ти летних исследованиях колебательных процессов
в программе: «Academia» канала «Культура» тема лекции:«Космофизические факторы в случайных процессах.»
в двух частях лекция.
 В первой части показывают видео из лаборатории в доказательство его теоррии.
 Во второй части лекции подробно показывается как и за счет чего

( Читать дальше )

В поисках удобочитаемой информации нашел приятно сгруппированные базовые сведения по E Mini (статья подкорректирована мной, в т.ч. с вашей помощью; в конце статьи добавлены мои примечания):
 
Чикагская биржа (CME, www.cme.com) несколько лет назад (9.9.1997) открыла торги по новому деривативу – E-Mini, более ликвидному и оборотистому в силу своей доступности. 

E-Mini – это полноценный фьючерсный контракт, равный 1/10 стандартного контракта на индекс S&P 500. Performance bond на контракт E-Mini вполне доступен любому трейдеру (всего $5000, т.н. initial или total – для открытия позиции, и $4000 – maintenance или core, для поддержания позиции, см. примечания и дополнение внизу топика). За фьючерсом E-Mini S&P 500 последовал E-Mini NASDAQ 100. 

Итак, фьючерсы E-Mini S&P 500 – это соглашения покупать или продавать наличную стоимость индекса в определенном времени в будущем. Контракты (их символ – ES) обращаются на Чикагской бирже в системе GLOBEX2. Это система электронной маршрутизации и быстрого электронного исполнения мелких (30 или менее контрактов) ордеров, которая работает практически круглосуточно.

( Читать дальше )