Миру может грозить нефтяной апокалипсис: если Израиль нападет на Иран, а Штаты в течении суток не вмешаются в конфликт, чтобы его потушить, цены на нефть взлетят на $50-60 за баррель. Так считает Роберт Макнэлли, бывший советник по энергетике Джорджа Буша.
В беседе с клиентами «Ренессанс Капитала» он заявил, что ближневосточный конфликт может быть гораздо опасней для мировой экономике, чем принято считать. Инвесторы, по его мнению, ведут себя недальновидно, считая войну между Израилем и Ираном маловероятной.
Вероятность конфликта участники рынка оценивают в 5%. 

• Макнэлли опросил крупных чиновников в Европе, США и Израиле. По их мнению, вероятность конфликта составляет 50%. Для многих из них вопрос не в том, случится для конфликт, а когда и каким образом это произойдет.

Может быть, у политиков, как всегда, паранойя. Но войну верят не только они, но и торговцы политическими фьючерсами. Компания Intratrade, которая принимает пари на реализацию того или иного политического или экономического события в будущем, в результате торгов на начало октября 2012 года получила следующие вероятности апокалипсиса:

• вероятность того, что США или Израиль атакует Иран до конца этого года составляет всего 14,1%.
• но вероятность того, что конфликт начнется до конца следующего года — 49,6%.

( Читать дальше )

Индекс ММВБ не смог удержаться на уровнях, достигнутых в первый день после объявления QE3, и за восемь последующих торговых дней свалился почти на -6,7%. Правда падение проходило на затухающих объемах и больше походило на коррекцию. Поэтому первый же отскок вверх поразил своей резвостью. И заставил задуматься о дальнейших путях развития событий.
 
С формальной точки зрения продолжается восходящий тренд. Он не отличается безупречностью линий. И не направлен однозначно вверх. Всплески оптимизма в нем чередуются с многонедельными коррекциями. Зато его можно назвать плавным повышением, которое зачастую приводит к очень долгому во времени росту.
 
Пока можно заметить лишь, что летний уровень сопротивления в районе 1470п, практически совпадающий с линией 200 дневной средней, превратился осенью в уровень поддержки. И если летом от этого уровня были отскоки на 100 пунктов, то и осенью они могут продолжиться. Но уже вверх. И если летом под этим уровнем было стояние 18 дней подряд, то и осенью может повториться такой же эффект. Но уже в зеркальном исполнении.
 


( Читать дальше )

Однако тема оказалась не простой, как в начале казалось… Сам-то я не думаю много, когда смотрю на акцию, просто беру и решаю для себя, главная она сегодня в секторе или нет, отстает ли или идет первая. Если все пошло, а она стоит, что делать, брать в направлении движения всего сектора или против. В общем, пришлось поразбираться и разложить на части свое понимание этого вопроса и найти кучу интересных картинок для вас))). (Оригинал статьи находится по адресу http://superscalper.ru/new/sektora-arbitrazh.html)
 


Начнем с самого понимания «корреляции», что это вообще, и почему лично я так много внимания этому уделяю. Корреляция, если простыми словами, – это взаимосвязь двух или более событий, т.е. когда происходит одно, то вероятно (статистически подтверждено) и другое. Когда-то корреляции на рынке были невыраженными в моменте, они были растянуты во времени. Вот, к примеру, как рассуждают экономисты/аналитики: «Если индекс доллара упадет, цена на нефть должна расти…»  или «Если индекс SNP упадет, цена на золото должна вырасти или наоборот)))…», ну это как бы простые причинно-следственные связи. Однако совершенно очевидно, что если все так просто, то все бы с легкостью зарабатывали, чего, как мы все прекрасно знаем, не происходит. Пример самой жесткой корреляции – это пары типа Евро/Доллар. Они намертво связаны между собой. Малейшее изменение цены одного приводит к мгновенному изменению цены другого. Тут, понятно, корреляция обратная, и речь идет о торгуемых инструментах, например, на СМЕ.  И данная корреляция действительна в обе стороны. Есть же, например, бумаги, которые сами «ничего не решают», но есть у них «старший», который и скажет, куда им «идти». А есть ситуации, в которых таких «старших» два и более, вот тут совсем все интересно становится. Когда речь заходит о корреляциях, в том смысле, в каком я их понимаю, неизбежно возникает вопрос: «а кто главный (ведущий)?».


Для этого введем понятие «Поводырь» — это будет любой торгуемый инструмент, изменение цены которого приведет к какой-либо реакции того, за которым мы наблюдаем (торгуем). Основные поводыри для Американского рынка акций следующие (в порядке убывания силы глобального влияния):

Фьючерс на индекс  SNP 500

( Читать дальше )

Позади две недели, прошедшие под  аккомпанемент медведей. Если после первой недели снижения еще оставались шансы на то, что данное падение расценится как коррекция и в последствии будет выкуплено, то среда лишила «быков» всяких шансов на скорое возобновление роста.
 
Сейчас рынок стоит на переломной черте, с одной стороны мы давит локальный нисходящий канал, образованный двухнедельным снижением, с другой же стороны поддержку оказывает восходящий канал, берущий свое начало с мая этого года.
 
Часовой график индекса ММВБ

(Читать дальше)

Старинная биржевая поговорка удивительным образом снова сработала в этом году. Она звучит как «продавай на Рош-а-Шана, покупай на Йом-Кипур». В ней упомянуты еврейские национальные праздники, в десятидневном промежутке между которыми биржевые активы якобы зачастую теряют в цене.

 
Исследование графика индекса ММВБ за многолетний период показало, что это именно так. За двенадцать последних лет среднее падение рынка в указанный период составило -5%. Любопытно, что в этом году падение рынка составило точно такую величину.
 
В этом ключе было бы весьма интересно узнать, а насколько права поговорка в своей второй части «покупай на Йом-Кипур». Проведем аналогичное исследование. Возьмем десять торговых дней подряд после данного праздника и найдем среднюю величину для каждого дня за последние двенадцать лет. Получается, что спустя десять дней после праздника индекс ММВБ в среднем растет примерно на +5% и возвращает себе все утраченные ранее позиции.
 


( Читать дальше )

Продолжаем наблюдать парадоксальную ситуацию, когда, не смотря на QE-3, падают только рынки развивающихся стран (российский рынок не исключение). Напомню, что дополнительным фактором усугубляющим падение конкретно российского рынка служит желание Саудовской Аравии видеть цены на нефть ОПЕК около 100$.
 
Нефть Light
На недельном графике нефти Light (на графике ) и Brent образовалась разворотная свечная формация «медвежье поглощение», что свидетельствует об окончании восходящей коррекции с июля, и продолжение падения глубоко ниже летних минимумов.
 
                                               Нефть марки Light. Недельный график


( Читать дальше )

Награждение победителей в Битве трейдеров в Екатеринбурге. Я 3-й слева, в футболке с долларами)))))

Уже только ленивый не писал о продаже акций Сбербанка. Нужно честно признать, что «инвесторы» нахлобучили Степана Демуру, который в своем последнем выступлении (видео было выложено на смартлабе с пару недель назад), прошелся матом по Грефу, который наеб… ет всех с приватизацией Сбербанка — объявляя о ней на хаях рынка раз за разом разводя мелких инвесторов.  

Но за-то теперь мы знаем главное — китайцы которые якобы уже чуть ли не правят миром вместе с РФ и создали «анти АНТАНТУ» и скоро дадут много денег — чудесным образом испарились. А может китайцев то и не было и денег у них тоже никогда не было? Но китайскую тему КПК пока трогать не будем.

Посмотрим зачем «заклятым врагам» России — американско-английской элите покупать акции Сбербанка на хаях рынка? Конечно там сидят не лохи и они знали, что Сбербанк на хаях и в ближайшие несколько лет их «инвестиции» никогда не вернутся. В тот момент когда рынки начинают падать в бездну элита элит может сделать покупку только в одном случае — расплатиться за поставленную услугу, купить верность, сделать гешефт, который нельзя посчитать через классическую бухгалтерскую прибыль-расход.

( Читать дальше )