Эти ребята торгуют совсем на новом уровне прозрачности и точности, используя реальные объемы, тиковую частоту, цикличность рынка и собственные разработки в этой сфере FT43. Это нужно видеть в реале, чтобы поверить. Каждый день идет live-stream на Youtube. Жду ваши комменты..

• Комитет «отвоевал» снижение ставки. Биржа «отвоевала» перезачет ФОРа у ЦБ.

В итоге: с 1 февраля 2020 ставку комиссии снизят до 0,3%. 

Это хорошо. 
Ибо если идти к брокерам и открывать там брокерку, чтобы выходить на рынок РЕПО с ЦК, там ставка комиссии «в лоб» — те же 0,3%, если поторговаться будут все 0,2%+. НО. Там на баланс будут ложиться бумаги. Что далеко не все Корпорации приветствуют (особенно налоговые группы внутри и, отчасти, бухгалтерия).

Сейчас тариф ДЕПО 0 = 0,41% комиссии.
Т.е. при рыночной цене РЕПО с ЦК с КСУ овернайт 6%, эффективная ставка:
6-0,41% = 5,59% — это немногим выше котировок госбанков на овернайт.

Вчера госбанки стояли в рэндже 5,45-5,5%. Хай был 5,8%.
Коммерческие вчера стояли с большим рэнджем, но хай тоже был 5,8%.

• В 2020 у Корпоратов появится возможность перекредитовываться под залог открытого депозита. Т.е. разместили на месяц и внутри этого срока можно привлечься по рыночным ставкам в инструменте КСУ. Вцелом, это открывает и возможность арбитража между стаканами и можно подумать про пирамиды...

• Также в 2020 обещают единую платформу (все рынки будут «под одной крышей»), что должно упростить совершение операций. Ибо текущее размещение через аукцион М-Депозиты — «ад и израиль»...  

Напоминаю, что

( Читать дальше )

Подробный анализ этой фигуры пока не проводил. Может кто-нибудь ещё встречал фигуру?
Дважды увидел её на валютной паре EUR/JPY на дневном графике и один раз встретил на индексе DOW.
Отличительные особенности этой фигуры:
1. Мощные нисходящие движения 1 и 2, происходящие друг за другом в пределах семи торговых дней. Свечи закрываются у своих минимумов. Вторая свеча закрывается ниже первой.
2. Уверенное восходящее движение 3, которое происходит в течении трёх дней после нисходящего дня 2. Свеча закрывается у своего максимума.
3. Наблюдается небольшой рост цены между свечами 1 и 2.

Если кто встречал этот паттерн, для сбора статистики по нему, выложите графики в этот блог.




( Читать дальше )

ВТБ запустил первый и единственный в России биржевой фонд, инвестирующий в бумаги Индекса Мосбиржи Корпоративных Российских Еврооблигаций. Фонд дает возможность вложить средства в валюте в диверсифицированный портфель еврооблигаций, номинированных в долларах США, выпущенных российскими компаниями или их SPV. Комиссия брокера ВТБ за сделки с паями фонда – 0%. ВТБ первым на российском рынке установил нулевые комиссии по операциям с биржевыми фондами с момента запуска таких продуктов в феврале 2019 г.

Текущая доходность к погашению модельного портфеля российских корпоративных еврооблигаций составляет 3,3% в долларах США.

Портфель фонда формируется на основе кредитной экспертизы ВТБ Капитал Инвестиции согласно основным параметрам индекса: средневзвешенных дюрации и кредитного рейтинга бумаг. Покупая паи фонда, клиент получает уникальный доступ к  рынку российских  корпоративных еврооблигаций с низкими расходами и отсутствием необходимости получения статуса квалифицированного инвестора и самостоятельного управления портфелем, требующего значительных временных затрат и высокого уровня профессиональной экспертизы. 

Целью инвестирования через фонд является сохранение и прирост капитала в долларах США за счет купонного дохода и роста курсовой стоимости облигаций и получение потенциальной доходности, превышающей ставки банковских депозитов в долларах США. Инструмент является высоколиквидным: в  отличие от банковского депозита инвестор может получить свои средства в любой момент без потери накопленной доходности. За сделки купли-продажи паёв брокер (Банк ВТБ ПАО) комиссии при этом не берет. Предельный размер комиссий за обслуживание фонда (TER) составляет 0.7% годовых, что является одним из минимальных тарифов на рынке. При владении паями более трех лет клиент может получить инвестиционный налоговый вычет. 

( Читать дальше )

Назрел крупнейший прорыв в понимании случайности Этот рисунок изображает параллельные миры, разветвляющиеся в будущее, когда реальность выбирает одну траекторию в пространстве возможностей. AMERICAN INSTITUTE OF PHYSICS. Credit: Peters and Gell-Mann

( Читать дальше )

В дополнение вот к этой Удаче https://smart-lab.ru/blog/581433.php 
добавлю еще одну Удачу.

Пусть Удач будет больше.

Si 19.12.19
Изначально был Straddle 64000
Сейчас
Long Si64500BX9
Long Si62000BL9



Подъем профиля позиции обеспечен Контртрендером на фьюче
и несколькими удачными фиксациями прибыли по опционам,
в частности вот так https://smart-lab.ru/blog/580619.php .

Желаю всем успехов.
Торгуйте опционами.

Смотрю я за нашим Центробанком и темпами снижения ставки… и просто офигеваю. Еще недавно мы радовались доходности в 7-8%. Сегодня довольствуемся доходностью 5,5-6%. Депозиты вообще утоптали в пол. Власти всеми силами выталкивают граждан из накоплений в сторону потребления.

Недавно я обратил свой взор на муниципальные облигации.

Муниципальные облигации — это долговые ценные бумаги, которые выпускают города или отдельные регионы для финансирования своих проектов или дефицита бюджета. То есть вы даете в долг не центру, а мелких субъектам.

Их еще делят на муниципальные и субфедеральные. Не забивайте себе голову. Это примерно одно и то же.

( Читать дальше )

С чего начинать новичку...?
Почему бы не брать на заметку то, что говорят успешные :)
Вот 10 правил Бернарда Баруха (финансист, советник двух президентов США) 
https://www.kommersant.ru/doc/3854984#id=7

1. Не спекулируйте, если не можете уделять этому все рабочее время.

2. Остерегайтесь парикмахеров, косметологов, официантов и вообще всех, приносящих дары в виде «инсайда» или «наводок».

3. Прежде чем купить бумагу, узнайте все, что сможете о компании, ее менеджменте и конкурентах, ее доходах и возможностях для роста.

4. Не пытайтесь покупать «на дне» и продавать «на вершине». Это недоступно никому, кроме лжецов.

5. Учитесь принимать потери быстро и аккуратно. Не ждите, что будете правы всегда. Если допустили ошибку, урезайте убыток как можно быстрее.

6. Не покупайте слишком много различных бумаг. Лучше иметь немного инвестиций, которые можно будет отслеживать.

7. Периодически пересматривайте свои инвестиции, чтобы понять, не изменило их перспективности развитие событий.

( Читать дальше )

Вот уже несколько лет у многих российских инвесторов и трейдеров есть традиция – на Новый год уходить в кэше. Мы конечно, всегда «топим» за долгосрочный подход – но есть же и те, для кого лучше закрыть позиции и уйти в мир оливье или мандаринов со спокойной душой. А чтобы деньги не лежали мертвым грузом – нужно как-то с минимальным риском их разместить на счете.

Отличный вариант – уходить в кэш прямо на фондовом рынке, через инструменты, специально для этого предназначенные.

Это рублевый FXMM – дает доходность в рублях, несмотря на то, что инвестирует в корзину US Treasury Bills (1.56% в USD). Рублевая доходность получается из-за хеджирования, с помощью которого не только меняется валюта расчета доходности, но и добавляется примерно около 4,6% = (6,15%-1,56% ) в рублях. Минус комиссия фонда 0,49%. Таким образом доходность (примерно и расчетно, без гарантий) 1,56% +4,6%-0,49%. Это примерно 5,67% в рублях, но при максимальной надежности собственно базового актива и инструмента FXMM. За последний месяц доходность в пересчете на годовые% — 5,7%. Да, есть альтернативы в виде коротких ОФЗ, и кому-то подойдут именно они. Но для для себя выбираю временно свободные рубли держать в FXMM – потому что не всегда можно точно предсказать, когда именно они понадобятся, а сейчас есть возможность не просто их морозить на счете, а еще и процент получать.

( Читать дальше )