Разные истории успеха последнее время на смартлабе появляются, аж радостно за людей. Если правду пишут… Историй неуспеха правда тоже хватает.

         Поделюсь и я своей историей. Итак: тюрьма, сума и прочие радости жизни))))

        Я родился в Москве, в семье педагогов. Учился в английской спецшколе. Поступил в МГУ на экономический. Это было круто! МГУ! Мечта!!! Но это было начало девяностых, времена бурные, мутные. МГУ- это было всегда сосредоточение золотой молодежи – ребята с деньгами, на тачках, рассказы о походах в рестораны и казино. Ну и я очень хотел прикоснуться к этой жизни как можно скорее. А тут еще влюбился)))) Девушке хотелось пыль в глаза бросить… И стал я искать easy money.  В итоге, кончилось все очень грустно и я через некоторое время, как и многие такие искатели «простился с вольною Россией» причем аж на 12 лет. Вот это был epic fail. Не буду вдаваться в подробности, но было тяжко. Тяжело морально – понимать, что твоя жизнь рухнула, тяжело физически. Четыре года, пока шло следствие и суды быть в камере где находится 120 человек на 36 мест. Позже, на зоне под Рязанью было гораздо легче. Там занялся спортом и очень много читал. Читал сутками. Религия, философия, экономика, юриспруденция.Так как злостным нарушителем не был и родители подсуетились, через 7 лет вышел на так называемую расконвойку (это когда живут снаружи периметра) а еще через год досрочно освободился. Так вот на этой расконвойке я и стал впервые торговать на ФР! Вы про такое слыхали? Нет? Ну значит, я уникален))))

( Читать дальше )

Ком­па­ния Intensity специализируется на ана­ли­зе и прогнозировании (кли­ен­ты IBM, Microsoft, Mastercard и другие) со­зда­ла плат­фор­му что то вроде «искусственного ин­тел­лек­та»ей по­сто­ян­но скарм­ли­ва­ют новые мас­си­вы ис­то­ри­че­ских данных, она играет с ними с раз­лич­ны­ми ком­би­на­ци­я­ми и весами, пы­та­ясь спро­гно­зи­ро­вать на ис­то­ри­че­ских данных как преды­ду­щие ре­цес­сии с мак­си­маль­ной точ­но­стью, так и гря­ду­щие ре­цес­сии.
Точ­ность прогнозирования по­ка­за­на ве­ро­ят­ность преды­ду­щих ре­цес­сий на данных до­ступ­ных за 12 ме­ся­цев до даты, по­ка­зан­ной на гра­фи­ке.

Синим по­ка­за­ны «офи­ци­аль­ные про­гно­зы ФРС» по ре­зуль­та­там опроса ве­ду­щих про­гно­зи­стов и «экс­пер­тов».  Видно, что плат­фор­ма зна­чи­тель­но более точна, как в пред­ска­за­нии ве­ро­ят­но­сти слу­чив­ших­ся ре­цес­сий, так и в том, что кор­рект­но дает су­ще­ствен­но более низкую ве­ро­ят­ность для тех пе­ри­о­дов, когда ре­цес­сий не было.

( Читать дальше )

Набби одобрила лимит бланкового (беззалоговового) кредита фк открытие на порядок (в 10 раз) больше остатков на брокерских счетах... 
Выдыхаем
Успокаеваемся

Несомненно, Тимофей Мартынов готовит информационную бомбу.

Идет разработка абсолютно бомбического раздела Смартлаба. Новый раздел — это маркетнговая находка Тимофея, которая позволит ему создать продукт одного уровня с бизнесами своего давнего кумира  – Олега Тинькова.

Читайте подробности: факты, предположения и выводы.

Факты. Десять тысяч трупов.

Смартлаб монетизируется за счет рекламы. Чем нас больше, тем выше рекламный доход. Жаль, что мы не размножаемся черенками или почкованием:  хоп, и вместо одного трейдера – сразу два. Лучше – три. На практике все значительно печальней:

Ежедневно у нас около 33 тысяч уникальных посетителей. Эта величина практически не меняется год от года. Т.Мартынов

Наше «самое живое финансовое сообщество страны» стагнирует по численности. Тимофей, как всегда, предельно откровенен:

Диагноз спекулянтской тусовке поставлен давно и ни для кого не является тайной.

( Читать дальше )

И все же Сбербанк это самый уродский банк нашей страны.

Около месяца назад я был в другом городе и после заключения сделки мне потребовалось наличные положить на счет. Рядом был только сбербанк. Что бы деньги не лежали зря они были отправлены на депозит, который и был открыт в отделении. Возвращаюсь в Питер и понимаю, что депозит истек — можно переложить. Захожу в сбербанк онлайн и что я вижу? Х%й;-) Депозит мой не отражается. Звоню в колл-центр. 30 минут мне парят мозги, что это технический сбой, что вот-вот все решим. Ничего. Тишина. Далее переводят на специалиста, поняв, что причина не техническая и тут чудо — мне сообщают, что моего депозита НЕ СУЩЕСТВУЕТ:-) На логичный вопрос — вы там че? Ничем не могут помочь. После чего выясняется (уже с другим специалистом), что вклад все же есть, слава Богу. Еще минут 15 слушаю музыку и жду нового специалиста и вот наконец то я получаю убийственный ответ от этих уродов. Все дело в том, что мой онлайн банк привязан к Москве, а депозит открыт в другом городе! Поэтому его не видят! Нужно создать онлайн банк именно для того отделения, в котором открыт депозит. Но это невозможно! Почему? т.к. онлайн можно создать ТОЛЬКО по номеру карты, а что бы ее выпустить нужно ехать туда, где открывал депозит! Еще, вроде, есть услуга выпуска карты удаленно, но это почти три недели с учетом доставки! Но даже в этом случае, деньги нельзя снять в Москве :-) банк по прежнему их не увидит, а максимальный лимит на перевод — 500,000 рублей в сутки. Перевести же деньги с карты сбера на карту сбера в другом городе без комиссий нельзя! 

В общем варианта 2 — или делать доверку на того, кто есть в том городе (а никого там нет) или ехать самому за ним:-) Только вот билеты стоят дороже чем сумма %;-) Ах ну и последок, вклад не пролонгируется автоматом, поэтому деньги лежат под 0,01% после истечения. Это пи%%:*ц-)

Эпиграф:
/М.А. Булгаков/
 «Маленький человек  в дырявом  желтом котелке  и с грушевидным малиновым носом, в клетчатых брюках и лакированных ботинках выехал на сцену Варьете на обыкновенном двухколесном  велосипеде. Под звуки фокстрота он сделал круг, а затем  испустил  победный  вопль,  от  чего  велосипед  поднялся   на  дыбы. Проехавшись  на  одном  заднем  колесе, человек перевернулся  вверх  ногами, ухитрился на ходу отвинтить переднее колесо и пустить его за кулисы, а затем продолжал путь на одном колесе, вертя педали руками.»

Что то велосипедно-похожее иногда происходит и в нашем «опционном» мире. Я собираюсь сейчас прокомментировать несколько опционных
мнений-фокусов, вполне безобидных в текущей ситуации, но опасных при наступлении катастрофически-волатильных событий по типу «чучхэ понад усе».

Предварительные условия — обсуждается исключительно опционный рынок forts, ставки ноль.

Фокус первый.
Бытует мнение: распределение цен БА на момент экспирации, порождаемое ценами опционов, предполагает одинаковые вероятности смещения цен БА вверх или вниз.
Источник: интернеты, комментарии в них, и, увы((, Стас Бржозовский тут: https://smart-lab.ru/blog/411878.php
Факт: это полная ерунда. На самом деле, если допустить справедливость формулы Блэка для опционных цен (при условии постоянной волатильности на всех страйках), мы получим, что вероятность снижения цен на момент экспирации всегда выше, чем вероятность их роста.
Доказательство: берем и считаем в лоб. Например, при волатильности 50 и сроке до экспирации 1 год, вероятность снижения цены на момент экспирации составит 0,6. При волатильности 200, допустимой при катастрофах, ситуация будет еще интереснее. Правда в том, что матожидание распределения, порождаемого ценами опционов, совпадает с ценой БА в каждый момент. Но мало кто замечает подмену понятий и задумывается об этом.

Фокус второй. 
Бытует мнение: дельта опциона колл на центральном страйке по модулю обязана совпадать с дельтой опциона пут и равняться 0,5.
Источник: многочисленные русскоязычные сайты, отдельные персонажи Смартлаба, тупые переводчики с английского на русский язык.
Факт — это вранье. Многие «канонические» авторы (Конноли, Натенберг, Мак-Миллан) действительно пишут, что дельта центрального колла ПРИМЕРНО совпадает по модулю с дельтой пута. И это правда, при низкой волатильности и малом времени до экспирации. Однако, при росте любого из этих двух показателей ситуация меняется кардинально.
Доказательство: все очень просто. Дельта центрального опциона колл (модель БШ) равна N(d1), d1>0, следовательно дельта центрального опциона колл в мире БШ всегда больше 0,5 и возрастает как с ростом iv, так и с ростом времени до экспирации. В предельном случае при бесконечной волатильности и/или времени до экспирации дельта центрального опциона колл — единица. Где живут риски неправильной оценки дельты? Сегодня — в Тихом океане. И если неистовый Ким попробует бабахнуть по душке-Дональду, то дельты опционов центральных страйков удивят многих. Пример: дельта центрального опцина колл при волатильности 50 и сроке до экспирации 1 год составляет 0,6. Каждый может в этом убедиться при помощи любого опционного калькулятора, живущего в интернетах.

Фокус третий.
Бытует мнение: вероятность выхода в деньги опциона колл совпадает с его дельтой.  
Источник: интернеты и прочие сомнительные места.
Факт — это вранье дважды.
Доказательство: см первые два фокуса. Пример: вероятность выхода центрального опциона колл «в деньги» при сроке до экспирации 1 год и влатильности 50 составляет 0,4. Дельта 0,6.

Можно еще, наверное, пофокусничать с общепринятыми мнениями, но пора откланяться

PS

/М.А. Булгаков/:

«А может  быть,  не было никаких  этих  слов,  а были другие  на эту  же музыку, какие-то неприличные крайне. Важно не это, а важно то, что в Варьете после всего  этого  началось  что-то  вроде  столпотворения вавилонского.»

Кому лень наблюдать, выкладываю свежу инфу.
Начало тут https://smart-lab.ru/blog/413229.php
Доходность на текущий момент составляет уже 18%. Сегодня слили облигов на 144 млн.
Это уже не похоже на случайный залив.

http://www.moex.com/ru/issue.aspx?code=RU000A0JTX09



Признаюсь, вывел наличку от брокера. Остались только акции, в случае новых инвест-идей буду заводить ДС порционно

Мы сидели на уже знакомой террасе офиса Седого, только на этот раз в бокалах был не сок, а кое что покрепче. Пятница. Это обязывает. Седой никогда не упускал повода.

— Хочешь я открою тебе истину? — вдруг спросил он меня

— Про банки?

— Да какие нахер банки, — отмахнулся он, — настоящую ИСТИНУ.

( Читать дальше )

Упал у меня с виска седой волос на клавиатуру. Да и заломила спина. И надавили годы. И захотелось вдруг узнать про пенсию свою. Ведь трудился я уже много лет и зим с вполне себе приличной белой з/п. Что же государство мне уготовило, подумал я. Зашел на госуслуги, и вижу, что почти год назад уже задавался этим вопросом (выясняется, что к седым волосам добавился склероз) и там есть от сент 2016 выписка, которая гласит:



632 тыс.р. Много это или мало… Фиг знает. Это же не в месяц? Тогда наверное не много. Промсвязь, где я работал на заре молодости, по моему не сильно приумножила бабос. Так я видимо и подумал в конце 2016 года (о чем тоже признаться забыл) и в припадке малодушия поддался на уговоры бойкого мальчика с рекламным буклетом опосля чего перешел в другой пенс-фонд. Назывался он как-то «европейский пенс фонд» и якобы стабильно обгонял инфляцию. Ну да ладно. Перешел и перешел. Короче я снова запросил услугу «сколько у меня накапало». Благо технологии развились настолько, что почтовая черепаха госуслуг доставляет вам справку на электропочту за каких-то 20 секунд.  И там вот чо:

( Читать дальше )