Вот такая интересная картинка.

Уважаемые коллеги, предлагаю Вашему вниманию краткий обзор итогов 3-го квартала 2012 года.
 
Ниже сравнительная динамика моей стратегии «Золотое руно» с сырьевыми рынкам, долларом и Индексом РТС:
 

Доллар в минусе на -1,31%
Нефть торгуется в небольшом плюсе +2,09%
Золото в плюсе на уровне банковского вклада +11,22%
Серебро показывает отрицательную динамику +17,49%
Индекс РТС в незначительном плюсе +5,81%


Стратегия «Золотое руно» в уверенном плюсе +16,14%, обогнать на 1% её смогло только Серебро.

Результатами стратегии я очень довольна, ждём дальнейшего развития событий, ещё 1 квартал впереди.

Так же у меня результатом 3-го полугодия 2012 года стало знаменательное событие!
31 июля 2012 года я вышла замуж!

Пара фоток для Вас!
 


( Читать дальше )

По мотивам моего камента к Тимофеевскому посту (Март-стратегия).

По-моему, всё вполне чётко по классической технике и волновой природе рынков:
1) Был флэт полуторамесячный (138000-145000).
2) Флет прорвался вверх, предварительно снизившись к нижней границе и образовав мини-двойное дно (при пробое этого двойного дна вверх Тимофей зашёл в лонг от 142000. 141000 на декабрьском фьючерсе).
3) Волна, которая пошла вверх — это первая волна.
4) далее всё упало камнем вниз.
5) образовалась коррекционная тройка-отскок (147000-153000-148500-152000).
6) далее движение продолжилось вниз до границы пробитого флэта (так и должно было быть, т.к. крупные игроки не будут входить в лонг при поступлении новости о КУЕ3. Они не идиоты, и рынок не имеет бесконечную ликвидность. Соответственно, они не поддержали изначальное движение вверх и придавили своими продажами рынок вниз, чтобы зайти в лонг большой позой).

( Читать дальше )

Вынос логичный и правильный, должен был состояться. Все таки рынок падал 8 дней и за это время прошел почти 10% вниз от хаев. 

Шортовые добавки закрыты с убытком. Как всегда с ними поторопился, но решил их не относить к основной позиции, а рассматривать как самостоятельные сделки. 

Вынос шортовый на вечерке конечно совершенно отстойный. Почему? Потому что акции на ММВБ весь день были очень слабыми, а вечером ОП! И подняли маркет. Поэтому пока не понятно, конвертируется ли спекулятивный вынос в реальную покупку в пятницу.

145 закрепился в виде важного уровня, доказав свою неприступность.  Сам по себе рынок остается тяжелым и неприятным. 

Почему? Беру фьючерс РТС:

17.09. Падение начинается на вечерке
19.09. Нормальный день.
20.09. Выкупаем гэп-даун.
21.09. День-пила.
22.09. Пила.
25.09. Падение на вечерке.
26.09. Падающая пила через гэп-даун.
27.09. Вынос на вечерке вверх

Рынок конечно был слабый, но падение шло через жопу. 

Может быть, после коррекции наверх, дадут нормально зайти  с хорошим потенциалом. 

Если я ошибся?
Если рынок чудом все-таки покажет свою силу, начнет расти, то счастья можно будет пытать в диапазоне 150-160. 

для своих так сказать

http://smart-lab.ru/g

upd. блин, прям классно! Как будто я сам делал! Буду терерь все время пользоваться! И даже метасток мне теперь не нужен 

Сразу скажу, это не научный труд, а просто способ посчитать на коленке то, для чего предлагается воспользоваться формулами… Сначала будет «умный текст», а потом простое решение...

Есть хорошая книжка по системному трейдингу: называется «Биржевой трейдинг. Системный подход». Думаю, все, кто торгует системно, читали эту книжку Механизатора. 

В ней есть глава про управление капиталом. И там параграф про критерий Келли, который должен помочь правильно подобрать плечо.

Вот запись механизатора на форуме, которая практически слово-в-слово повторяет книжку:

«Убыток пересчета приводит к тому, что с увеличением плеча доходность торговли растет все меньше и меньше, а после достижения некоторого оптимума начинает падать и в итоге уходит в минус — убыток нарастает квадратично. Получается странная вещь — имеем, к примеру, довольно неплохую стратегию с кучей прибыльных сделок, радостно поднимаем плечо до максимума с целью выжать побольше дохода, и в результате неожиданно получаем слив счета. Такая вот уличная магия.

( Читать дальше )

Этот пост является продолжением вчерашнего поста, а также цикла постов на тему будущего ЕС и чего реально пытается достичь Германия, несмотря на постоянное нытьё, что она устала всех спонсировать.

Для начала чудный график доходности пятилетних немецких казначейских облигаций.

До кризиса немцы занимали под 4 процента, а спустя 4 года уже под всего только под 0,6% и ниже. До кризиса они профитнулись за счет высокой доли экспорта, а теперь могут спокойно реализовывать программы поддержки бизнеса, общества  и пр.  и тем самым после кризиса стать еще мощнее. А вы думаете почему Меркель была против единой облигации. Доходности бы сразу выросли и настал бы коммунизм, когда все равны )).

( Читать дальше )