Всем привет!
На рынке есть дохрена ряд преимуществ (неэффективностей), основаны они на статистике и мат. ожидании. Одно, а м.б. и основное из них, это ТРЕНД!.. Как все и вся нас учат: «Следуй по тренду, и будет тебе счастье бабло»...
И что мы видим сейчас:
Сначало, казалось, что идет стандартный (но запильный) боковик, и как только произойдет прорыв, будет большая и  красивая движуха, на которых любители трендовой торговли и вернут деньги, потерянные на стопах внутри боковика и на ложных выносах.

По факту прорыв состоялся, но не такой, на который мы с Вами надеялись, геп, и без существенного продолжения вниз. После которого цена консолидировалась в рамках боковика диапазоном 144-142к. Ну все подумали МЫ...$ близко, т.к. волатильность сузилась до безобразия, пора бы ей, словно стиснутой до предела пружине,  и «взорваться»… Корридор узок, можно зайти с коротким стопом, риски малы, а перспектива… ммм… заманчива (и выборы в USA намекают на перспективу движения)…

( Читать дальше )

Сегодня в первой половине дня, казалось, что вот оно! Началось развитие сценария. Вторая половина дня снимает все сомнения — в ближайшее время, похоже, провала все-таки не будет.

Рынки остаются слабыми и негативными, но пока (локально), можем получить дно на ур. 141.  

Из примечательного сегодня:

• движение вниз 2000 пунктов
• движение вверх 3000 пунктов
• обновили минимум с 6 сентября («день ЕЦБ»)
• выкупили минимум
• закрытие дня на максимуме за 4 сессии (возможно 5)

Примечательно, что с момента сентябрьского выноса, я только терял деньги. За это время у меня было штук >40 убыточных сделок и почти не было прибыльных.

При этом денег я потерял чуть больше половинки от той, что заработал, когда прокатился от ~140 до ~159. 

Сегодняшняя статистика только подтвердила мои доводы, о которых я пишу уже не первый топик.

В преддверии выборов в Америке ну просто не может быть плохой статистики и снижающегося ВВП. Так произошло и сегодня, статистика по рынку труда и индекс ISM оказались лучше ожиданий аналитиков, соответственно, рынок получил допинг для роста.
 
Фьючерс на индекс РТС, часовой интервал. Цена оттестировала нисходящий канал в качестве поддержки, даже была попытка зайти внутрь канала, но она не увенчалась успехом, цена сумела вырасти. Цель остается прежней, уровень 147-148 тыс. пунктов.    
Дневной интервал. Времени до закрытия торгов остается немного, шансы того, что мы закроем этот день в плюсе очень высоки, соответственно на дневном интервале мы получаем подтверждение разворотного паттерна.
 
Индекс ММВБ. На дневном графике рисуется молот, уровень 1420 пунктов к закрытию скорей всего устоит, поэтому, шансов увидеть наш рынок выше в завтрашнюю сессию только прибавляется. Уровни без изменений, поддержка 1420 пунктов, сопротивление 1440 и 1460 пунктов.


( Читать дальше )

Прихожу, а тут такой профит в терминале? Сегодня, значит, была КЛАССИЧЕСКАЯ медвежья ловушка! Вот признаки:

1. Пробой уровня на росте ОИ,
2. Нерешительность с большим объемом внизу (ММ всем раздаёт под шорты, ОИ не меняется),
3. Вынос на снижени ОИ обратно! КЛАССИКА!!!



Я торжествую! Если сегодня закроемся в незакрытом гепе от 26 — то всё — летим в космос :) :) :)

Собственно кто-то всю неделю тарил 155 колы ноябрьского экспира. Версии разные: чудила, хедж, инсайд и т.д. Щас на 155 страйке самый большой ОИ. Интересно если снижение не получит предложения, то сможет ли этот парень выйти в плюс к экспире по опционной позе? Мое мнение что нет. Как вы думаете? Интересно также узнать что же это за позиция.

Преамбула: 24.12.2010 я начал свое соревнование с проф. управляющими и вложил:

1 млн в 3 фонда равными долями (Арсагера – фонд акций, Атон — фонд акций, УНИВЕР – фонд акций);
1 млн в набор акций, сформированный на мое разумение.


Мой счет. За последний месяц мой портфель упал на -0,46%. За рынком особо не следил, но я так понимаю динамика в принципе была невыразительной. Общий результат за 23 месяца — 5,46%.

Пифы. Общий итог: -17,31% с конца 2010 года.

Результаты в разрезе управляющих:

Арсагера – фонд акций: -7,38%;
Атон – фонд акций: -21,28%;
УНИВЕР – фонд акций: -23,25%.

Динамика стоимости паев этих фондов за последний месяц:

Арсагера – фонд акций: -4,29%;

( Читать дальше )

— Проезжая через станцию и будучи голоден в рассуждении чего бы покушать я не мог найти постной пищи. Дьякон Духов.
— Лопай, что дают.
А.П.Чехов, Жалобная книга

В связи с началом расчета индексов Московской биржи 18.12.2012, о которой я писал ранее здесь, по новой методике произойдет, по сути, замена базисного актива по уже открытым позициям в срочных контрактах со сроками H3 (март 2013) и далее. Согласитесь, выглядит забавным, когда вы открыли позиции исходя из действующей спецификации, а затем она была изменена, и ваш фьючерс или опцион стал производной от цены уже совсем иного базисного актива. Предусмотрены ли такие изменения и каков порядок переноса старых позиций?

Ответ весьма прост и угадывается в действующих спецификациях, например п. 8.4 спецификации фьючерсного контракта на индекс РТС:
8.4. С момента вступления в силу изменений и дополнений в настоящую спецификацию условия существующих обязательств по ранее заключенным Контрактам считаются измененными с учетом таких изменений и дополнений.

Мило, не правда ли? Мы заменили базисный актив (по сути обязательства биржи по его расчету), но вы не волнуйтесь, все ваши обязательства остаются в силе. Одностороннее изменение условий договора или только у меня «кипит наш разум возмущенный»?