Поскольку половина народа не в теме о чём это —
smart-lab.ru/blog/offtop/46052.php

тезисно расскажу, как и обещал, грааль доктора Герчика:

1) вы нах#й никому не нужны
2) или въе#ывай или уё#ывай
3) треугольники и прочую геометрию засуньте себе в #опу, есть 2 противоположности, одна давит сверху, вторая снизу, при прорыве ускоряется, т.к. одни добавляются, вторые переворачиваются в ту же сторону
4) есть 2 ситуации (картинку рисовать лень) — набор позиции крупным игроком со сбором стопов и импульсы с гэпами в сторону импульсов
5) инструмент ходит от уровня к уровню, на каждом уровне борьба двух противоположностей
6) торговля от стопа, вход там, где, в случае чего, стоп минимален
7) домашнее задание — отобрать сильные бумаги


Вот и всё.

В то время, как макроэкономические показатели США постепенно ухудшаются (что, тем не менее, не мешает представителям ФРС открещиваться от старта QE3 в ближайшей перспективе), растут риски значительного падения американских фондовых рынков. Обновленный прогноз ФРС по экономике штатов (в сторону повышения) «напугал» рынок золота и казначейских облигаций – инвестиционный капитал стремительно перебрался на фондовый рынок.
 
Однако если исторические закономерности останутся в силе, то после окончания операции Twist (если, конечно, за ней не стартует новая программа искусственной помощи экономике) инвесторов ожидает падение порядка 8-10% по всему фронту бумаг. Подобное уже случалось по окончании предыдущих программ (QE1 и QE2), а также в периоды политической стабилизации США (1983, 1994 и 2003 годы).

Напомним, что в понедельник (18 марта) президент Банка Нью-Йорка Билл Дадли заявил, что ФРС не видит поводов к старту третьего раунда программы количественного смягчения (QE3). Тем самым, вероятность негативного сценария на американском фондовом рынке по окончании операции Twist выглядит довольно высокой. 

( Читать дальше )

Учитесь писать топики (а не копипастить, как я этот).
 
Добрый день, уважаемые читатели.
С вами Александр Шевелёв.

Я достаточно долго собирал, структурировал информацию и в итоге сделал несколько табличек, с помощью которых вы сможете ориентироваться в пространстве и всегда знать, когда открываются, закрываются, переходят на зимнее и летнее время крупнейшие мировые биржи.

Для начала необходимо знать, что часы работы бирж в зимнее время отличаются от часов работы в летнее время.

В России ежегодный переход на летнее время существовал до лета 2011 года. Затем переход на зимнее время был отменён и летнее время стало постоянным.

Китай и Япония, как и Россия тоже не переходят на зимнее время, соответственно зимой необходимо обращать внимание только на Америку и Европу.

Время работы мировых бирж в зимнее и летнее время представлено в таблицах:


( Читать дальше )

Хорошая статья о тестировани + руководство по WLD. Давно уже обещал выложить эту статью в дополнение к прошедшей лекции

О том, как делать автоматическую подстройку параметров скользящей средней к текущей рыночной ситуации и получать с этого прибыль 

( Читать дальше )

На встрече смартлаба первая презентация была посвящена фьючерсам на корзину офз, которую подготовил Вадим Закройщиков. Дело для меня новое :-) непонятное.
Стратегия:
заработать как при покупке облигации, фондируясь через механизм репо.

Старая Презентация тут http://fs.rts.ru/files/6849
Калькуляторы и описание на сайте ртс
Калькуляторы и описание на сайте ммвб
Интернет-конференция: Фьючерсы на корзину ОФЗ
Тема на смартлабе
Сейчас сам разбираюсь. Когда пойму, что к чему -напишу.  :-)
Вы можете присоединиться и сказать свое мнение.
p.s. (картинка не от этой стратегии)

Мы привыкли жить в инфляционном мире, когда цены постоянно растут. Высокая инфляция (двузначная, от 10% в год) тормозит развитие экономики и  говорит о том, что последняя не вполне здорова. Еще страшнее гиперинфляция, отражающая катастрофическое состояние финансовой системы страны. См. статьи в Смартлабе smart-lab.ru/finansoviy-slovar/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F и Википедии ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F

А вот низкая контролируемая инфляция (1%-2% в год или чуть выше) — благо для любой экономики. Для чего в экономике нужен неуклонный рост цен? Ответ прост: для стимулирования расходов и, как следствие, стимулирования всего экономического организма. Упрощенно  говоря, чтобы люди покупали сегодня, а не завтра — потому что завтра будет дороже. Это ускоряет оборот денег в экономике и стимулирует все связанные с таким движением процессы.

Но так было не всегда и не везде. Есть Япония, например, которой и по сей день не удается преодолеть состояние, близкое к дефляции. Цены не растут, а иногда и снижаются. Сегодня на 1000 йен можно купить товаров и услуг чуть больше, чем в 1995 году. Это плохо для экономики, так как не стимулируется спрос. Люди привыкли к тому, что через год, возможно, будет дешевле, и потому копят деньги, покупают корпоративные и государственные облигации. Государственный долг Японии относительно ВВП — самый высокий в мире, около 200% ВВП. Другое дело, что он не вызывает серезных опасений у мирового экономического сообщества (подобно греческому или итальянскому), потому что львиная доля госдолга Японии является внутренней. Внешний же — не превышает 30...40% ВВП. Конечно, ценовая стабильность в Японии возникла не на пустом месте. Это следствие длительной стагнации или вялотекущей депрессии, продолжающейся уже 22 года (с 1990), когда схлопнулись пузыри на фондовом рынке и рынке недвижимости. Индекс NIKKEI225 рухнул в начале 1990г. с 39000, снизился за 3 года в 3 раза и продолжил снижение, дойдя почти до 7000 в начале2009, см. quote.rbc.ru/exchanges/demo/index.0/NIKKEI/intraday). Цены на недвижимость в 80-е годы выросли в 4 раза, а затем в течение нескольких лет так же сдулись в 3-4 раза, а где-то и больше.

( Читать дальше )