Дискляймер: т.к., к удивлению, данная статья вызвала определенный резонанс и на других ресурсах уточню, что в данном конкретном случае первичное решение суда (вот оно кстати) было отменено в апелляции благодаря интересу СМИ, но Вкладчику пришлось доказывать объективную необходимость досрочное снятия средств и свою неаффилированность к банку — будьте и вы к этому готовы в подобной ситуации ...
поехали:

Статья 837 главы 44 части 2 ГК РФ закрепляет обязанность банка выдавать вклад или его часть по первому требованию вкладчика — это аксиома, но далеко не все знакомы с возможными правовыми последствиями ее использования.

Рассмотрим довольно типичную ситуацию, возникающую в головах и действиях вкладчиков в последние пару лет:

Вы проснулись с утра, зашли на форум смартлаба или банки.ру или мбкцентр, в данном случае неважно и прочли там, что у банка Х возникли (или скоро возникнут проблемы).

Судя по комментариям к предыдущему посту о системных рисках для вкладчиков, существенная часть местной аудитории безусловно доверяет Сбербанку и считает его эталоном надежности.

Не буду забивать голову аналитикой различных форм отчетности и пытаться доказать что дыр и проблем в Сбере куда больше чем по банковской системе в целом, приведу обычную незатейливую историю с печальным концом, произошедшую с одним жителем Подмосковья, кстати Адвокатом по профессии, что делает ее еще более показательной.

Ранним весенним днем 2016 года на мобильный телефон нашего героя приходит СМС от Сбербанка-900. Мол Уважаемый Иван Иванович, спешим обрадовать Вас, что сегодня мы, Ваш дорогой сбербанк, планируем списать все ваши средства (несколько млн) согласно представленного исполнительного листа… Нского Городского суда МО.

Данное сообщение нашего героя несколько изумило, но будучи по профессии осведомленным обо всяких вариантах телефонного мошенничества, он не поленился тут же набрать в банк и спросить «Whats up ??» (Чего за хрень)...
Но вежливый голос сотрудницы колл-центра жизнерадостно подтвердил, мол да нами получен исполнительный лист, СБ его проверила, телефонограммой в суд, все верно и Ваши денежки все-все с текущих счетов и депозитов будут списаны, да еще и накопительный арест наложим на будущие поступления....

Все уверения о полной неосведомленности и отсутствии даже предположений, что это может быть за долг и перед кем, были наотрез отвергнуты и Отделение Подмосковного Сбербанка, в лице зам Управляющего, приостанавливать списание на основании телефонного возражения отказалось.

Пока горе-клиент добрался с Паспортом до банка, пока истребовал копию судебных документов денежки благополучно списали со счета....

А дальше началось самое интересное...

И решение суда и исполнительный лист оказались подлинными, а в тексте было указано, что наш герой-клиент сам направил в суд заявление, что согласен на рассмотрение иска без его участия...
Поскольку в реале он ничего никому не отправлял, да и судья выносившая решение оказалось знакомой (Адвокат же, а городок маленький) решение тут же приостановили о чем уведомили Сбербанк, но за несколько часов все деньги были сняты со счета фиктивным истцом.

Назначили новое заседание, там выяснилось что некто Лункин Р.Е. (как потом выяснилось неоднократно судимый тем же судом) подал иск о взыскании с нашего героя денежных средств по договору займа, который тот отродясь не видел и не брал и не подписывал и вообще никогда не пересекался с истцом.

В материалах дела имеется собственноручное заявление от имени нашего героя, якобы поданное через канцелярию (Экспедицию) суда с предьявлением копии паспорта (кстати старого) о рассмотрении дела по существу без личного участия ответчика.

Для несведущих в судебных делах читателей поясню: данное заявление позволяет использовать Заочное решение суда без выжидания вступления его в силу после вручения ответчику, т.е. исполнительный лист на руки Истцу выдали сразу и он, радостно хрюкнув, побежал с ним в Сбербанк..

Еще одно пояснение: Идентификация лица в судебном делопроизводстве осуществляется не по номеру паспорта/ИНН/Снилс, а по ФИО, месту и дате рождения, т.е. Сбербанк неверные паспортные данные вообще не увидел...

Эпилог: Денег через суд вернуть со Сбербанка не удалось, уголовку тоже так и не возбудили, гражданский иск уже как год обжалуется сторонами в разных инстанциях


p.s. пруфики ниже

Перевод полезной статьи с сайта jonathankinlay.com

В этом посте я хочу обсудить способы применения сигналов от соответствующих рыночных индексов в вашей торговле. Эти сигналы могут улучшить прибыльность вне зависимости от того, торгуете вы алгоритмически или вручную. Техника, описанная здесь, является одной из наиболее применяемых в арсенале квантов.

Начнем обсуждение с примера простой торговой системы на индексе волатильности VIX по недельным барам. Результаты такой системы приведены на графике ниже. Система обгоняет прибыльность стратегии «купил и держи» на значительную величину с профит-фактором более 3 и процентом выигрышных сделок свыше 82%. Что же здесь не так?

Продолжим полемику про опционы. Нужна ли нам там математика. Из последних СЛ блогов можно сделать вывод что не нужна. Наверное, так оно и есть.  Стоимость опциона равна стоимости БА плюс еще несколько иксов и игреков. У меня сложилось впечатление, что некоторые не понимают о чем эти иксы. Несмотря на то, что особенно ободряет, они справляться без использования элементарных математических моделей. А это дает уверенность в неуклонном росте ликвидности и благосостояния.  Я начну еще раз с азов. Мы не станем использовать БШ, как то и без него торговали опционами, отбросим распределения и так по простому. И что бы Игорь Суздальцев не мучил себя прочтением книжек про опционы. Вы сами решите насколько это надо.

Так как на пальцах это показать сложно, я приложу файлик в экселе на который буду ссылаться. https://cloud.mail.ru/public/9Yjq/4iHvfeftA   А сей час хочу определиться с терминами и понятиями, откуда ноги растут.

Откройте первый лист по названию «сигма» и постарайтесь понять первое: Все правила и расчеты по опционам не как не касаются цены БА. За основу расчетов берутся приращения, они же доходности, они же ретёрн, они же процентики которые вы видите на первой странице СЛ. Стоимость опциона равна цене БА (это одна нога), а вторая это буковки и функции. Откуда они берутся? По науке, это логарифм закрытия текущей цены, минус логарифм закрытия вчера. По правилам натурального логарифма это логарифм сегодня/вчера. Полученный результат надо перевести в проценты, что бы он получил удобоваримый вид, тем которым мы пользуемся. (Столбец С это цена, Столбец G это то самое). Если вы не слышали про натуральный логарифм, то можете, как в школе учили, от сегодня отнять вчера и разделить на сегодня (столбец М). Получится, почти, то же самое. Вот именно этим мы и торгуем. Я сделал график «Доходность».  Из этого графика видно как синюю линию колбасит вокруг нулевой отметки. Здесь вполне наглядно видны места, где стоит покупать или продавать. Арбитражерам такие графики снятся по ночам. Но не все сразу.

Второе понятие, которое все любят, это волатильность, она же стандартное отклонение, она же сигма, она же дисперсия, она же мера риска. (как ее только на называли). В нашем случае это HV историческая  волатильность усредненная на 5 периодов. Она не имеет ни чего общего с ATR CCI Стохастиком и даже с Болинжером Бенсом. Потому что считается не от цены БА, а от приращений  (доходности) к БА. Сама цена БА рассматривается как константа. Глядя на график, весьма сложно, в уме прикинуть какая HV там получается, если вы не можете взять (в уме) логарифм одного числа, вычесть другой логарифм, перевести в проценты, возвести это в квадрат, потом извлечь квадратный корень, найти арифметическое средние 5 или 60 значений… Если вы не Владимир Твардовский, то лучше использовать калькулятор «эксель».  

Приветствую всех.

В данной статье мне хотелось бы не научить чему либо в ТСЛаб, а научиться самому у людей, потому мне будут очень важны ваши комментарии.

Задался вопросом, как интересно захэджировать позицию, чтобы обезопасить себя торгуя по тренду. Последние пару лет ртс успокаивает своих фанатов, и очень редко бывают большие гэпы, и резкие движения рынка так же скорее случайность, чем закономерность как было раньше. А чем дольше он так успокаивает нас, тем сильнее его может начать штормить, и переносы через ночь, которые последнее время более менее безопасны, могут вылиться в серьезные убытки. 

Потому собственно вопрос, каким образом себя хэджировать если стоишь по тренду?(а его все нет и нет)
хотел было рассмотреть вариант по опционам, но насколько понимаю, без математики, открывать в противоход ртсу по опционам, это серьезный риск?!

Так же проверил банальную гипотезу, что если допустим ртс по алгоритму зарабатывает, то открываясь в ход по коррелирующей бумаге и противоход по обратнокоррелирующей бумаге, можно заработать соизмеримо.

Газпромбанк прокредитует консорциум Glencore и катарского суверенного фонда QIA для покупки приватизируемых 19,5% акций «Роснефти»/РБК/