Блог им. crazyfoxx

самый БЫСТРЫЙ способ РАЗБОГАТЕТЬ

я как любой ИСТИНЫЙ спекулянт — ЛЕНТЯЙ 88 уровня

будучи раздумьях КАК торговать дальше на рынках 

пройдя долгий путь с переменным успехом на поле спекулянций на нашей бирже МОЕКС

прихожу к такому ВЫВОДУ:
для
МАКСИМАЛЬНОГО профита в ДОЛГОСРОКЕ (относительно прочих тактик)
при МИНИМУМе риска (относительно прочих тактик)
с МИНИМУМом УСИЛИЙ (относительно прочих тактик)

конечно это не инвестирование по БАФФЕТам и подобному (долго и муторно и не факт
конечно это не нелинейные/линейные теханализы (муторно и долго и не факт)
и конечно это не сигналы от ГУРов и семинаристов (муторно и долго и СОВСЕМ не факт)

а это:
«лотерейка» в виде покупки
очень дальнего страйка
за премию со смехотворной стоимостью
и
дальнейшем ожидании экспирации (или фиксинге по достижению стоимости премии в 100-200 раз больше покупки)


примерно так я смотрю на шансы серьезно обогатиться с рынка при том не следя ежеднево а то еженощно
за баталиями на котировальном поле

опять таки — время рассудит какая стратегия лучше

но по мне так цена непредсказуемости
столь не до оценена спекульским сообществом  +  желания торгаша всегда чем либо УПРАВЛЯТь а не НАДЕЯТЬСя
дает больше шансов в ДОЛГОСРОКЕ  мною описанному варианту ОБОЙТИ всех зайцев-активных управленцев и черепах-пассивных инвесторов

ну а напоследок напомню про суть подхода Нассима Талеба  где он придерживается такого принципа: размер ВЫЙГРЫША важнее чем ВЕРОЯТНОСТЬ такого выйгрыша
и конечно это не тупая лотерея аля гослото- здесь вероятность события на которое ставятся деньги происходит периодически в 1-3 года а не 1 раз в 100 лет
 


    ★18
    64 комментария
    Надо попробовать, очень интересная мысль :)
    avatar
    vrvr, Гы-Гы, тролль детэктэд! Левела примерно 79-80))))
    avatar
    Владимир а приведите пример Пожалуйста, что дальнее сейчас можно купить.
    avatar
    Kapral, Билет до Чили или до Австралии.
    avatar
    Kapral, а вот сюда посмотри и сразу сообразишь, ЧТО можно (и нужно) купить дальнего. Очень дальнего! Последнюю табличку смотри))))
    avatar
    Kapral, намедни, как пример навскидку , но не руководство, 65 колл брента 34 днеи до експирки стоили
    0,01 доллар /лот  - если вдруг брент стрельнет к 65 то оптионки в 100 и более прирастут 

    еще в памяти у меня картинка 2013 или 2014 года — не помню, давно, но суть в том што кто-то купил/ и кто-то ему продал соответственно/ колл СИ 45страика при текущем 30 рублев/доллар на сумму — и тут то што мене зацепило тогда память- на много миллиардов рублев по стоимости премии в 1 рубль- кто ТОГДА мог ожидать что Чуть позже СИ улетит за 50?
    avatar
    опять таки — время рассудит какая стратегия лучше
    так может думать только «ЛЕНТЯЙ 88 уровня», который, в общем-то и это не сможет последовательно реализовать, а вот «ИСТИННЫЙ спекулянт», прежде чем пускаться в такую авантюру, проверит хотя бы на истории.
    avatar
    Добавлю свои 3 копейки. Этот способ можно еще улучшить. Если постараться, то можно превратить покупку дальнего страйка в БЕСПЛАТНЫЙ  !!! спред из двух дальних страйков. 
    Активный Инвестор, 

    О, Коллега!))))
    avatar
    Активный Инвестор, при стоимости оптионки в 1 единицу =шагу оптиона, спред не прокатит- проверено))


    ну и спред еще и ограничить может мегапупер профит в варианте когда стрельнет в нашу сторону просто мегапрофитом)
    avatar
    Владимир Фокс, ну такие дешевые просто очень далеко. Надо ведь на спреде не только шаг цены, но и две комиссии отбить...!!!
    Активный Инвестор, вот.
    Купить дальние колл и путт.
    И вот экспира.и что будет. Фьюч один!!!
    Что будет?
    Односторонний опцион ещо вариант при пустом стакане сгорел.что это?
    Некоторые пишут фбюча не дали.
    обязательно дадут или дёшев не дадут?
    avatar
    френк френков, вы можете до экспиры фиксить профит, а может после получения фуча  брать профит фучом. Главное рассчитать сколько вам дадут фучей и хватит ли сил держать ГО
    Активный Инвестор, сам стороник до экспиры фиксить профит/ ну его на** получение фуча
    avatar
    Активный Инвестор, т.е. поставка все равно будет? на неликвид колл только к примеру.
    А встречные колл и путы себя анулируют.что будет?

    avatar
    френк френков, поставка только если опцион входит в деньги
    Активный Инвестор, а
    Я видел в окне квика сообщений.
    В деньгах 
    И глубоко в деньгах.
    Во время страйка или около них в деньгах?
    Мой кол на Газпром 180 сейчас недолетит если что будет.он дешёвый. И допустим стакан на поставке фьюча далёк. Не в деньгах получается.
    avatar
    френк френков, да —если он вне денег истекает то тогда  с вас спишут ВСЮ премию с вашего депо, но до експиратии могете продать его в стакан — там сколько дают столько и вернете с него себе
    avatar
    Владимир Фокс, там 2 премии кажется.
    Бгонп и понп что ли? эти.не года а премию!?
    avatar
    Владимир Фокс, что проверено?
    Ещо раз вопрос. И всем.
    Один колл -
    Приходит Шекспира:
    а)не долет цены неликвид
    б) в цене
    г) перелёт далеко

    2-один call + один put
    те варианты а б г .
    Что будет? фьюч то один.конструкция.0 на выходе
    Теоретически покупай в любой направленности и немного подумай о дешевизне.так перекрывать поставку меньше можно!
    avatar
    Фрэнк френков, наверное туплю но не понимаю суть вашего вопроса?
    если на покупке страики около текущ котировки основного актива, то при шекспире вроде вне денег анулирует моекс а вот в деньге котор будет то там поставку сделают вам автоматом если не отменить автопоставку на клиренге при експире
    но не сто%но — помоему там как то типа половина на поставку а половину тупо в стакане кроют, но могу обшибатьса
    avatar
    У лотереи отрицательное матожитдание, так что способ фуфло.
    avatar
    Alexrad, лотерии на си в 2014 году помните?
    avatar
    есть такой метод по тренду покупать  дальние каждые 3 месяца
    Есть программы с реальными тогдашними ценами, которые позволяют тестировать опционы на истории. Платные вроде.
    купи коллы на евродоллар, если кто-то тебе прокотирует их на фортсе по нормальной цене, стаканы то пустые
    avatar
    vrvr, согласен, не спорю, оптион на евродоллар сран*ь господньа на нашем моекс но и сам инструмент не склонен к депрессивному падению или виерищному улету- не его конек
    avatar
    Владимир Фокс, на месяцах там боковик, выход будет с хорошим движением, и в боковике цена быстро может двинуть к верхней границе. Конечно, эти рассуждения при текущей картинке преждевременны, надо смотреть поведение цены при отскоке к 1,06 и дождаться закрытия этого месяца. Пока там клин на 4Н.
    avatar
    Да бред это сивой кобылы.Хотя есть такие стратегии. Но не на нашей раше, где ликвидность на дальних страйках и на далеком горизонте = 0!!!
    avatar
    Борис, да — ликвидность иногда грустна, но говорим об екстра дальнем страике- а там иногда кто-то всегда стоит на шорт, в рассщете на *такого не могет бить, потому што не могет бить, товарищ*
    avatar
    Борис, (((
    avatar
    только не маржируемый опцион, эффект пропадет
    avatar
    лучше меньше заработать на ближних опциках, если брать ближе к экспире опционы около денег в расчете на движуху в твою сторону, премию меньше платить продавцу
    avatar
    vrvr, ну да верно — главное штоб премию купить дешево-дешево и тогда не только дальние но и другие страики в такую тему могут съиграть
    avatar
    Можно структурник сварганить, взять облигаций под хотя бы 8% годовых и 1% в месяц забивать на эти абсолютно безнадёжные лотерейки.Выживаемость повысится, профит неуверен.
    avatar
    Робот Бэндер, не работают офз лиги и етф.етф только дёшево.издетф
    avatar
    Робот Бэндер, ну 
    взять облигаций
     само по себе лотереика и при том около Гослото где то
    avatar
    Не работает. Знакомый так пробовал делать.
    avatar
    Pobeditel, долго пробовал то?
    avatar
    Владимир Фокс, не знаю. Вроде бы недолго.
    avatar
    Pobeditel, вот в том и суть — скукота типа и бросил, а надо как типа с получки получил то раза два в месяц ставочку на опциончик делаешь и так круглогодично, и забываешь про рынок 
    avatar
    «ну а напоследок напомню про суть подхода Нассима Талеба  где он придерживается такого принципа: размер ВЫЙГРЫША важнее чем ВЕРОЯТНОСТЬ такого выйгрыша»
    -
    так исходя из этого принципа надо идти и покупать лотерейный билет, шансы примерно такие как если прогуливаясь по улицам родного города, споткнуться об слиток золота, но выигрыш обычно существенный.
    avatar
    Игорь, но говорим об реальном мире  а не математике, в реале лотереи совсем далеко по шансам от котировок ибо котировки на многое реагируют с внешнего мира а вот в лотереи только математика
    avatar
    Владимир Фокс, да я не спорю с Вашим ходом мысли, ибо придерживаюсь схожего мнения относительно торговли опционами.
    В лотерее не математика, а везение… которое зависит от реального мира, какие цифры будут разыграны (ну если всё по-честному конечно).
    Вероятность имеет значение, не думаю, что Вы, например, выбросили бы 10 тыс или 100 тыс или 1 млн, купив колов 90000 страйка на декабрьский Si по цене 1-3р, ну скажем 13 декабря.
    Вероятность ухода цены за 90000 не нулевая, но очень низкая и если рассматривать прошедшую экспирацию, то это потеря денег.
    Да и тета с вегой на дальних страйках делают все, чтобы уменьшить и без того низкую вероятность получения прибыли.
    Откидывать вероятность ну никак нельзя.
    avatar
    Игорь, шанс все таки словить бинго на оптионе дешевом не сравненно больше в сравнении с гослото
    сам буду так делать на небольшие деньги — и параллельно буду еще спекулировать по стандарту- одно другому не мешает а шанс сорвать куш растет
    avatar
    Владимир Фокс, не проще ли также брать с зпшки покупать стреддл или стренгл в правильных местах и ждать когда в профит выйдет ну или тетта съест) конечно этот вариант дороже выйдет… но и шансы повыше и постабильней чем в вашу лотерейку играть)
    avatar
    Pobeditel, но лотереика не требует думать- тупо и консервативно, а стренгл и стредлл все таки трудонакладнее / но надо обдумать и такое- правда делал ранее но все равно сщастьа в виде мегаплюсов не приносили сложные конструкты
    ну стренгл по сути подразумевался тоже в статье поста- главное не платить за него дорого ОТНОСИТЕЛЬНО его нулевой цены — в идеале один или два шага премии от нуля за каждое направление иначе это не лотерея а спекуляции))
    avatar
    Блин, еще бы понять как на этих опционах торговать… Меня всегда тянуло к прекрасному и элегантному…
    avatar
    Пыльный заяц, ))
    avatar
    Гы, а потом брокер внезапно повышает ГО и все нету опционов, надо либо довносить, либо крыть по рынку.
    Альфа так вообще в декабре перестал работать с опционами, пришлось крыть все, в том числе газпромовские колы, вот радость то была.
    avatar
    drow, нужен всегда запас под эту тему… я всем знакомым сразу говорил- у вас должны быть деньги на повышение гошки.
    avatar
    drow, при покупке оптионов больше премии в стакане не могут брать, иное дело перед експирою- там да могут под ГО попросить довнести но ито не всегда- как пример намедни оптион на експире в деньги ушел у меня, так брокер ЗА СВОЙ СЧЕТ открыл фьючерс нефти хотя им пришлось для этого 650% добавить мне на счет, после они закрыли эти купленные фьючерсы через 5 минут на открытии вечерки))  то есть временно задолженность у моего депо в квуике отображалась как -650%
    avatar
    Кто продает опцики, тот знает, что делает/ ММ. Брать по " дешевке" опцики перед экспирой в надежде на большую движуху- утопия!.Где то за 3 дня становится понятно, где экспирируется опцик. Благотворительностью ММ не занимаются. А то, что они видят где и на каком уровне скопления поз и стопиков- об этом здесь уже давно писали.
    avatar
    Борис, а кто уверен куда брент стрельнет если ее основные объемы торгов на ICE futeres котируют? да и срок експира там и тут не всегда совпадают по календарю- так што на то и пост про лотереику но вполне справедливую, ибо шанс улета ни кто не могет 100% угадать/предвидеть
    avatar
    Тогда это и есть купить на треть премии и в две стороны сидеть от дешевок. Списание равно сгорание.получается. А 2 встречных опциона одного страйка и притом любого страйка от в деньгах никто не ответил пока! что будет
    avatar
    френк френков, чо будет, чо будет? Один окажется в деньгах, а другой без. Один превратится во фьюч, купленный/проданный на этом страйке, а другой превратится в ноль рублей/пунктов. Соответственно, тебе надо прикинуть, превысит ли уход цены со страйка две заплаченных тобой премии...
    Напр., взял ты по 3200+2800, а цена ушла только на 5400пт. Выхлоп = -600пт. Ушла на 7200, выхлоп =1200пт. Комисс не забудь))))
    avatar
    НеГрустин, понятно. Два встречных дадут фюьч.
    Теперь 2 кола и один пут. 
    3.
    avatar
    френк френков, если уйдёт выше страйка — два фьюча, купленных на страйке, если уйдёт ниже страйка — один фьюч, проданный на страйке.

    Это же элементарно, Ватсон!))))


    Почитайте-ка литературу!
    avatar
    Таак.
    Ответили исчерпывающе почти .
    В стакане даже ерунда эту премию не покрытую спишут по ходу.не блок не покрытой.ну это надо в понедельник посчитать стратегии.
    Оптимально!
    Всем. Спасибо!
    avatar
    Я всегда был против хеджа.
    avatar
    Каленкович Алексей (enki) что скажете, маэстро?
    avatar
    Black Rock, это простой, надежный способ избавиться от денег :-)
    знаете что такое дельта опциона? дельта по модулю — это вероятность что опцион на экспирации выйдет в деньги. допустим вы купили 210 колл сбера мартовского. Дельта примерно 0.05, т.е. вероятность что вы на нем заработаете не превышает 5%, если вы будет делать такие покупки, например на те же 5% от счета, то с вероятностью 50% все продуете за 20 ставок. 

    теги блога Владимир Фокс

    ....все тэги



    UPDONW
    Новый дизайн