Торговать надоело после 2018 года, на крипте поднялся тогда нехило… правда амбиции делать миллион рублей в месяц и похоронили все что до этого на крипте поднял — … больно было первые два дня))) потом снова мысли «а не полезть ли в это пекло криптовое опять?»… много чего еще было — в итоге скупаю акции на 10% от дохода в ИИС — в надежде что лет через 5-10 прирАстет и капа (стоимость самих акций) и дивы уже будут существенные давать прибыли. Параллельно из накопленного багажа взлетов и падений, тактик удачных и совсем напротив), накопил понимание — про торговлю как рискованную деятельность: вот она:

как и в реальной жизни (торговля на маркеплейсах типа Озон, Вайлдберриз или просто на точке возле рынка и тп) всегда рискует ТОЛЬКО торгаш. Но и Торгаш же и получает прирост капитала за счет торговой прибыли, ну и в тоже время только торгаш несет риск разорения (если не выкупит народ у него товар весь или почти весь — и все — погорел торгаш, разорен в ноль...). Так и на бирже все тоже самое — те же яйца, только на графике...))

( Читать дальше )

НеожидаНО!!! думаю обязан оповестить однополчан.

Увлекся я на днях живым питанием аля «зелень свежая». Решил найти вариант выращивания зеленных листовых на своем балконе. Ну читаю на выбранную тему интернет и тут нарываюсь на статью в википедии про Шпинат,
ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9
пробегаю бегло текст вики и автоматом «стопарюсь» на слове Риски.
Ну думаю — млиать — какие еще риски? Риски в Шпинате?!?

(ну я понимаю когда вечно лонгуешь Газпром потому что он «наше все» рассчитывая на дивиденды, ну и еще когда в народные ОФЗ «влезаешь» на свои кровные, ну или еще когда перед очередным выступлением президента в «прямой линии» торгуешь доллар рубль, нещадно матеря «свободный курс» от ЦБ — это таки да — РИСКИ. )))
Но шпинат огородный… и Риски… ???!!!
Где Шпинат а где Риски?!!

заинтриговало)) читаю-

параграф «Риски»:

"… Чтобы успокоить потребителей, многие производители шпината в западных странах стали указывать на упаковках, что зелень была промыта трижды. Тем не менее во избежание повторения эпидемий американское ведомство FDA разрешило в 2008 году подвергать шпинат и салат ионизирующему излучению, которое убивает микробы[25]. Впоследствии

( Читать дальше )

Когда стоит задача проверить брокера на честность и тем более устойчивость то следует (как вариант) — проверить его состояние на момент какого-нибудь форс-мажора в прошлом.
То есть «черный лебедь» намного больше откроет информации про брокеров нежели посты о них в спокойные времена.
Как можно хеджироваться при форс-мажорах, когда цена актива (позиция) отклоняется на сверх-расстояние от среднего (свыше 3-х сигм)? Это один из исходных мотивов разобраться в ИНФРАСТРУКТУРЕ брокеров/дилеров/ ЕСН-ов и прочих ПОСРЕДНИКОВ и контрагентов при спекуляциях на активах.

В этом посте я напишу (и буду в ПЫСЫ наверное добавлять новые варианты хеджа  сюда же в пост, если будут новые мысли ли комментаторы добавят)
Речь пойдет об рисках и хеджа (страховании этих рисков) в реальных рыночных условиях торгов, а это непосредственно касается темы серии постов — об инфраструктуре рынков. 


Итак начнем — про хедж.

Возможные варианты хеджа:

Вариант 1: ставить ЛОК стоп лимит заявки — но есть ограничения на такие хедж действия, а именно:
а) заявку может не ввести в рынок САМ брокер
б) заявку может не сработать контрагент брокера
в) заявку не возьмет сам рынок (из-за не хватки на лимитном уровне контрагентов)
г) прочее...
в случае когда ЛОК заявка не сработает можно представить как альтернативу того что будет если мы вообще не имели бы хеджа -то есть плачевные в чернолебединном рынке

Вариант 2: просто ставим ЗАКРЫТИЕ всех поз — но… ограничения (минусы такого хеджа) те же что для варианта 1)

Вариант 3: заблаговременные покупки страховых инструментов. Туту остро встает вопрос БЛАГОНАДЕЖНОСТИ (платежеспособности и честности) брокера-продавца старховок, сами же страховки представленны:
а) биржевые опционы
б) ВНЕбиржевые (ОТС) опционы (как правило банковские)
в) варранты банковские (всех видов)
г) прочее...

еще возможно упомянуть CDS (кредитныеДефолтныеСвопы) но они ограничены по инструментариям базы — то етсь наврядли они имеют широкую линейку базовых активов, но главныйих недостаток — они плохо распространенны в массах (доступны в онсновном только очень крупным торговцам-институционалам, для частника физлица имхо там не чего рассматривать)

( Читать дальше )

С сегодняшнего дня решил создать для себя напоминалку-страшилку, цель данного текста — напоминать чем может рынок и что делать при этих моментах.
Лично для себя — иначе все уйдет из головы. Пишите в комментах — кто что вспомнит об опасных моментах на биржах, грозящих убытками счету трейдера. я сделаю серию — так как все сразу и не вспомнишь -а так будет памятка серий на 5-10.


Опасности Биржи. Часть 1. 
(без систематизации и без упорядоченности -как вспоминать буду):

\\\  промклиринг.
Промежуточный Клиринг на МОЕХ:
Время: 14:00 — 14:04 МСК
Опасность: флешкреш (огромный геп) — вероятность весьма мала но… возможна!
Вечерний Клиринг на МОЕХ:
Время: 18:45 — 19:00 МСК (до 19:10 в день истечения Опциона на баз. фьюч.)
Опасность: флешкреш (огромный геп) — вероятность высокая!!! (Не забываем смотреть истечения опционов чтобы помнить о продлении клира).

( Читать дальше )