Среди трейдеров гуляет мнение, что дневной трейдинг сложен, мало кому дается, излишне стрессоопасен, приводит к выгоранию, перегоранию, что в свою очередь делает его маловероятным на длительном отрезке времени. В то же время, закрытие позиций в рамках одного дня сильно снижает риски переноса позиции.

     Торговля нефтью, помимо хорошей дневной волатильности и ликвидности (ммвб) имеет две особенности: 1.всегда непонятно куда пойдет цена, 2.немного более понятный период имеет прямую связь со временем – чем больше времени – тем больше непонятность. Интрадей бы самое оно. Но…

     Многие трейдеры хотели бы войти правильно по самому хаю или лою  и взять хорошее движение доллара в 2 или 3 или больше. Наблюдения за коллегами – а в данном случае, это  хорошие зарабатывающие трейдеры, либо торгуют нефтью редко от случая к случаю, когда видят этот потенциал, либо пытаются так торговать постоянно и регулярно оттачивают мастерство как выбраться из *опы которую им устроила нефть, кукл, твит злодея и прочие мажористые форсы.

У опытных трейдеров не вызывает сомнений утверждение, что правильный выбор размера позиции способен значительно повлиять на прибыльность торговли, а открытие слишком больших позиций может стать причиной существенной просадки депозита.  Многие же начинающие не осознают важности контроля рисков.

Что будем понимать под риском? Риском в трейдинге называется выраженная либо в абсолютном, либо в процентном к размеру депозита отношении величина максимального убытка, который трейдер может получить в случае неблагоприятного развития событий. Следует отличать риск по позиции и риск по бумаге. Риск по бумаге обычно определяется по графику и представляет собой расстояние от уровня открытия позиции до уровня стоп-заявки. Риск по позиции относит эту величину к размеру депозита трейдера и показывает, какая часть депозита будет потеряна в случае, если позиция закроется с убытком.

А теперь поговорим о том, откуда трейдер знает, какой размер риска на одну позицию нужно закладывать в расчет. Есть такая скучная наука – мани-менеджмент. Скучная, потому что она базируется на статистической обработке большого количества данных. Например, книгу Ральфа Винса «Математика управления капитала» удается осилить далеко не каждому. Но это и не является обязательным. Главное – понять идею. А идея состоит в следующем: если мы будем открывать позиции очень маленьким объемом, то в результате у нас будет довольно скромная прибыль, но зато просадки депозита будут очень незначительные. Пока все логично и возражений не вызывает. Если мы будем увеличивать размер открываемой позиции, то до некоторого времени прибыльность будет увеличиваться – тоже логично. Но большинство торгующих не знают, что при превышении размером позиции некоторой критической величины, прибыль начинает уменьшаться, и даже может превратиться в убыток.

Серьезная наука мани-менеджмент как раз и изучает способы определения оптимального размера открываемой позиции, дающего максимальную прибыль, так называемого оптимального f. Оптимальный размер открываемой позиции будет различным для разных торговых систем и торгуемых инструментов. Вычислить его можно только путем статистической обработки результатов своей торговли, и десяти сделок, как в примере выше, будет точно недостаточно. В статистике достоверной считается выборка, состоящая минимум из 30-ти результатов, и чем больше выборка, тем достовернее результат. Поэтому большинство опытных трейдеров перед началом торговли по новой торговой системе или до внесения поправок в существующую торговую систему всегда проводят так называемое «бумажное тестирование», скрупулезно изучая работу системы на прошлых данных. Некоторые ограничиваются интуитивным определением размера позиции, постепенно увеличивая размер позиции, пока не почувствуют ухудшения результатов. В любом случае трейдер, желающий получать стабильные результаты на рынке, в обязательном порядке ведет журнал своих сделок и анализирует их после накопления достаточного количества записей, внося по необходимости изменения в размер открываемой позиции и в систему принятия решений.

Всем привет!

Идем и идем по стопам кризиса 2008 года.

Начали тут (https://smart-lab.ru/blog/564505.php)

Часть 2 (https://smart-lab.ru/blog/565835.php)

Часть 3 (https://smart-lab.ru/blog/567215.php)

Вот настало время практически самого интересного — осень 2008 года! Банкротство братьев лимонов, остановка бирж, РТС летает в день на 10-25% и пикирует в район 600 пунктов, девальвация рубля и т.п.

Краткая суть для тех, кто не хочет листать прошлые топики: Много кто не был на рынке в 2007-2008 годах, в том числе и я. Поэтому решил организовать «симулятор» тех лет через новостной фон и график СП500. Выглядит это так:

Первая часть была о событиях сентября 2007 по февраль 2008, которые намекали на будущий кризис.

Вторая и третья части были о событиях весны и лета 2008 года, и характеризовались некоторым затишьем, пиком по РТС и вот теперь мы подошли к осени 2008, где начинается самый сок!

«остановитесь пока не поздно»

остановится и бросить торги(по крайней мере играя суммами выше 200 т.р.) -это на самом деле лучшее решение для большинства игроков(почти всех физиков и примерно третьей части юр лиц) однако все мы верим-что уж нам то повезет.

• $120 — жесткий диск Fujitsu 3,2Gb
• $55 — материнская плата, кажется MicroStar
• $30 — корпус для компьютера