alext

Реальная статистика трейдинга.

 Тут сегодня многих прорвало на то как в 5-8 % зарабатывающих попасть… Про 5% успешных традиционно много лет все друг другу говорят и пишут. 
 Но что в реальности?

 Года 3 назад я говорил по душам на эту тему с представителем крупного брокера в большой области. Не сказал он сколько клиентов, но не мало.
 Так вот про успешность!  15% успешных… но среди инвесторов! Это были все те кто накупил акций в начале нулевых и до сих пор держали.

 А что же по активно торгующим на ФОРТС… - 2 человека! Это из тех кто сейчас торгует стабильно в плюс и по итогам за несколько лет в плюсе!
 При этом один из них крутой алготрейдер, торговля роботами. А второй это я ))… Который уже года вот 3 как ни хрена не зарабатывающий трейдер!

 Все новички думают что вот пришёл в трейдинг а потом год, 3, ну 5 лет и вот он научится и стабильно будет грести много и вечно! Да фиг вам!
 Сколько вы знаете трейдеров поднявшихся с мелочи до серьёзных сумм (ну хотя бы 30-50 млн рублей) и стабильно делающих прибыль больше 10 лет без провалов по минус 50-70% от счёта? Таких возможно чем 1 на 10 000 человек из тех кто пробовал торговать.

 Хороший пример Ливермор. Сколько раз с мелочи зарабатывал и сливал… Был период 8 лет на мели! И это тот кого считают одним из лучших. 

  Я ровно 10 лет в трейдинге. С января 2010 активный интрадей на ФОРТС. Да за эти 10 лет я в целом в плюсе. Но на обычной работе на заводе заработал бы больше…

 Сейчас я устал и давно перегорел… Уже психологически не способен зарабатывать тем способом который приносил хорошую прибыль. Пытаюсь встать на рельсы… безуспешно. Остался небольшой счёт… Если солью то надо бросать. 

★4
И так 99%
Я ровно 10 лет в трейдинге. С января 2010 активный интрадей на ФОРТС. Да за эти 10 лет я в целом в плюсе. Но на обычной работе на заводе заработал бы больше… 

Все отличается только промежутком времени 
avatar

Николай

Да все сливы вот от этого:

Воля волей, если сил невпроворот, -а я увлекся:
Я на десять тыщ рванул как на пятьсот — и спекся!
Подвела меня — ведь я ж предупреждал! — дыхалка:
Пробежал всего два круга — и упал, — а жалко!

© Высоцкий 

У меня куча знакомых торгует активно и в плюс годы. Только не гонятся за трехзначными доходностями в год и за 5% в месяц не гонятся. И знают, что такое реальное плечо. 

Я уже тут писал неоднократно: «звезды» хэдж-фондов имеют на отрезке 10 лет и более результат:

(доходность в % годовых минус «безрисковая ставка») /максимальная просадка ~1

«безрисковая ставка» обычно равна ставке коротких гособлиг.

Просто не надо думать, что ты единственный и гениальный и все будет хорошо. 
avatar

А. Г.

А. Г.,  пост о мечтателях пришедших с мелочью и пытающихся разогнать счёт в космос с максимальными плечами конечно. С большими рисками на сделку. Тут нет и 1% успешных.
 Тот же Ливермор торговал с риском до 10% на сделку от депозита. И рычаг был больше чем у нас на фортсе.
 А фонды торгующие на свои большие деньги, это из совсем другой песни )
avatar

alext

alext, вот только с недавних пор всё поменялось. Не надо пытаться нарубить миллионы с трёх копеек  надо стабильно в плюс уметь и набирать подписчиков в многочисленных сервисах автоследования.
alext, 
пост о мечтателях пришедших с мелочью и пытающихся разогнать счёт в космос с максимальными плечами конечно.

Если пост о таких, то да, там «смертность» очень высокая. Ну так они перед собой изначально неисполнимую задачу ставят, там только фарт может помочь. 
avatar

Geist

alext, 
Тот же Ливермор торговал с риском до 10% на сделку от депозита.

Разве? По-моему он совершенно безбашенно торговал, или в дамки или в бомжи.
avatar

Geist

Geist, Ливермор это самый толковый трейдинг всех времён!
avatar

alext

alext,   ну по аккуратным у меня другая статистика. Если на комоне на странице Анализ задать фильтр: просадка не больше 25%, срок существования от 12 месяцев

www.comon.ru/analysis/compare/?o=DESC&s=All&t=&f=true&i=false&a=false&ipos=false&mdd=true&p=1&mfrom=12&mto=1000

то увидим, что из 4 страниц минусовые авторы занимают только половину 4-й страницы и из них только 1 активный (ИТА больше 1). Правда активных на 4 страницах всего около 12%.

Но если отсортировать по доходности за год, то увидим, что трехзначных нет вообще, а третье место +42.6%, т. е. существенно меньше 5% в месяц. Как то так.
avatar

А. Г.

А. Г., на комоне моя стратегия " Универсальный алгоритм 3" была в ТОП 10 2 года подряд, 15 и 16. Было самое большое чисто подписчиков и автоследователей из непрофессиональных управляющих. В январе 17 года после просадки 38% закрыл. 
avatar

alext

alext, вы 10 лет в трейдинге скажите что такое управление капиталом( не путайте с риском)?
avatar

CapitalMAN

alext, а до этого какая просадка была? 
avatar

А. Г.

А. Г., примерно 25% было при доходе за полтора года 400%. https://www.comon.ru/user/alext_smlb/strategy/detail/?id=8047
avatar

alext

alext, -28.3%, судя по графику, что для 2016-го не так плохо, судя по использованному Вами плечу. Но ИТА 76.66. Как только автоследователи за Вами поспевали…Сейчас с таким ИТА я стратегий не встречал.
avatar

А. Г.

А. Г., ИТА сильно поднялся за последние наверное пару месяцев. До этого старался торговать не больше 2 сделок в день и избирательно. И то проскальзывание на автоследовании было очень большим. Я входил на всё на сишке и сотней счетов автоследователей устраивал видимый задёрг)
avatar

alext

alext, да я портфелями на комоне занимаюсь. С доходностью что-то не густо, с просадками все ок. Только сегодня решил продолжить цифры отсюда . С доходностями ситуация улучшилась, но не сильно: кроме USA middle «грязные» доходности подросли на 3-5%% годовых (у USA middle на 1,5% годовых), максимальные просадки не изменились.

Чуть лучше ситуация у России сбалансированной агр (она называлась min, но ту мне пришлось изменить в июле 2019-го, чтобы уложиться в Умеренный риск-профиль), которую я создал позже — 11.04.2018, на опыте событий 9-11 апреля: +30% годовых «грязными» с просадкой 14.3%. 

Но тоже не «заоблачная» доходность. Но, судя по статистике стратегий с просадками не более 25%, получилось нормально: на 10 месте в таблице доходностей за год.

Хотя в ней 55% активных стратегий (45% — пассивных в России).
avatar

А. Г.

Еще чуток реальной статистики. Вот скрин снял в моменте на самом крупном сервисе мониторинга — так называемой Мухобойке. Думаю комментировать не надо ничего?

На вский случай… я не знаю в какой там я «когорте» но вот мой самый «средний» по рискам счет. Даже наверное больше консервативный. 



Вывел уже чуть больше чем вложил. За срок чуть больше трех лет. Сейчас работаю с прибылью. Начинал на полуавтомате. Сейчас это полный автомат. 

Так что по идее если «устал» и «сил нет рубить как раньше» — спасение есть — алго :) Робот не устает :)
avatar

Stanislav

Stanislav, эквити похожа на мартингейл правильно?
avatar

Вадим

Вадим,  ну разве что похожа. Да не совсем. Иначе б наверное более трех лет в плюс не работала система. ММ там интересный да и есть элементы усреднения (равно как есть и стопы и локи даже). 
avatar

Stanislav

щас ТСа заклюют местные лудоманы, которые затянут свою песню «мы — это же не ты, да ты лошара, а вот у нас все получится, да ты просто не умеешь...» и тд
avatar

wot

Это как играть в карты:)
Не возможно с 6 и 7-ками, 10-ками или дамами выиграть тех у кого одни козыри и тузы. Любой трейдер заведомо уже проиграл)
avatar

stolion

Ну такое себе.
Я не так давно в трейдинге, всего лишь около 7 лет, но я таки научился в плюс торговать. Просто не нужно жадничать! Иногда мне везет и покупка на дне какой нибудь говноакции, даёт тебе +50%, но такие вещи редки и очень малую часть депо на такие сделки отдаю. А так мне хватает моих 30% годовых, без нервов и напряга.
avatar

Иван Иванов

Автор… ну… э… кхм...
Из этих двоих один это типа если ты, а другой, вполне логично, типа я...
Получается, мы вдвоем с тобой типа одни на планете то? 

 ДА… ВСЕ НЕ ПРОСТО  ..  но   если бы ЛИВЕРМОР   играл на срочном рынке очень возможно что влетел бы полной гораздо ранее своей поздней кончины
avatar

Владимир

Ну если человек за баблом сюда пришёл, то понятное дело ждёт его великий облом. А если пришёл заниматься любимым делом с полной отдачей, того глядишь, со временем, и какие то денежки появятся. Так в любом ремесле…
avatar

Unfreq

Ramon Albert Rudolfovich, ага :) но по сути главное что она похожа на правую сторону гиперболы и радует хозяина копеечкой :) :) :) 
avatar

Stanislav


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
UPDONW