Про общую и страшную штуку, на очень специальном примере. Это и про деньги, и про туда, куда вообще мир катится.

     Биткойн сам себя на хлеб не намажет, поэтому вполне разумно – отчасти распродавать закрома на хаях, не уходя, впрочем, с этого шоу полностью. И вот сейчас вижу фигню с реализацией, которой массово не было еще год назад. Стон стоит на весь Бестчендж (если кто не в курсе, эта такой агрегатор и витрина русских обменников).

     Отсылает человек свой кровный биток по указанному адресу. Иногда, как обычно, приходят деньги. А иногда приходит: «AML-бот счел вашу крипту грязной, средства заблокированы на 3 месяца, пройдите дополнительную верификацию». Иногда – на 6 месяцев. Иногда прямо пишут – если ваша крипта «грязная», пришлем обратно лишь половину.



( Читать дальше )

Часто вижу на форуме вопросы типа «Как написать простого робота, чтобы автоматизировать торговлю?». Несколько раз отвечал, а сегодня делать нечего и решил в одном посте соединить всё воедино, надеюсь пригодится начинающим писателям скриптов. Если коротко: не занимайтесь написанием роботов, всё что вам нужно для успешной торговли уже реализовано в TradingView: рисуете на графике области, линии тренда и прочие фаллосы. Далее создаёте уведомление, например на выход из области или пересечение линии тренда или на закрытие выше линии или на любое другое событие которых в TV огромное количество. TV позволяет на уведомление повесить webhook, то есть может «дёргать» внешний скрипт. Арендуете сервер с внешним IP адресом (далее IP_сервера) и пишете элементарный скрипт, который делает «продать всё по рынку» или «продать всё по цене, которую передал TV» и т. д. Таким образом вся логика у Вас будет на графике, любые сценарии программируются за 5 минут наглядно рисованием.

А теперь скрипты и примеры их использования:

Webhook скрипт на PHP для фонда (на примере Тинькова): https://telegra.ph/webhookListenerTinokphp-11-04
Для него требуется установить в папку со скриптом с помощью composer пакет github.com/jamesRUS52/tinkoff-invest, запуск скрипта на сервере из консоли командой php -S IP_сервера:80 ./webhookListenerTinok.php
Замечание: в TIAccountId можно вписать идентификатор нужного счёта если их несколько (например брокерский и ИИС), lot нужно указывать только для валютных пар.

( Читать дальше )

Ну что, выходные! Продолжаем развлекаться.

Виктор Петров вчера сделал два отличных видео (шедевр1 и шедевр2) про смартлаб и биржу, чем от души всех повеселил и порадовал!!

Давайте СЕГОДНЯ сделаем конкурс таких видероликов!

условия такие:

1. Вы придумываете и монтируете весёлый ролик (идеально не более 1 минуты, максимум 3).
2. Тема ролика — смартлаб, инвестиции, трейдинг. 
3. Заливаете его куда удобно и скидываете в форум: https://smart-lab.ru/chat/?x=7264 (можно на ютуб, в блог, потом ссылку в форум, в общем как удобно)
4. Чем смешнее тем лучше

Призы:

🏆1 место: 6 тыр
🏆2 место: 3 тыр
🏆3 место: 2 тыр

КОНКУРС РАБОТАЕТ С ЭТОГО МОМЕНТА И ДО ЗАВТРА 23:59МСК 
ТО ЕСТЬ 1,5 ДНЯ!

Спасибо всем, кто участвует!👍

p.s. опрос в смартлаб-телеграмме показал, что 75% людей сегодня не торгуют
p.p.s. по многочисленным просьбам срок конкурса увеличен с (до конца дня) до (конца завтрашнего дня)

Всем добрый день и всех с праздником! Уже пройдено более половины ЛЧИ и я думаю через 1-2 недели начнется самое интересное — мы с Татарином устроим забег на финишной прямой конкурса, если конечно не случатся какие либо конфузы (повышение стартовой, появление еще одного гения опционов или еще чего...) Пока график выглядит так:


Perfection (Татарин)

Это единственный участник сделки которого я анализирую, и рез-ты анализа я решил не оглашать))) Впереди ведь еще месяц конкурса… Скажу лишь, что конечно он профессионал и делает именно то, что нужно для победы. Не ожидал от него конечно такой прыти в этом году, ведь в предыдущие годы он делал 200-300% за конкурс, а тут уже 285%… Татарин явно зол и хочет победить))) И не важно, что у себя в инсте он говорил будто не будет сильно упираться и не хочет отвлекаться… В течение дня стоит обновлять статистику и у него каждый раз добавляется пара %, даже в позднее вечернее время… Так умеет делать только он!) Поэтому уважение ему и проиграть ему конечно не стыдно… Но…

( Читать дальше )

             Почему-то существует часто встречаемое мнение, что каждая акция торгуется сама по себе, а существенной связи между ними нет. Понятно, что это не так и я решил проверить наличие связи простым количественным методом.     

             Для анализа был взят интервал времени с 01.08.2007 по 29.10.2021 и цены дневного закрытия 16 ликвидных акций от 16 разных эмитентов. Которые более-менее регулярно торговались весь этот период. Приращение в момент времени t на акции j   Рtj =ln(c(t,j)/c(t-1,j)), где С – цена закрытия.

            Не вычитая никаких средних, сформируем ковариационную матрицу COV размером 16 на 16 по всему полученному массиву данных. Матрица симметричная по построению, её след равен, с одной стороны, сумме собственных значений, а с другой – сумме квадратов приращений Ptj и по времени, и по акциям. По физической аналогии назовем след совокупной мощностью наших приращений.

                Если бы между отдельными акциями не было зависимости, матрица была бы близка к диагональной, собственные вектора имели по одному близкому к 1 значению, с каждой акцией был бы ассоциирован один вектор. А собственные значения были бы близки к диагональным значениям, каждый к своему.

( Читать дальше )

Добрый день,

запоздало присоединюсь к данной дискуссии, начатой тут:

 

https://smart-lab.ru/blog/565749.php 

 

Вот несколько соображений:

1. Вы пишите как проводить анализ. Но сами когда-нибудь искали исполнителя? Попробуйте найти по своему анализу хоть одного.

Инструкций какой должен быть инвест проект, сотрудник, жена и управляющий — миллион — только все они разбиваются о суровую реальность.

И она проста — таковых нет — а если есть, то вы им абсолютно не интересны. Если конечно, речь не идет о 5-10 mil$.

Потому выбирать вы будете всегда из того, что вам доступно. А доступно вам — та, что без 300 грамм виски не взглянешь.

Поэтому статья это — как выбирать невесту покрасивее, если у тебя 8 см. Никак. Это вас выбирают, а не вы.

---------

2. Сам по себе трек — это мифический предмет. Который имеет нулевую ценность для определения будущего. Потому что именно будущая, а не прошлая результативность нас интересует.

Причины давно известны. Начиная от изменения рынка. изменения эффективности из-за роста объема. да и сам управляющий, может становится как консервативнее, так и агрессивнее. Женится, разводится. Болеть.

( Читать дальше )

Не буду писать про историю биржи, которую можно найти в интернете, а расскажу о том, что видел лично.

Впервые о существовании этой биржи я узнал из известного постановления правительства от 30 июня 1997-го года. Впрочем, кроме названия, мне это ни о чем не говорило. Как правильно отмечено в приведенной в ссылке  статье, основной площадкой для торговли акциями Газпрома стала МФБ.

Почему в постановление правительства не попала Мосбиржа (тогда ММВБ)? Вся причина в непростых отношениях ФКЦБ и ЦБ (последний – владелец ММВБ – прим. мое), дошедших до того, что осенью 1998-го на 4 дня вообще были запрещены торги акциями на ММВБ, ставшей к тому времени самой ликвидной площадкой торговли российскими акциями (кроме упомянутого выше Газпрома), благодаря системе «поставка против платежа».

«Звезда» Санкт-Петербургской биржи «взошла» в 2001-м году, благодаря конфликту 883-го депозитария Газпромбанка и ДРС (депозитарий МФБ). О перипетиях этого конфликта Вы можете прочитать здесь. Лично мои симпатии были на стороне ДРС и МФБ, снижавших комиссии и лот со 100 акций до 10, но так как в 883-м депозитарии было зарегистрировано подавляющее большинство акций, то победа осталась за ним и  Санкт-Петербургской биржей, к которой присоединилась РТС, предоставив техническое обеспечение торговли. В результате чего уже к концу 2001-го года Санкт-Петербургская биржа стала самой ликвидной площадкой торговли Газпромом в России. У меня до сих пор в «кондуите» сделок по торговавшимся тогда системам Газпром фигурирует под тикером этой биржи – GSPBEX.

( Читать дальше )

Знаете ли вы, что уже в 1998 году в ИТ-индустрии США работало около 7,4 миллиона человек?

С тех пор это число росло в геометрической прогрессии по мере расцвета отрасли.

Посмотрим, что говорит статистика.

• Рынок технологической индустрии США оценивается примерно в 1,6 триллиона долларов.
• Ожидается, что к концу 2021 года рыночная стоимость технологической отрасли достигнет 5 триллионов долларов.
• Около 71% потребителей считают отправку текстовых сообщений компаниям эффективной формой общения.
• 68% сотрудников технологической индустрии США составляют европеоид. 
• Во втором квартале 2020 года в Калифорнии было опубликовано более 140000 вакансий.
• По прогнозам, к 2024 году сети 5G охватят 40% мира.
• По прогнозам, к 2030 году искусственный интеллект добавит к мировой экономике 15,7 трлн долларов.

Технологическая отрасль — один из самых быстрорастущих секторов на рынке. 

( Читать дальше )

Илон Маск в настоящее время является самым богатым, его состояние составляет 198 миллиардов долларов . 
Это на 60 миллиардов долларов больше, чем в среднем по всей группе (138 миллиардов долларов).

При текущей рыночной капитализации в 768 миллиардов долларов Tesla стоит больше, чем стоимость следующих шести крупнейших производителей автомобилей вместе взятых.

При взгляде на этот рейтинг(картинка чуть выше) можно выделить две очевидные тенденции:

1. Большинство этих миллиардеров работают в сфере высоких технологий, за исключением Бернара Арно и Уоррена Баффета.
2. Все люди из Америки, за исключением Арно.

Учитывая, что в ближайшие годы ожидается рост технологического сектора Америки , вполне вероятно, что американские технологические миллиардеры продолжат свое правление в обозримом будущем.

Доходность акций за прошлый 2020-й год говорит сама за себя:

( Читать дальше )

Октябрь показал следующее:

Наиболее вероятным является вот этот сценарий отсюда:

3 сценарий. До конца года нас ждет низкая волатильность с результатом индекса за ноябрь-декабрь в диапазоне плюс-минус 5% от конца октября с ростом в отдельных акциях и падениях в других (как в сентябре). При этом расти будут те, кто рос ранее, а остальные либо падать, либо болтаться вокруг нуля.

Я оцениваю его вероятность как 0,8. В рамках этого сценария можно уточнить диапазон колебаний индекса Мосбиржи в ноябре-декабре: 3810-4490 и диапазон за конец года:  3980-4320.

Но из-за относительно быстрого падения в последние дни октября есть еще вероятность 0,2 для сценария:

1 сценарий. Будет коррекция нашего рынка вниз на 5-10%% по индексу Мосбиржи с «выкупом низов» и последующей «ракетой» до +35-45%% по году на индексе Мосбиржи полной доходности.

Подтверждением этого сценария будет падение еще на 5-7%% на следующей неделе, соответственно, отсутствие такого падения отменит этот сценарий.

2 сценарий напоминать не буду, так как считаю его вероятность нулевой.

Увы, но сейчас самый вероятный сценарий, который я меньше всего хотел. Но рынок плевать хотел на чьи-либо «хотелки».