Итак, продолжим о здоровье.
Начало: Письмо моему юному другу о здоровье.
Продолжение: Второе письмо моему юному другу о здоровье

Всех утомил, наверное, текст коротким не получается. Но продолжим, и сначала расставим точки над i. Из предыдущего материала могло создаться ошибочное впечатление, что я к медицине отношусь крайне отрицательно. Это не так.

Медицина достигла больших успехов в лечении острых состояний с точно поставленным диагнозом. Инфаркты, инсульты, инфекционные болезни, которые в недалеком прошлом представляли смертельную угрозу, в большинстве случаев хорошо излечимы при современной медикаментозной поддержке. Хирургия и микрохирургия на современном этапе развития вообще делают чудеса.

Но все это при ясной картине заболевания и точно поставленном диагнозе. Возрастные же изменения приводят к общим функциональным расстройствам, невозможно разобрать, в чем причина, где источник проблем, где вторичный симптом, а где фантазии пациента. И тут узкие специалисты бессильны, ибо нужно лечить не болезнь, а больного.

Ларри Вильямс формулирует свое самое важное правило следующим образом:

«Я верю, что моя текущая сделка будет убыточной, очень убыточной».

Это может звучать весьма негативно для всех вас, думающих позитивно, но позитивное мышление может убедить вас, что вы выиграете, покупая или продавая слишком много контрактов и чрезмерно задерживая закрытие позиций.

Если ваша система веры говорит, что текущая позиция будет выигрышной, а потом это оказывается не так, то потребность вашего разума укрепить эту веру буквально вынудит вас дать зеленый свет потерям, заставит держаться за проигрышные позиции, т. е. делать то, что никакой успешный трейдер никогда не сделает».

Автор пишет, что мол проблема, что в игрушках не так как в жизни, мол ты вынужден персонажа наделять отдельными умениями, нередко понижая ему другие скилзы, нельзя сразу сделать его супергероем. И приводит пример, что это ведет к стереотипам, что мол красивая, значит тупая, если мол качок, значит глупый и подобное, а в жизни мол все не так. Вот мол главная проблема комп. игрушек.

Я не буду спорить о том, что в жизни намного больше девушек красивых и тупых, чем красивых и умных. А еще больше некрасивых и глупых. И умным качок может быть только тогда, когда сначала стал умным, а потом стал качаться, а не наоборот. Видимо у автора небольшой жизненный опыт, бывает.

Но про реальный вред компьютерных игр как правило говорят действительно очень мало. И с наступлением эры смартфонов защитить от этого своих детей стало очень сложным. Я лично так бы систематизировал этот вред.


Самый главный вред:
 
1. Искажение реальности

Заметки о том, как я приступил к знакомству с опционами.
Решил было сначала торговать направленно. Но много раз встречаю мнения, дескать, направленная торговля чем бы то ни было, в том числе и опционами — суть монетка. А вот продавать, говорят, стабильней и выгодней, обоcновывая это статистикой исполнения большинства опционов вне денег, и тем, что аккуратное управление и отключение жадности даст результаты. Сложно поспорить, выглядит правдоподобно. Синица в руках лучше, сказали они, имея в виду ограниченную прибыль за распад.
Выбрал для начала стренгл. Понравилась срезаная макушка, этакая шапка прибыли, держись под ней и терпи до финиша.
Первым неприятным впечатлением был подход цены к проданному краю моего стренгла (кто бы сомневался), напрягло нервишки, хотя я вроде и понимаю, что надо сделать в этом случае, но все равно, тот факт, что уже на второй день удержания позиции цена пошла к краю заставил поднапрячься) К слову, стренгл вышел не широкий, на недельных, прости господи, опционах. Считаю это ошибкой. Самой первой и глупой. Недельные подкупили кратким сроком, и быстрым получением результата) Уже после, в памяти начали всплывать строки, где говорилось, что лучше продать подальше от денег, и вероятность достижения проданных краев меньше. Т.е. первая синица едва не упорхнула от меня, когда цена пошла к краю. А так как она пошла к нижнему краю, начала расти волатильность, что еще больше наращивало убыток в моменте. Небольшой запас хода был, оставалось только следить за обстановкой. Потом цена отвернула, надолго ли, неизвестно)
Чтобы прикинуть, надолго ли, открыл дневной график фьюча на РТС. Хех, оказалось, что скорей всего, не надолго. Надо было делать это раньше, в смысле думать лучше. Посмотрел на средний размах дневных свечей. Среднее значение за последние несколько месяцев получилось 2000 пунктов в день. Т.е. это может быть как в одну сторону, так и флет по 1000 туда-сюда, при этом несколько дней в месяц бывают ходом по 3 и 4 тысячи. Т.е. открыв стренгл на ближайших страйках на недельных сериях, скорей всего потребуется роллирование убыточного края в тот же день, или на следующий. Хотя, на момент входа казалось цена пилит на месте. Обманчиво! Все надо считать. А среднее недельное значение по недельным свечам приближается уже к 5000.