Как узнать, обеспечиваете ли вы максимальную эффективность инвестированных средств в хорошие периоды рынка?

Ниже рассмотрен ряд вопросов, найдя ответы на которые, инвестор сможет оценить, насколько хорошо работает его портфель. Общая цель этих вопросов — заставить трейдера задуматься над различными стратегиями инвестирования.

Каким свободным капиталом для торговли вы располагаете?

Когда рынок сильный, избыточный свободный капитал (то есть доступный для торговли, но не задействованный) отрицательно сказывается на отдаче от ваших инвестиций. Лучше всего оценивать этот параметр в виде процентного соотношения. Если рынок находится в понижающемся тренде, вам достаточно держать в виде инвестиций 50% или менее от общей суммы своего капитала, а остальные 50% — в наличном виде. Некоторые инвесторы держат в наличном виде до 100% капитала, когда рынок слабый, и инвестируют до 99.9% при сильном рынке. Поэтому проанализируйте свой портфель, чтобы понять, какой процент вашего капитала находится в наличном виде. После этого задайтесь вопросом: стоит ли увеличить долю инвестиций?

( Читать дальше )

     Здесь попытался рассказать, почему такая функция как «сбережение и накопление» не работает в условиях современных денег. Если коротко то о том, что сама эта невозможность сберегать стоимость в деньгах заложена в экономических (математических) законах капитализма. Так что например невозможно сохранить стоимость даже в облигациях индексируемых на уровень инфляции и т.д. Как то так :)

Сегодня у меня день рождения, и поэтому я решил тем, кто меня читает и смотрит на ютубе, сделать небольшой подарок, а именно рассказать о правиле универсальной  середины, которое входит в теорию универсального торгового метода. вот зарисовка о середине движения вообще (всего три с небольшим минуты).

( Читать дальше )

Статья специально для тех кто застрял в шортах сбербанка. От программиста и кванта.

Во первых

Сбербанк — один из самых трендовых инструментов на Московской бирже. Любой алгоритмист Вам об этом расскажет. Это первое что ты понимаешь, когда начинаешь использовать статистический подход к трейдингу.

Вот так выглядит эквити трендового робота на акциях Cбербанка:

Нормально, да? 

Между прочим, вот ссылка, на моём сайте Вы можете скачать его совершенно бесплатно! 

 

Во вторых 

Застрял в шортах Сбербанка после нескольких лет торговли — прекрати торговать! 

Серьёзно. Если такие простые и очевидные вещи о которых можно почитать и посмотреть из каждого утюга не уложились в голове за много лет активного трейдинга — ну пора наверное делать выводы какие-то. 

( Читать дальше )

Этой статьей я хочу открыть рубрику, которую надеюсь вести регулярно. А именно находить и рассказывать о недооцененных компаниях на российском фондовом рынке, акции которых мне кажутся очень перспективными и либо уже в моем портфеле, либо в очереди на покупку. 

И самым первым делом я решил пройтись по нефтехимической компании ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Лично для себя эту компанию я открыл несколькими неделями ранее, когда искал по мультипликаторам недооцененные акции тех компаний, финансовые отчеты которых мне также нравятся. 

Так что по ПАО «Нижнекамскнефтехим» ситуация следующая: 

Тикер: NKNC

Первая покупка: 27.07.2016

Далее также были докупки, поэтому итоговая цена входа: 54.5 рублей

Текущая цена: 62.9

% прибыли на текущий момент: 12.5%

В общем и целом компания пока не разочаровывает. Далее давайте по порядку. 

Мультипликаторы.

 

( Читать дальше )

Смартлаб всё время развивается и усложняется. Происходит куча едва ли заметных изменений. Вот что например мы сделали за прошедшую неделю?

1. Сделали ссылки на pdf финансовых отчетов компаний в разделе фундаментальный анализ.
Туда еще добавим ссылки на годовые отчеты для вашего удобства

2. Там наверху вы видите буковку Е рядом с каждым годом. Я себе ее сделал, чтобы было удобнее редактировать данные отчетов.

3. В разделе Новости акций мы убрали имена авторов постов и оставили только заголовки. Кроме того убрали разноцветные заголовки. Так удобнее воспринимать заголовки новостей.


4. в портфель акций мы добавили кнопку, которая удаляет все бумаги из портфеля одним нажатием.

Кстати всего 107 человек использовали этот сервис! Пока он максимально простой. Когда будем видеть спрос — будем постепенно усложнять.
Кроме того мы добавили 1-й столбец с номерами, чтобы было видно сразу сколько всего бумаг в портфеле.


( Читать дальше )

   Встал тут у меня в семье вопрос о покупке маленькой недвижимости. Денежки хранятся в долларах. Так вот, для того что бы совершить покупку, их, следовательно, нужно перевести в рубли. Жена у меня человек экономически подкованный (как она думает) и в совершенстве владеет такими терминами как «стагнация рынка недвижимости», «сезонное уменьшение спроса», «курс на ослабление национальной валюты», «рецессия, инфляция, девальвация», «уменьшение покупательной способности населения», «сжатие потенциально возможной базы ипотечных заёмщиков». Из всей этой непонятной мне белиберды она делает вывод, что с покупкой недвиги надо повременить с полгодика. Цены, говорит она, останутся такими же, а то и припадут, а доллары мы сможем продать по значительно более высокому курсу.
   Логично, чё.
И тут я задумался. Так ведь в финансовом мире давно придумана всякая хрень возможность застраховать себя в подобных не очевидных случаях. И называется эта страховка -

( Читать дальше )

Посмотрел видео, Алексей, ты конечно жук тот еще.

Околорыночники, говорит Алексей в контексте про плохих, бесполезных околорыночников, объясняют, почему цена пойдет туда или сюда через  графики  (при помощи методов теханализа) или через мотивацию крупных игроков (почему-то он их называет «куклами»). Это все бред,  говорит Алексей,  надо читать умные книги и объяснять куда пойдет цена через понимание «вещей экономических», через правильный анализ множества макроэкономических факторов, влияющих на цену))).

Хаха.

Допустим, ты играешь дневной таймфрейм в самом подвижном инструменте на сегодня, а именно в нефти.   

Нефть упала с 51.5 до 41.5 (-20%) за 4 недели, сразу выросла обратно на +10 долларов (+22%)  до 51.5 за три недели и  за следующие две недели  упала на -12% — какая здесь макроэкономическая причина? Никакой.  А спекулятивная причина есть. Фьючерс живет 1 месяц, спекулянты вынуждены за 4 недели провернуть, то, что по другим инструментам идет 90 дней.

( Читать дальше )

На данный момент американский фондовый рынок дорисовывает последние подразделения (5) волны роста. Индекс страха VIX находится на своих рекордных исторических низах. Максимумы индекса S&P500 могут быть показаны в этом году на уровне 2300. Затем рынок войдет в затяжной медвежий тренд в плоть до 2025 года с небольшими коррекциями. Тем более, что масштабные кризисы происходят примерно каждые 8-10 лет. Глобально S&P500 должен обновить минимумы 2009 года, которые были показаны на символичном уровне 666)) и нащупать дно в районе 500 пунктов.

Дефляционный период будет связан с дефолтами крупных банков, корпораций и даже стран. Вероятно обострение локальных военных конфликтов. Кроме того закредитованность мировой экономики находится на рекордно высоких уровнях, что приведет к взрыву долговой бомбы и обесценению активов по всему миру. Номинал ничем не обеспеченной массы деривативов в мире уже превышает 1,5 квадриллиона долларов (1500 трлн.), эпицентром чего является США. Это даже без учета теневого банковского сектора. ФРС конечно будет пытаться заливать экономику деньгами, но эти копейки ничто по сравнению с масштабом проблем.

( Читать дальше )