Этим постом я открываю серию о долгах, дефолтах и CDS.

Поскольку ближайшие месяцы и годы тема долгов будет на первых полосах в СМИ стоит разобрать получше такие понятия как:

Суверенный долг.
Дефолт (технический, управляемый и неуправляемый)
Вероятность дефолта.
Кредитный дефолтый своп.

Итак, главной темой на многие годы останется долговой рынок. Острота переживания может сходить на нет, либо наоборот безумие овладеет умами инвесторов, но, во всяком случае, все это крайне важно при огромной потребности крупнейших стран мира в обслуживании возросшего долга и финансировании дефицита бюджета. Поэтому ниже все, что нужно знать о долгах.


( Читать дальше )

«Я уже раньше говорил это, но скажу еще раз, потому что это очень важно: самым важным этапом в моей карьере трейдера стало понимание того, что нужно разделять эго и торговлю. Торговля – это психологическая игра. Большинство людей думают, что они играют против рынка, но рынку, на самом деле, все равно. Просто вы играете против самого себя. Перестаньте пытаться торговать только для того, чтобы доказать, что вы правы. Делайте только то, что рынок показывает в данный момент. Забудьте, что было 5 минут назад. Основа торговли заключается не в том, чтобы доказать себе, что ты прав, а в том чтобы заработать деньги».


Martin Schwartz (с)




Martin Schwartz, известный как Buzzy, является великим внутридневным трейдером, который служит примером фактически для всех начинающих трейдеров, стремящимся достичь вершин в на рынке. В первый год его торговли в качестве независимого трейдера Martin заработал 600 000 $, в следующем году он удвоил это число. Schwartz имел обыкновение делать приблизительно 70 000 $ в день. Поскольку его лихорадочная торговля «съедала» его жизнь, здоровье его пошатнулось. Тревожные симптомы вынудили Шварца отойти от активной торговли.



ps

• Мы горды себе в ущерб (!)

• Мы слабы телом но сильны духом, и наоборот (!)

Набирает популярность программирование биржевых роботов и аналит. систем.
В рунете больше информации по программированию для росс. рынка (Quick в частности), есть n-ное число разных библиотек.
 
По западу информации мало, поэтому попробуем начать тему.
Тема по большей части будет интересна уже тем, кто знает язык C# и имеет опыт реализации приложений.
 
В основном задача стоит в том, как разработать интерфейс для обработки тиковых данных и отправки ордеров.
 
Для торговли фьючерсами на данный момент есть несколько простых адекватных API -> TT, CQG и Zen-Fire.
Zen-Fire наиболее доступен, если у вас открыт счет в AMPFutures или MirusFutures, вы можете использовать его бесплатно.
 
Ссылки: Форум Zen-Fire, Примеры кода на ZF.


( Читать дальше )

Возможно это видео уже кто то видел... 
  Практически всё, о чем идет речь в данном видое, в той или иной форме видел/слышал/знаю, но обратил внимание на двух минутный фрагмент… Послушайте и Вы с 37 минуты по 39 минуту, спроэцируйте это на Россию и выскажетесь в комментах... 
  Лично мне кажется, что отсталось выполнить пунт 4.
И если на выборах презика весной, ВВП победит, то этим он и займётся, вступлением в ВТО. И прийдёт «нам» полный и безповортный пиз**. 
з.ы. кстати, в конце, с ~50 минуты, прикольный 30 минутный мульт по теме. 

Сказать, что рынок в декабре изменился — ничего не сказать.

Мало кто пишет факты на форумах, одна вода и только — поэтому Ваc читать не интересно и знаний от этого не прибавится, уж не обижайтесь!)
Я — трейдер, который просматривает каждую неделю более 6000 тысяч графиков, в день более 1000. Для чего? Для того, чтобы найти акции в бай и в селл. Обычно из отбора, на торговый день из 1000 бумаг выходит по 5-10 бумаг в бай лист и селл лист. Опять же, неизвестно куда пойдет рынок и как будем торговать. 1000 тикеров можно просмотреть минут за 40, так что все в наших руках, а так куда пойдет — туда и торговать — такая логика.
Как торговать? Разумеется многие обращают внимание на графики и только, причем не понимаю процесса образования цены на рынке. Скажем так, смотреть на графики очень скучно. Что вы там будите искать? Базы?.. Да эти базы уже все знают и входят в них большинство только на пост пробое этой базы, а потом получаются всякие проблемы. Одна из которых — это развод, вторая — большой стоп лосс.

( Читать дальше )

Ну что, давно обещала про комиссии…поехали.
Комиссии на фьючерсах всегда состоят из как минимум трех элементов.
1- комиссия биржи. Разнится от инструмента к инструменту, одинакова у всех брокеров. Существенно снижается с приобретением какого-либо биржевого членства, и да, друзья мои, вы тоже можете его приобрести, варианты разные, грамотный брокер всегда сможет проконсультировать по поводу целесобразности и деталей.
Платежи СМЕ (на контракт, на сторону) смотрим здесь: www.cmegroup.com/company/files/CME_Fee_Schedule.pdf
2- платеж NFA-одинаков для всех инструментов и всех брокеров. Ненавязчиво поднят примерно с год назад в два раза- с цента до двух на сторону, вроде мелочь, а NFA весьма приятно.
3- собственно, брокерская порция. Гигантски будет отличаться от брокера к брокеру. Что именно в нее вложено- всегда душевный и необходимый вопрос к тому, кто помогает вам с открытием счета, потому что вариаций здесь масса. Основная цель брокера- сделать цифру комиссии на вебсайте привлекательной, что бы человек, пусть даже пробегая мимо, отметил – о, дешево. Как в супермаркете -0,99.


( Читать дальше )

Законодательство многих офшорных юрисдикций предусматривает возможность создания структур (инвестиционных фондов), предназначенных для привлечения и инвестирования средств более или менее широкого круга вкладчиков.

Деятельность инвестиционного фонда подлежит регулированию (в той или иной мере)со стороны государства его регистрации. Во многих офшорных зонах это регулирование довольно мягкое и обычно сводится к тому, что фонд должен получить разрешение властей на свою деятельность (для чего необходимо подтвердить документально добропорядочность его учредителей и профессионализм менеджмента) и затем подавать отчетность по установленной законом форме. При этом сама инвестиционная деятельность фонда практически не регулируется, что дает возможность вкладывать средства в самые разнообразные инструменты, в том числе фьючерсы и опционы, в чем инвестиционные фонды на «большой земле» обычно весьма ограничены.

При этом интенсивность государственного контроля может зависеть от типа фонда. По общему правилу, фонды, привлекающие средства широкой публики, контролируются более тщательно, чем те, которые предназначены для привлечения средств узкого круга профессиональных инвесторов. 


( Читать дальше )

Обзор рынка на сегодня 23.01.12.

E-mini S&P 500 (ES):

В четверг пятницу накопили максимальные объемы недели в самом верху диапазона. От них очень возможно начало коррекции вниз, в понедельник-вторник.
 
Фьючерс на Евро (6E):

Ситуация аналогичная, хотя картинка не такая явная. Четверг пятница – накопление объема в верху диапазона. Выход более вероятен на юг.
 
Фьючерс на $.

Очень хорошо видно накопление объема внизу торгового диапазона. Ожидаю в понедельник-вторник движение вверх.


( Читать дальше )