Неплохую идею для высокочастотного трейдинга подсказал Kipp Rogers в своем блоге. Идея несложная, но требующая подробного объяснения, поэтому попробую изложить ее в двух статьях.

Автор предположил, что лучшее исполнение ордеров, отправленных на биржу, скорее возможно получить, торгуя с трейдерами — людьми, вручную отправляющими приказы, чем с компьютерами, то есть контрагентами с автоматическим выставлением. Высокочастотные роботы отправляют приказы на биржу только в том случае, если они видят возможность быстрого снятия прибыли или ищут наилучшую цену исполнения для больших объемов, что делает соревнование с ними очень тяжелой задачей. С другой стороны, трейдеры, торгующие вручную ( под ними могут подразумеваться и автоматические программы с медленными алгоритмами ), выставляют приказы с большим временем жизни (до отмены или исполнения), меньше внимания уделяют мгновенной цене и, как правило, имеют идею о направлении движения цены при входе в рынок, что также дает представление о поведении их ордеров.

1. Статистика — реально полезная вещь! К сожалению у нас либо дорого, либо урезано. В плюс к PT приходится еще и пользоваться SmartLab чтобы хоть как то вариационку отслеживать. Преогромная благодарность создателям. Вести стату надо хотя бы для того чтобы знать какому тикеру отомстить за сожраный профит XD
   
   
2. Записывать свои ошибки и количество раз которые они были повторены, как правило с одним и тем же результатом. Тупо способ вбить себе в голову, что так делать нельзя. Ну вот говорено уже было тыщу раз не суйся в лонг/шорт (влезать в коррекции ух как люблю) когда стохастик закрылся вне 80-20 жди пока на другую сторону сходит. Опять двадцать пять! =) Но хорошо, что есть следующие правила...
   
   
3. После лося на инструменте, день на нем не торгую вообще и даже не наблюдаю. На второй, пытаюсь понять, а что же это было и почему и что вообще происходит. Если понял, на третий день или когда момент настает, открываю позу на бумаге. Если лось и получается, то только в теории. Цикл повторяется. Если трейд проходит нормально, снова захожу, уже не на бумаге, но уже с вдвое меньшим количеством контрактов. Все это время новых позиций нигде не открываю. Могу только закрыть, что требуется.
   
   
4. На незнакомых инструментах первые пару недель — 1 контракт. На знакомых — открытие позы с 2-х (чтобы было что делить на 2). Добавка на коррекции по количеству успешных трейдов на инструменте.
   
   
5. Ну то что нельзя на все депо влезать в один инструмент, эт я быстро схватил — еще на демке, 5-й или 10-й не помню… XD
   
   
6. Если все таки уехал в приличный убыток и на 100% уверен что депа хватит просадку пересидеть и ТОЧНО закроешься хотя бы в ноль, то незачем фиксировать большой убыток когда можно его вообще избежать или значительно снизить. Фиксировать надо профит, а убытки надо резать. У некоторых замечал в привычку входит — минус увидели, подождали когда пожирнее будет, фикс, еще минус отрастили — еще фикс… До профита таким путем добираются немногие. Стоп однако в таких случаях иметь все равно надо (точка вне сценария выхода в Б/У с жирнющем лосем или чем больше глупость тем мощнее оплеуха).
   
   
7. Усреднятся, когда едешь в убыток (например, влез перед коррекцией) можно. Но только трейлом, на весьма разумном расстоянии и более чем на размер позы, лучше на порядок (1->10 или 2->20). Половина позы после усреднения, скидывается сразу после Б/У по тейку (не выставил тейк сразу — считай слил, да еще с плечом). Размер трейла действительно должен быть приличным и модерируемым по ATR.
   
   
8. Если поза открыта, доливать в неё разрешается не чаще раза в неделю и не более чем на размер имеющегося. А лучше вообще не доливать если размерчик соблюден.
   
   
9. Как бы я ненавидел интрадей, торговать периодически на нем все же надо. Не прибыли ради. Это просто дает больше сжатой практики за более ограниченное время. Быстрее закрепляются навыки принятия и реализации правильных, своевременных решений. начинаю с минуток. Потом перехожу на 5-минутки, после М15, М30 и так до тех пор пока смогу не дергаться и правильно выбирать вход/выход.
   
   
10. Если понятно, что уже все капец попали против хорошего тренда, стопы проскочили гэпом или так, не надо ждать более удобного момента для выхода, его не будет. Если есть решение закрыть убыточную позицию, то лучшее время для него — немедленно.
    
    
11. Никогда не переворачиваюсь. У меня уже есть один лось, зачем мне тут же второй? XD За 3-4 дня которые уходят на реабилитацию ситуация становится гораздо понятнее и уже после можно думать, лезть туда или нет и в какую сторону.
    
    
12. Профит снял с инструмента? На день про него забыл как минимум!
    
    
13. Не торговать на золоте с переносом через ночь, клиринг или упаси боже выходные, до его выхода из канала.
    
    
14. Не трогать и не открывать позиции в пятницу/перед праздниками если всю неделю или больше, было движение. Открываться лучше всего во вторник-среду когда энтузиазм фикса полностью пропадает. Фиксить — в четверг на вечерке. Добавляться — пятница, понедельник.
    
    
15. Если ну очень хочется встать против тренда, следует переключить свое внимание на структуру маньшего масштаба по отношению к тренду против которого хочется встать и вставать против неё. То есть в итоге, встаем по старшей структуре, по основному тренду против коррекции.
    
    

«Ничто не считай изъяном. Ничто не считай достоинством. Освободившись от надежды, страха и всех сомнений, упражняйся, предоставляя преходящим переживаниям естественно возникать и естественно освобождаться. Тогда все переживания будут способствовать продвижению по пути.» - Падмасамбхава


«Я свободен от уз надежды и страха» — Лонгчен Рабджам



Источник

Как я заметил, очень мало трейдеров задумываются о вероятностях процессов на рынке и еще меньше понимают саму суть случайности. Хотя, казалось бы, каждый трейдер имеет дело исключительно со случайными величинами.

Поэтому коротко и по сути)

Заблуждение 1: тренды не могут быть случайными. Почему-то если сказать большинству трейдеров о случайности рынка, он возмутиться: «Нет, какой же рынок случайный! Там же есть тренды!». В этом и состоит первое непонимание.
Многие считают, что если бы рынок был случайным, то выглядел бы примерно так:


На самом деле так выглядел бы, скорее, график доходности за равные промежутки времени. А вовсе не график движения цены...
 
Посмотрите на следующие 2 графика.

(копипаст)

В своих статьях «Какая размерность правильная?» и «KeyFinder 2.0″ я уже поднимал тему ключевых или опорных точек Демарка. Важность локальных экстремумов в торговой практике неоценима. Трейдеры им уделяли всегда большое внимание. Торговые системы на их основе не однократно освещались такими асами трейдинга как Вильямс и Демарк. Но в силу разных причин индикатор фракталов Вильямса распространен повсеместно, а вот идеи Томаса Демарка известны гораздо меньше. Я думаю все дело в том языке, которым написал Демарк свою книгу «Технический анализ — новая наука». Демарк излишне скрупулезен, что затрудняет прочтение его труда, а вот идеи его без сомнения заслуживают гораздо более пристального внимания.

И так, в этой статье я напишу лишь предисловие, все остальное вы увидите в видео.

Видео посвящено теперь уже полноценному индикатору для торговой платформы MetaTrader 5, который называется KeyFinder. Данный индикатор ищет и размечает в режиме реального времени опорные точки Демарка и указывает их размерность. В видео я покажу как при помощи моего индикатора рынок открывается вам как на ладони и одним взглядом позволяет определить значимые уровни поддержки/сопротивления, правильно построить линии тренда, фигуры классического технического анализа. Я расскажу вам об отличиях моего индикатора от индикатора фракталов Вильямса и предыдущих версий одноименного скрипта, а также продемонстрирую работу индикатора на живом минутном графике фьючерсного контракта на обыкновенные акции ОАО «Сбербанк России»

Для написания индикатора мне потребовался массив типа очередь. Т.е. чтобы не было необходимости задавать размерность массива, можно было добавлять значения без указания индекса в конец и так далее. В C# и C++ есть такая удобная штука как Queue (с разными методами, но с общим смыслом), а вот в MT4 такого нет. Я подумал, что уже не первый раз сталкиваюсь с необходимостью такой очереди. Решил дописать несколько функций, которые мне нужны и из простого массива сделать очередь. Когда несколько функций было написано, я вынес все в файл *.mqh и думал куда бы поместить его, чтобы использовать в дальнейшем во всех своих работах. И тут я обнаружил, что в папке MQL4 (в MT5 все аналогично) уже есть папка Include, которая УЖЕ вкючает в себя расширения для массивов (и не только).

Разобрав все, что связано с массивами я  не расстроился, так как тех методов, что мне нужны, я не нашел. Я вынес их отдельно в файлик ArrayDouble_ext.mqh. Добавил три новых функции: нахождение суммы всего массива, поиск максимального и минимального значений массива. Зачем нужны две последние спросите вы? Поясню. Есть стандартная фунция ArrayMaximum, например: