Избранное трейдера vito333
«Ничто не считай изъяном. Ничто не считай достоинством. Освободившись от надежды, страха и всех сомнений, упражняйся, предоставляя преходящим переживаниям естественно возникать и естественно освобождаться. Тогда все переживания будут способствовать продвижению по пути.» - Падмасамбхава
«Я свободен от уз надежды и страха» — Лонгчен Рабджам
Источник
Как я заметил, очень мало трейдеров задумываются о вероятностях процессов на рынке и еще меньше понимают саму суть случайности. Хотя, казалось бы, каждый трейдер имеет дело исключительно со случайными величинами.
Поэтому коротко и по сути)
Заблуждение 1: тренды не могут быть случайными. Почему-то если сказать большинству трейдеров о случайности рынка, он возмутиться: «Нет, какой же рынок случайный! Там же есть тренды!». В этом и состоит первое непонимание.
Многие считают, что если бы рынок был случайным, то выглядел бы примерно так:
На самом деле так выглядел бы, скорее, график доходности за равные промежутки времени. А вовсе не график движения цены...
Посмотрите на следующие 2 графика.
(копипаст)
В своих статьях «Какая размерность правильная?» и «KeyFinder 2.0″ я уже поднимал тему ключевых или опорных точек Демарка. Важность локальных экстремумов в торговой практике неоценима. Трейдеры им уделяли всегда большое внимание. Торговые системы на их основе не однократно освещались такими асами трейдинга как Вильямс и Демарк. Но в силу разных причин индикатор фракталов Вильямса распространен повсеместно, а вот идеи Томаса Демарка известны гораздо меньше. Я думаю все дело в том языке, которым написал Демарк свою книгу «Технический анализ — новая наука». Демарк излишне скрупулезен, что затрудняет прочтение его труда, а вот идеи его без сомнения заслуживают гораздо более пристального внимания.
И так, в этой статье я напишу лишь предисловие, все остальное вы увидите в видео.
Видео посвящено теперь уже полноценному индикатору для торговой платформы MetaTrader 5, который называется KeyFinder. Данный индикатор ищет и размечает в режиме реального времени опорные точки Демарка и указывает их размерность. В видео я покажу как при помощи моего индикатора рынок открывается вам как на ладони и одним взглядом позволяет определить значимые уровни поддержки/сопротивления, правильно построить линии тренда, фигуры классического технического анализа. Я расскажу вам об отличиях моего индикатора от индикатора фракталов Вильямса и предыдущих версий одноименного скрипта, а также продемонстрирую работу индикатора на живом минутном графике фьючерсного контракта на обыкновенные акции ОАО «Сбербанк России»
Для написания индикатора мне потребовался массив типа очередь. Т.е. чтобы не было необходимости задавать размерность массива, можно было добавлять значения без указания индекса в конец и так далее. В C# и C++ есть такая удобная штука как Queue (с разными методами, но с общим смыслом), а вот в MT4 такого нет. Я подумал, что уже не первый раз сталкиваюсь с необходимостью такой очереди. Решил дописать несколько функций, которые мне нужны и из простого массива сделать очередь. Когда несколько функций было написано, я вынес все в файл *.mqh и думал куда бы поместить его, чтобы использовать в дальнейшем во всех своих работах. И тут я обнаружил, что в папке MQL4 (в MT5 все аналогично) уже есть папка Include, которая УЖЕ вкючает в себя расширения для массивов (и не только).
Разобрав все, что связано с массивами я не расстроился, так как тех методов, что мне нужны, я не нашел. Я вынес их отдельно в файлик ArrayDouble_ext.mqh. Добавил три новых функции: нахождение суммы всего массива, поиск максимального и минимального значений массива. Зачем нужны две последние спросите вы? Поясню. Есть стандартная фунция ArrayMaximum, например:
«Прежде всего –давайте определимся в понятиях. Это всегда не лишне сделать в самом начале любой дискуссии, чтобы не вышла ситуация, когда к седьмому часу/дню ожесточенных споров оппоненты вдруг обнаруживают, что под одним и тем же понятием изначально понимали разные вещи и по этой причине их спор не имел смысла с самого начала))
Итак:
ХАОС (в моем понимании и применимо к рынку, как к теме дискуссии) — это описание состояния рынка, когда вероятность движения его из заданной точки вверх или вниз равна 50% или постоянно колеблется вокруг этой величины с небольшим отклонением ( не больше ±5%) по Закону Больших Чисел .
При этом, оговорюсь сразу – я считаю что в подобном состоянии рынок находится не все время, но ПОЧТИ все время ( не менее 95 %). Оставшиеся не более 5 % случаев ( а реально – намного меньше) — это ситуации, когда вероятность движения рынка в ту или иную сторону значительно превышает 50%.Но возникают эти ситуации НЕ РЫНОЧНЫМ путем, а тогда, когда в том или ином активе появляется превалирующий финансовый поток с четкими целями, ценами и задачами, настолько мощный, что сметает все ИНЫЕ свободные рыночные факторы ценообразования, причем информация о такой ситуации заранее известна широкому кругу участников рынка. Если говорить об акциях, то чаще всего эти ситуации являются следствием действий самого эмитента, наиболее распространенные случаи – дивидентные отсечки и разного рода выкупы и байбеки с четкой фиксированной ценой и понятными широкому рынку условиями. Оговорка про широкий рынок не случайна, ибо если мы говорим о подобной информации, которая стала известна узкому кругу аффилированных лиц, то это называется – инсайдерской торговлей, которая мало того, что не рыночна и не доступна 99,9 процентам участников рынка, так она еще и незаконна, поэтому эти ситуации мы также рассматривать не будем.