Ниал Фуллер

Большинство трейдеров, которые борются за выживание на рынке, кажется думают что делать последовательно деньги на рынках чрезвычайно трудно, и что они никак не могут этого достигнуть. Ну а в сегодняшнем уроке я собираюсь посвятить вас в небольшой секрет, что делать деньги на рынках не так уж сложно, как вы думаете. На самом деле, вы даже, наверное, удивитесь, узнав, что уже имеете необходимые знания, чтобы торговать как профессионал, вы просто должны эффективно использовать их.[cut]

Я считаю, что большинство трейдеров, которым не удается последовательно делать деньги на рынках, уже знают, что им необходимо сделать, чтобы стать успешными, но они неправильно используют эти знания. Все трейдеры имеют мотивацию к зарабатыванию денег на рынках, но большинство из них фокусируется на неправильных вещах. Попробую свести основные различия между профессионалами и любителями, я бы сказал так: профессиональные трейдеры мотивированы долгосрочным результатом их взаимоотношений с рынками, в то время как любители мотивированы краткосрочным результатом. После того, как вы узнаете, что можете последовательно зарабатывать деньги на рынках, отказавшись от импульсивного желания «делать деньги здесь и сейчас», вы пересечете порог мышления и торговли любителя и станете профессиональным трейдером.

( Читать дальше )

Сегодня наблюдал кумулятивную дельту (разница между сделками по биду и сделками по аску). Наблюдения свел в картинки.

Резюмируя: пробои локальных хай/лоу по дельте определяют возможное дальнейшее направление движения цены.

Оно и понятно: в первом примере цена откатывалась, в то время как дельта находится примерно на одном уровне — движение цены вниз, не подтвержденное движением дельты, что говорит о том, что на рынке скорее формируется откат чем смена тенденции (о чем, в принципе, можно судить и по самой Price Action).

Во втором примере наблюдаем явную дивергенцию между ценой и дельтой — цена дрейфует вверх, в то время как дельта немного снижается — на хаях цены идет больше сделок по биду. 



( Читать дальше )

Продолжение… (предыдущий пост http://smart-lab.ru/blog/59031.php)
Во-первых сразу хотел бы сказать, что я не «научный сотрудник» и заумных книг по вопросу опционов с терминами, сложными формулами и всяким иным ИБД не читал. Я попытаюсь только поделиться тем, что меня как среднего инвестора устраивает, не заставляет лихорадочно трясти комп и молиться в удачном исходе сделки. Поэтому прошу «знатоков» и «всезнающих людей»  перенести свои подколы и «споры» за угл этого поста. Собственно, я буду излагать step-by-step, очень примитивно, как в свое время сам это понял, как это объясняю своей дочери-подростку.
 
Итак, что же это такое «старшное» Покрытый Опцион? В нашем случае Покрытый Колл Опцион.
Постараюсь без заумных фраз и книжных терминов до запятой...)))
Для меня Покрытый Опцион — это инвестиционная стратегия, которая комбинирует покупку и владение акций  + продажу опциона.
Акция выступает в роли актива, под который в дальнейшем совершаются различные действа. Конечно же, в роли актива может выступать и фьючерс и ETF, я в основном пользую американские акции, поэтому и речь будет о них.
Опцион — это контракт, который дает право его владельцу (но не обязанность) купить или продать акции. Если пугает слово «опцион» можно заменить на любое — соглашение, контракт, страховка и тд. Сути это не поменяет.

Покрытый: мы в первую очередь покупаем акцию (актив) перед продажей опциона (страховки) 
Колл: это такой тип опциона, который мы продаем. Продаем кому-то право (но не обязательство) купить наши акции. Вообщем как страховая компания продает страховки, так и мы делаем тоже самое. Причем у нас уже есть то, что отдать.

Пример: (просто для наглядности)
— Покупаем 100 акций компании АВС за $28/акция = $2800
— Продаем колл опцион: контракт, где соглашаемся продать наши акции по $30 в течение следующего месяца
— Получаем премию на свой счет (ведь за страховку клиенты платят страховой компании, мы тоже бесплатно никому ничто не раздаем) в размере $1 за акцию и нам зачисляют $100
— По этому примеру на данный момент мы получили доход 3.6% (не годовых, пока в месяц). $100/$2800

Два варианта развития:
1. Цена акций ушла ниже $30
Держатель опциона, «кому» мы продали контракт, не воспользовался своим правом, что логично: зачем ему покупать у нас по 30, когда он может купить дешевле на рынке. Он потерял премию, мы собственно ее и получили. У нас остались акции, под которые мы снова можем продать опцион и снова забрать премию.

( Читать дальше )

Продолжаю вести заметки о своем роботе.
Логика пока в основе та же — прорыв бида выше EMA(24) на 5S-таймфрейме.
Выяснил для себя несколько интересных моментов, о которых нельзя не думать при строительстве робота. И не столько о алгоритме, сколько о самом инструменте под бота.

Итак, важные вещи, о которых надо помнить:

1. КПД сигнала.

Дело в том, что у любого сигнала есть некоторый запас инерции инструмента, который с высокой долей вероятности вынесет до первой остановки несущий инструмент. И у каждого инструмента он, как правило, свой.
Соответственно, у меня в результате набранной статистики пик эффективности порядка 85-120п. по фьючу. Дальше начинаются либо засечки обратно, либо вообще откатик к стопу. Цели единоразового прострела цены в сигнале более-менее вырисовываются. По 1000-5000п. уже не пытаюсь вылавливать и высиживать. Редкие движения. Математика меня отрезвила и подсказала куда более приземленные цели, но более частые и вероятные к отлову. Даже в боковике многие мелкие движения доступны для робота, лишь бы не дохло стояло.

( Читать дальше )

Итак, после родео (о котором я писал ранее) большая часть инвестиционных денег перекатилась в менее доходные стратегии, но зато и менее рискованные и более стабильные.
В свое время я торговал по разным системам, а в арсенале оставил только две — одна основана на следовании инсайд-сделкам и дающая хороший годовой прирост (порядка 150%), и вторая менее нервная и работающая как зарплата «покрытый опцион». Конечно хочется найти там где «подлиньше и потолще», но на данный момент «чем богаты, тому и рады».
Об инсайдерских вещах я писал на паре русурсов (и здесь тоже), но они не интересны широкому читателю и честно говоря заморочистые для понимания с неподготовленной головой, чего нельзя сказать о покрытых опционах.
С одной стороны, средний «инвестор из-за школьной скамьи» знающий слова «банк и депозит» уже пугается услышав  словосочетания «биржа и акции», а при слове «опцион» впадает в ступор, но именно эту стартегию я считаю наиболее простой для понимания и успешного применения даже новичками.

( Читать дальше )

Возможно, кому-то эта свежая история поможет вернуть деньги, украденные мошенниками-фишерами.


 
Я был в отпуске в Таиланде, когда обнаружил, что с моей кредитной карты (платиновая Visa Альфа-банка) списали как-то сильно больше денег, чем я потратил. У Альфы неплохое мобильное приложение, я заглянул в историю операций и обнаружил платеж на $640 в пользу PokerStars – кто не знает, это самый большой в мире сайт, на котором можно играть в покер на деньги. У меня там есть аккаунт, правда, я им давно не пользовался – не до покера сейчас. И денег этих я точно не переводил. 


Я позвонил по скайпу в Альфа-банк. Спустя 15 минут песни Let My People Go в кольцевой ротации мне ответил-таки оператор. Я объяснил, в чем моя проблема, и попросил проверить историю операций. Там быстро обнаружилась еще одна трансакция – на $2 в пользу некоей компании в Денвере, которая называется… Russian Fishing. Ну то есть прямее некуда. Фишинг – опять же, если кто не знает – это такой нелегальный бизнес по поиску номеров и CVV-кодов кредитных карт и списыванию с них денег. То есть схема понятна. Где-то эти ребята раздобыли данные моей кредитки, проверили их с помощью двухдолларовой трансакции – сработало. Ну, дальше все просто: зачисляем $640 на PokerStars, а потом выводим их оттуда, как все выводят выигрыши. Можно даже в покер не садиться. Я для порядка спросил оператора, не заинтересовало ли безопасников Альфа-банка списание в пользу конторы, которая прямолинейно называется Russian Fishing. Ведь могли бы, увидев, позвонить мне, спросить, я ли этой фирме два бакса заплатил. Из Ситибанка, например, мне звонят, когда странные, на их взгляд, трансакции наблюдают. Но нет, отвечал оператор, такой практики у них в банке нет. А что, как можно опротестовать неавторизованные списания? – спросил я. Ну, отвечал оператор, это надо явиться в отделение банка, написать заявление, дальше банк проведет расследование, которое займет от 72 до 180 дней. И тогда, может быть, удастся вернуть деньги. А пока все, что можно сделать, – заблокировать карту. 


( Читать дальше )

автор: Самунджян Артём
Для создания простого привода нам понадобится:
1) Quik;
2) Библиотека S#;
3) Visual Studio Express;
4) Немного навыков программирования.



( Читать дальше )

Стадное чувство или закон «5-ти процентов»

Есть такое понятие как автосинхронизация. Суть такова – если в какой-то общности 5% процентов совершают одновременно определенное действие – остальное большинство начинает повторять. Теория так же может называться ДОТУ — Достаточно общая теория управления.
Если в мирно пасущемся табуне лошадей испугать 5% особей и «пустить их в бегство», то весь остальной табун сорвется с места; если даже 5% светлячков случайно синхронно вспыхнут, то тут же будет вспышка целого луга.

Данная особенность проявляется и у людей. Недавно английские ученые поставили эксперимент: в большую, просторную залу пригласили людей и дали им задание «перемещайтесь как вам угодно». А некоторым давали четко определенное задание как именно двигаться и когда. Таким образом было экспериментально подтверждено, что 5% человек перемещающихся с определенной целью могут заставить всё множество двигаться в том же направлении.
Для автосинхронизации необходимо, чтобы множество неких объектов обладали хотя бы отчасти идентичным информационно-алгоритмическим состоянием u находились в условиях, допускающих информационный обмен между ними — хотя бы безадресный, циркулярный. При этом быстродействие их по реакции на прохождение информации, идентичной для всех них, должно быть достаточно высоким.

( Читать дальше )