Избранное трейдера ВГ
Да, да и ещё минимум 18 раз да. Это я про года, в которые компании выплачивали дивиденды без перерывов 20 и более лет. Если бы не 2022 год, таких компаний было бы больше, но на данный момент таких компаний всего 4. Не всегда щедро, но всегда платили.
Стабильные выплаты дивидендов для инвестора — это как красная тряпка для быка. Стабильные и высокие дивиденды толкают акции вверх, а ещё дивиденды можно реинвестировать. Да чего уж там, на дивиденды даже можно жить, если размер портфеля из дивидендных акций это позволяет.
Но необязательно покупать только дивидендных динозавров, ведь дивиденды платят не только они. Вот, к примеру, прогнозы по ближайшим дивидендам от экспертов:
По обычным акциям Татнефть платит 25 лет подряд, по привилегированным же были паузы. С 2000 по 2003 дивиденд был порядка 10–20 копеек, в 2019 году выплачивали 129 рублей! В прошлом и позапрошлом годах около 60 рублей. В 2024 году первый дивиденд уже выплачен.
Тимофей Мартынов в описании инвестиционной философии mozgovik research привел такой аргумент:
Мы против автоследования, так как запредельные комиссии за активное управление стимулируют управляющих идти на повышенный риск ради высокой доходности, при этом при сравнении с долгосрочной доходностью индекса комиссии за активное управление выглядят недопустимо высокими. Автоследование выгодно брокерам, управляющим, но никак не клиентам. Среди тысяч клиентов брокеров всегда найдется десяток управляющих, случайно показавших сверхвысокую доходность на отдельном участке времени, которые впоследствии заканчивают обнулением счетов.
Я в корне несогласен с этим. Только долгосрочный независимый трек-рекорд определяет нас как инвестора. А на словах мы все можем говорить что угодно. Я не сомневаюсь что мозговик делает качественный аналитический продукт, но обратных примеров гораздно больше.
Результаты управления небезизвестного Кречетов (ссылка на стратегию)
А это «достижения» Василия Олейника (ссылка).
Рассказываю свой опыт. Больше был как месячный челлендж. А стал постоянной привычкой.
Летом, я ходила на турник, в парк. Солнце, эндорфины, гораздо лучше, чем тренажерный зал. Удовольствия больше. И на осанку эффект просто бомбический.
Кстати, Тимофей спортом занимается?
Наступила зима, турник стал трамвопасен. Кто падал, тот поймет). Автоматически держать осанку стало сложно.
Решила, попробовать планку. 2 минуты, на классике.
Через месяц — осанка в исходном состоянии. Удивилась тому, что сам корпус начиная от спины, пресса и нижней части стал в целом подтянут. Диеты не соблюдаю.
Возможно кому-то будет полезно.
Фоточка начала процесса.
Есть торговые системы, логику которых очень сложно полностью формализовать, несмотря на то, что в них применяется чисто технический анализ (например, это системы с ценовыми уровнями, различными каналами, трендовыми линиями).
Поэтому у двух разных людей, торгующих по одной такой системе, будут немного разные результаты.
То есть такую систему уже нельзя считать чисто механической.
Сейчас я опишу одну из таких систем, она работает с трендовым линиями.
Но это будет не классический вариант, а модифицированный, если так можно выразиться.
Торговать на 5-минутке по этой системе, возможно, не лучший вариант, так как график «шумноват», а вот начиная с М15 уже можно.
Рисуем трендовые линии, но только на выраженном тренде, когла растут/опускаются как минимумы, так и максимумы.
Основных экстремумов, через которые будет проходить трендовая линия, должно быть минимум 2,
расстояние между ними должно составлять не менее 10-15 свечей.
Стараемся, чтобы линия проходила по кончикам (минимумам/максимумам) свечей,
но если на каком-то экстремуме она зацепит «тело» одной или нескольких свечей — ничего страшного, здесь это не очень важно.
Подходит для тайм-фреймов старше М15.
В этой системе нам важно определить направление общего тренда.
Чаще всего в алгоритмах для этого применяется фильтр из МА с большим периодом (100-200-300), типа если цена выше «машки» — только покупаем, ниже — только продаем. Такой фильтр хоть часто и оправдан, имеет большой недостаток — он некорректно работает в периоды, когда на рынке нет выраженной глобальной тенденции. Если мы торгуем руками, то лучше использовать другой фильтр — трендовые линии. Т.е. если восходящая трендовая линия пробита вниз — допускаются только шортовые позиции, вплоть до момента, когда будет пробита уже нисходящая трендовая линия (вверх), тогда будут допускаться только лонговые позиции. Разумеется, трендовые линии должны быть масштабные, т.е. если мы торгуем, например, на Н1, то линия должна рисоваться на Н3-Н4, т.е. должна захватывать пару-тройку недель.
Для определения точки входа применяем следующий метод (на примере шортовой позиции):
когда после двух подряд «белых» свечей цена идет вниз и пробивает нижний из минимумов этих двух «белых» свечей — входим sell.
Не обязательно, чтобы эти две «белые» свечи были рядом с экстремумом, или одна из них была экстремальной. Если подряд идут более двух «белых» свечей, контрольными считаются две последние.
Если до пробития, чередуясь с «черными», успели сформироваться еще две подряд «белые» свечи — контрольными становятся они. Важно, чтобы пробитие произошло в течение сессии.
И не берем в расчет дожики и свечки, расстояние от минимума до максимума у которых менее 30% от АTR(период 60).
Всем привет!
Вступление к этой «рубрике» я написал в предыдущем посте (то, что 11 лет изобретаю торговые системы и т.д.), здесь же хочу добавить, что так как я за всю жизнь не прочитал ни одной книги по трейдингу, все совпадения в описании моих систем с описанием систем в какой-либо литературе прошу считать случайными ))
УУМТС №2 «Пробой минимума/максимума первой свечи»
Хорошо себя ведет почти на всех инструментах, в том числе на акциях (если, конечно, комиссии на акциях не слишком большие). Высокая волатильность инструмента не обязательна.
Выставляем тайм-фрейм, при котором на инструменте за сессию будет 20-24 свечи.
Как только сформировалась первая свеча в сессии, ожидаем сигнала на вход. Входим сразу же по пробою минимума или максимума первой свечи в направлении этого самого пробоя (делаем это с помощью отложенной заявки). Выставляем тейк-профит, равный половине значения ATR D1 c периодом 5. Стоп-лосс ставим на противоположном конце (минимуме или максимуме) первой свечи. Если расстояние от минимума до максимума этой (первой) свечи превышает 30% от ATR, делаем стоп 30% от ATR, если расстояние от минимума до максимума первой свечи меньше, чем 15% от ATR, делаем стоп 15% от ATR (имеется в виду ATR D1 c периодом 5).
Исходы:
Если срабатывает тейк — отдыхаем до начала следующего дня (сессии).
Если же срабатывает стоп — тут же, на уровне стопа, открываемся в противоположную сторону, и у этой второй позиции делаем такие же ограничители (стоп с тейком), как и у первой. Делаем это так же с помощью отложенной заявки.
Если до конца сессии цена не дошла ни до стопа, ни до тейка — закрываемся в конце сессии по факту.
В общем, за одну сессию мы открываем не больше двух позиций.