Стратегия "2й день слив"

Спиваков Герман, да, но конечно, не сильно слилось, такой не ликвидный день сегодня…

Top Trader, Нет, не верно. Это строгая стратегия с серьезным обоснованием и прогоном на бектестах, я ее 2 года без изменений гоняю. И это не моя стратегия, это очень извтстная стратегия.

Beach Bunny, эта стратегия базируется на обьемном бэктесте, вероятности просчитаны на 20ти летнем периоде. Риски тут считаются так: если нет спайка — то стандартный размер позиции, стоп = 70% от профита. Если вход на спайке, то стоп = 50% от таргета и поза 2-3 размера от нормы. И далее добавление шорта на каждом спайке. В целом, такой шорт дает мне 30% от дневной прибыли, но отнимает очень много внимания. Мой основной корм — параболики, и эту стратегию я привожу как хороший пример алго-трейдинга. 

Андрей Федоров, почти каждый день есть. Допускается 35% роста на таком слабом рынке как эта неделя. Сегодня, например, рост 70-100% это $SI, если вынесет выше на закрытии — то буду шортить на открытии в понедельник ее.

Андрей Федоров, Конечно, это же шорт интрадей, только такие «слабые» говноакции и можно шортить. Но при этом обьем 50-100 млн акций в день…

bohemian rhapsody, Друг, это шорт интрадей — это как секс — влез-вылез, повторил и забыл. и снова повторил

Моисей, основная фишка интрадейного шорта — шорт включается в сделку по факту определенного события, в данной стратегии — выноса на 100%. То есть преимущество стратегии — что есть материал, не нужно выискивать из тысяч инструментов. Вот она — одна акция по условию выноса 100% в предыдущий день, ее и работаем

А для тех, кто совсем новый на стороне зла (шорта), данная стратегия позволяет поразмышлять 12 часов до открытия сделки — все взвесить и перепроверить. Для сравнения — параболики шортить гораздо сложнее — нужно принять решение в течении 2-3 минут.

Eldar Shaymardanov, Это не памр энд дамп. Но относительно вашего замечания, обоснование ситуации 2го дня слива ранее было такое: китайские алгосы по заказу разгоняют акцию (памп), а на премаркете 2го дня или же сразу на открытии делается секондари офферинг (дамп), с которого и сливается. Но алгосы сейчас сразу на холты ставят  - и слив идет без пампа. То есть ситуация эта не классический памп энд дамп, но что-то наверное конечно есть 

Laukar, для России тоже должно работать, только параметры другие. Нужно собрать статистику, рассчитать вероятности и протестировать. Но сама идея, что если один день акция ненормально растет, то на следующий день случится коррекция — логична.

Эдуард Ганиев, по стратегии: вход 2.1 (на открытии), стоп 2.36 (выше предыдущего спайка), профит таргет 1.5. Профит: лосс = 2.4:1. Вероятность профита 70% (по системе и статистике). Я вошел раньше и вышел раньше, что ошибочно, внимания не было: пятница и сделок на премаркете не было совсем, типа что-то же надо делать? Ошибка исполнения, но мы все люди…

Эдуард Ганиев, Должно! Я заметил, что основной паттерн «чашка с ручкой» свинг-лонгов уже отрабатыватся, значит 2й день слив должен тоже. Чтобы ответить точнее нужно: 1) собрать статистику 2) посмотреть что с достуупностью шортить. можно попробовать посмотреьт что будет завтра с  

ОМЗ-ап	9740	+24,9%
Химпром ап	16,88	+17,6%
БСП ао	155,2	+11,5%
ВХЗ-ао

Zim, я только шорчу. И все мои методы только шорт. Я — санитар леса! Я сколько не искал рабочий лонг-метод, так и не нашел. Может у тебя такой есть?