Статья с провокационным заголовком "Текущий курс рубля объявлен невозможным" была опубликована сегодня на Коммерсанте. На самом деле заявления о том, что Минфин собирается девальвировать рубль не было. Были опубликованы бюджетные расчеты, из которых следует, что при цене нефти $58 и курсе доллара 64 бюджет РФ будет сбалансирован. Нефть сейчас $55, а вот бакс упал до 60.

При $55 и курсе 60 Россия «получает» с барреля: 3300 руб.
А при $55 и 64 доход вырастет до 3520.
=> Чем ниже курс рубля, тем проще выполнять бюджетные обязательства.
Минфин подсчитал, что если не «трогать рубль», то для того, чтобы доходы бюджета сравнялись с расходами, потребуется цена нефти $76 и выше. В то время как при девальвации рубля до 63,6 хватит и цены $60.

Первоисточником информации стал Рейтер, который полностью опубликовал бюджетные параметры минфина:

Соответственно, для того, чтобы «помочь бюджету» и всей российской экономике, Минфин (или ЦБ?) должен будет начать скупать валюту пока курс не достигнет заданной величины. Объемы ежедневной покупки при различных ценах на нефть также указаны в табличке.

Вся эта история носит название "бюджетное правило". Покупать минфин валюту будет при любой цене нефти которая больше заложенной в бюджет $40/баррель. Сомнение вызывает ежемесячная сумма покупкок — $3,53 млрд — сможет ли она при $60 за баррель остановить укрепление курса рубля и вызвать его снижение?

На Алёнке кстати выложили интересный график:

( Читать дальше )

Я писал в прошлом посте о своей Адаптивной системе принятия решения на рынке. http://smart-lab.ru/blog/377421.php
Также будет полезно почитать пост с примерами: Смартлаб, я открою тебе маленький секрет! smart-lab.ru/blog/376149.php
В конце прошлого поста написал, что расскажу о методике которая входит в состав моей АТС: «Взрыв волатильности или день тренда»
Я использую её исключительно как импульс, Вы же можете использовать как краткосрочную контртрендовую стратегию на «возврат к среднему» добавив осциллятор и допустим МАСД гистограмму, и будет хорошая полноценная стратегия!

Прошу Вас дочитайте до конца и посмотрите графики внимательно.

Я искренне желаю нашему Смартлабу стать более качественней в плане подачи материала его участниками.
Больше материала технического характера, чем развлекательного. Хотя лично мне нравится, что СЛ «социальная сеть» в принципе, но это не повод стоять на месте, нужно расти в материальном плане.

Можно подумать зачем ему это надо? Делится бесплатно рабочими методиками и т.д.
Я не являюсь, конечно, филантропом, но мне искренне хочется, чтоб как можно больше участников нашего СЛ зарабатывали деньги, а не писали посты со всякой ерундой!

Не каждый будет следовать чётко методики по каким либо причинам, именно по этому мало кто реально на ней сможет заработать и т.д.
Если абсолютно любой смог на ней заработать, я бы не стал её выкладывать на всеобщее обозрение. А, она создана в 2011 году и не подвергалась модификации и т.д.

Работает на дневном графике.
Хоть, она и контртрендовая (Возврат к среднему), но в ней только скользящие средние:
Средняя Time Series (Оранжевый цвет) (13, вы можете использовать 21 день, также отлично подходит) — это основной индикатор в методике, без него она не работает.

( Читать дальше )

Не знай, где взял.Но пикча походу самого А.Герчика!

Как определить на рынке «Пики» и «Впадины»?
Как определить вкладываются (Поступают) средства в актив или нет?
Как узнать какая в данное время волатильность на рынке?
Что делать продавать или покупать?


Данная методика будет полезна в первую очередь тем, кто торгует среднесрочно и долгосрочно!
Но, и краткосрочные торговцы могут и должны взять её за основу для определения рыночных циклов.
Я лично использую только на недельных графиках, т.к. недельная волатильность имеет больший вес, скажем перед дневным — лишние шумы мне не нужны, только «Наверняка». Она очень хорошо показывает, что происходит на рынке, и в данном конкретном активе в масштабном плане, так сказать взгляд сверху с высоты птичьего полёта.


Кто торгует краткосрочно может масштабировать на дневной график, и сам подобрать соответствующие периоды для своей ТС.

Внизу недельные графики волатильности и показатель вложения средств в актив: Два индикатора — CCI (34) и Chaikin A\D Oscillator (Стандартные настройки), графиков цены нет, так как каждый должен сам перепроверить и т.д.

( Читать дальше )

Прогноз на неделю по нефти брент



( Читать дальше )

Про улыбку только ленивый не говорил. Ну и мы лениться не станем.  Что бы пощупать улыбку своими руками вам надо. Пойти в туалет и не снимая штаны помыть руки, что бы потом включить эксель-калькулятор и скачать файлик

cloud.mail.ru/public/H7RV/k4MBtngy1

Дальше, ума много не надо. Из пакета «анализ данных» мы делаем «описательную статистику» и гистограмму распределения. (желтая заливка). Ручками, помытыми с мылом, ищем сигмы и строим нормальное распределение (зеленое). И начинаем все это сравнивать. Если от одного распределения отнять другое, то и получится улыбка или насколько наше распределение БА не совпадает с нормальным Гаусинским распределением.  Так как данных мы брали много, но не очень то мы получим некоторые точки, и если построить точечный график и выбрать макет с линией, то вы построите, только не пугайтесь, регрессию по наименьшим квадратам. Можно через функцию в каРкуляторе-эксель «тенденция» сделать то же самое. Ну, в общем, то и все. Берем 3 сигмы, считаем цену страйков и можем присваивать им полученную волатильность. Как видно улыбка СИ с задранным правым краем, у РИ наоборот. Видно чем это обусловлено. Реальные распределения сдвинуты. Правда, наша улыбка получилась не такой красивой, но это мы поправим. И теперь, той части аудитории, которой все ясно, можно вернуться туда, где они руки мыли, а мы продолжим.

( Читать дальше )

Регулярно слышу или читаю про то, как некоторые пытаются применить метод усреднения в своей торговле акциями, фьючерсами или валютой. Я ничего против этого метода не имею, когда он применяется с умом и с учётом вероятного риска увеличения потерь в торговле. Есть множество подобных методик, но, к сожалению, вижу, что новички часто всерьез рассматривают агрессивный метод усреднения как некий торговый грааль, который непременно их обогатит.
Как обычно рассуждают подобные персонажи? Приведу на примере одну из вариаций агрессивного метода усреднения.

1. Допустим, я покупаю некий инструмент — 1 лот за 1000 рублей в надежде, что его цена увеличится.
2. Если цена вырастет, то я в шоколаде, получаю прибыль, закрывая позицию. Если же цена идет в противоположную сторону (вниз), то я докупаю на тот же объем. Например, цена упала на 10 процентов, до 900 рублей. В этом случае снова производится покупка на то же количество (1 лот), что и в предыдущий раз. Итого, наша позиция увеличивается до 1900 рублей, 2 лотов.
3. Теперь, чтобы получить прибыль, цена инструмента должна превысить уже не 1000 рублей, а 950 рублей. Допустим, что это снова не происходит, а цена снижается еще на 10 процентов, до 810 рублей. Тогда снова производится покупка, но уже в объеме, равном сумме предыдущих покупок (количество лотов удваивается), то есть покупаем еще 2 лота по 810 рублей. Итого, у меня 4 лота, затратил я на них 3520 рублей.
4. Теперь, чтобы получить прибыль, цена инструмента должна превысить уже не 950 рублей, а 880 рублей. Если цена снова снижается на 10 процентов, то вся процедура повторяется: количество лотов удваивается, средняя цена покупки снижается. Так продолжается до тех пор, пока цена (наконец!) не разворачивается и не идет в нужную мне сторону, пересекая среднюю стоимость покупки.

( Читать дальше )

На текущий момент количество открытых позиций в опционах пут мартовской серии на фьючерс на индекс РТС превысило количество открытых позиций в самом фьючерсе.





( Читать дальше )

Месяц назад состоялась приватизация 19,5% акций компании «Роснефть».
Многие (в том числе и ваш покорный слуга) рассчитывают, что в долгосрочной перспективе акции этой компании значительно вырастут.

Но что может ждать бумаги Роснефти в текущем моменте?

Для поиска ответа на этот вопрос я на досуге решил взглянуть на исторические аналоги и посмотреть, как себя вели бумаги других гос. компаний, до и после их приватизации.
И, знаете, у меня получилась очень интересная картина.  

Оказывается существует некий алгоритм (или последовательность этапов), через которые проходили все приватизируемые российские компании.
 
Итак, обо всем по порядку:

Приватизация Сбербанка в 2012

1) 18 сентября 2012 года Сбербанк закрыл книгу заявок и определил цену размещения в 93 рубля за одну акцию.

2) на бирже в этот день котировки составляли 94,75р. за акцию, то есть на 2% выше объявленной цены размещения.

3) затем в течение последующих 4-х месяцев после объявления цены размещения цена акций на бирже взлетела до 111,5р. (то есть на +18%).

( Читать дальше )

Предлагаю Вашему вниманию синтетическую позицию из опционов и фьючерсов на Si  с неограниченной доходностью и без просадки (при управлении позицией) в течение 2 месяцев при любом движении цены .

Профиль доходности




( Читать дальше )