мульт про будни трейдеров :-)

 

Всем доброго времени суток

На днях подвел итоги 1,5 лет роботорговли:

• использую систему Давида Серебренникова, подробно описанную в  его блоге. Давид, если вдруг читаете эти строки — еще раз Вам большое спасибо за публикации
  
• активная внутридневная торговля фьючерсами в связке Amibroker+QUIK с переносом позиций
  
• торговля с реинвестированием, деньги в этот период со счета не выводились
  

( Читать дальше )

 
В день экспирации осенних фьючерсов Financial One публикует воспоминания опытного трейдера, который рассказал, как полгода назад по ошибке брокера он смог заработать круглую сумму.

Ну, кто же не любит халяву? Согласитесь, какое это счастье – когда нежданно-негаданно вдруг откуда-то «с неба» на вас сваливается некоторое количество незапланированных денежных знаков?! В трейдинге это бывает достаточно часто – иногда это чистая случайность, а иногда за ней специально охотятся, настраивают всяких роботов на трейдерские ошибки или же, как хороший рыбак, ждут момента, когда вероятность «клева» халявы наиболее велика.

Одним из наиболее привлекательных моментов «по ловле халявы» являются периоды экспирации опционов. Это собственно далеко не секрет – просто надо внимательно следить за рынком и иметь некоторое количество свободных денежных средств с возможностью их заморозки от нескольких дней до нескольких часов. Особенно интересны и относительно безопасны «халявные» стратегии, реализуемые в предпоследний и последний день экспирации опционов. К чему все это сводится? Идет массовое закрытие позиций, роллирование с ближних сроков на дальние. Крупные игроки пытаются побыстрее разблокировать ГО, чтобы в первых рядах войти в новые опционные серии. И поэтому они за это готовы отдать 20 – 30 – 40 пунктов (по фьючерсу на индекс РТС) фактически на любых страйках далеко вне денег. При этом объемы бывают очень даже приличными – по 1000, а иногда и по 5000 контрактов. Казалось бы – ну что такое 20 пунктов? Однако, если хорошенько посчитать, то доходность такой операции достигает иногда 1% от вложенных (заблокированных) средств!


( Читать дальше )

Привет, знатоки ТА! Вопрос у меня к вам назрел!
Вижу тут на смарт-лабе кучу картинок с палочками, индикаторами, фазами луны, уровнями, фибо и т.д. и т.п....

Если ваш вид анализа действительно работает, то почему бы вам, допустим анализируя RI и строя на нем свои прогнозы не взять хотя-бы 10 бумаг, которые в него входят и имеют суммарный вес около 80% и не проанализировать их тоже? Затем каждому прогнозу присвоить вероятность реализации и пользуясь правилами тер. вера. и весовыми коэффициентами уточнить прогноз, который вы делаете на самом RI. Результирующий прогноз будет точнее того, который вы делаете, руководствуясь одним графиком.

Для тех, кто любит форекс тоже есть вопрос!
Есть 3 валюты, они образуют 3 валютных пары, которые связаны между собой четким метематическим равенством, допустим EUR/USD=(EUR/GBP)*(GBP/USD). Так вот… Если взять и проанализировать все 3 валютные пары, их прогноз благодаря четкой связи поможет уточнить или вкорне поменять прогноз по одной из пар. Я уже не говорю о том, что одна и та-же валютная пара может получаться, если заменить одну из валют, например EUR/USD = (EUR/RUR) / (USD/RUR). В общем есть где разгуляться пытливому уму. 

( Читать дальше )

В этом году у меня удалась поездка как никогда! Отдыхал более 32 дней на известном курорте одной непризнанной страны, купался в чистейшем море около 4 часов в день. Брал в дорогу 65 тысяч, привез обратно 40 тысяч. Плюс к этим деньгам собрал на пирсе с глубины 5-6 метров 2000 рублей мелочью, которую сегодня неистово менял у автоматов метро. (Пояснение — мелочь с моря обычно начинает цвести и продавцы неохотно ее обменивают на нужные мне продукты или товар! ). Помимо этих денег нашел китайские женские часы ( идут, подарил теще), нашел кучу очков и самое главное — золотой крестик весом 2,5 грамма! 
(Пояснение- есть внутри народа поверье- нельзя брать на себя чужие кресты!) Но слаб человек- я его все-таки поднял со дня моря и взял в руки. Самое интересное- со мной в богадельне отдыхал доктор искусствоведения -один старый еврей -Так он даже руки спрятал за спину, чтоб не брать найденный мною крест в руки. 
Малобюджетной была поездка еще из-за того, что я купил ж/д билеты на поезд 3-его класса и такой же обратно. Ехал я в плацкарте, дышал детским поносом, вокруг были смерды и смердихи. Причем все гордо держали носы кверху, хотя в вагоне был очень спертый воздух, плач младенцев и  жара! Билет на мою нижнюю полку -плацкарта стоила смешные деньги- 2800 рублей в одну сторону. (Пояснение- ранее я ездил по этому маршруту  в вагоне — купе скорого поезда за 9000 рублей в один конец, но это потому, так как рядом тогда ехала жена).

( Читать дальше )

Продолжаю развивать идею торговли композитом. Все таки рынок огромный у этого рынка (рассматриваю с точки зрения поставшика услуг рынок).
Вообщем, все просто. Беру некоторое кол-во акций (10… 15), формирую синтетический инструмент с наименьшей дисперсией (никаких анализов корреляций и тд — можно даже из разных секторов акций набрать). Затем вхожу по трехкратному среднеквадратичному отклонению. Пересчет делаю каждый день (не бэктест). Для результата использовал 10 акций из DowJones30. Конечно, кол-во таких инструментов зашкаливает — можно расчитывать 100 000 таких синтетиков каждый день и входить в 3-5 лучших синтетиков каждый день, что в теории должно улучшить результат.
В моем случае стрижка только начата и стакан наполовину полон :)
Немного посчитал композит и вот получил что. Для расчета использовал условный капитал в $100000 и проскальзывания в $0,02.



Сами понимаете можно использовать любые торг. системы. Так как полученный инструмент близок к стационарному ряду, то можно в каждый момент входить удобный. Скажем если среднеквадратичное отклонение больше 0,33, входим с профит таргетом 0,33 без ограничения по времени нахождения в позии.  Вот что может получиться.

( Читать дальше )

В рамках нашего проекта Terimus, мы разрабатываем небольшой торговый терминал, который может строить графики, похожие на футпринт, но начиненные собственными оригинальными индикаторами. Один из таких индикаторов, который мы назвали Interest Count измеряет транзакционую активность на разных ценовых уровнях. Ниже показан скрин работы индикатора на рейндж барах (5).
 
Обратите внимание, что транзакционая активность увеличивается в ключевых точках, т.е. точках от которых или начинается движение, или точках в которых это движение останавливается. Уровни максимумов значений индикатора (POC — poin of control) могут быть неплохими «реперными» точками для входа в позицию (равно как и выхода из позиции), а также служить для расчета уровней стопа. Вы конечно знаете, что FDAX высоковолатильный «непредсказуемый» инструмент, поэтому наличие определенных ориентиров для торговля очень ценно. Думаю, что на FDAX этот индикатор ценен именно для скальперских операций. 
Такой подход к анализу индикатора, скорее всего, будет работать на всех «тонких» волатильных инструметах. Фьючи евро/бакс, РТС. На более «толстых» рынках индикатор интерпретируется несколько иначе.
Надеюсь, что на этой неделе удасться снять видео с работой индикатора.

плюс 22 млрд, кто такое помнит?

Вообще пишу это в свой ЖЖ обычно, но поскольку многие вещи совпадают с тематикой смартлаба, решил дублировать сюда...


В данный момент я выделил для себя 6 почти не связанных между собой целей Как выглядит продвижение к целям за последние 7 недель:

Я бы не сказал, что меня это удовлетворяет, потому что результатов очень мало. Однако если не думать о промежуточном результате, и думать о самом процессе, могу сказать, что мне все очень нравится!:)

• неделя большой минус
• каждый день недели медитировал
• не спеша начал формирование программы к конференции смартлаба в Петербурге 11 октября
• прочел книгу «Сила Воли». Очень понравилось!
• прочел книгу Александра Кургузкина«Биржевая торговля». Хорошая книга с высоким КПД
• дополнил статьи в словаре: мозг, медитация
• перечитывал главу своей книги «Психология» с пометками рецензента
• серьезно дополнил главу «Психология» своей книги
• перечитал бегло «Одураченные случайностью», «Быки медведи миллионеры», «Трейдинг основанный на интуиции», «Аксиомы биржевого спекулянта»
• делал возврат уплаченного НДФЛ в альфа-директе (за 2008-2013 гг)
• поездка в купель с Муханчиковым. Заехали в гости к И.И., потом к В. Встретились с Василием Ковалевым
• приготовил сумасшедшую вкусноту — мясо с овощами
• решали с племянницей олимпиадные задачи по математике
• подтягивал брекеты у стоматолога
• 4 часа общались с Вадимом Писчиковым
• сделал рассылку смартлаба по 3 августа
• сделал рассылку смартлаба с 4 по 10 августа
• катали в Строгино на вейке с трейдерами
• посмотрели с женой фильм «Три идиота». Очень рекомендую для семейного просмотра!

Жизнь через инстаграмм: