Хочу этим постом закрепить для себя то, что я узнал за последние дни о валютных фьючерсах.
На Московской бирже есть два типа фьючерсов, те, которые торгуются в рублях. И те, которые торгуются в валюте. Например JP — торгуется в йенах. А вовсе не в долларах, как можно было бы подумать нормальному чайнику вроде меня.

Для расчёта маржи во фьючерсе применяется формула 
Маржа = Количество контрактов* Изменение цены * Стоимость шага / Размер шага.

Si — самый простой — шаг цены 1, стоимость шага цены всегда 1 рубль. То есть всё зависит только от количества контрактов и цены.
В валютных фьючерсах стоимость шага на Московской Бирже пересчитывается после каждого клиринга. Это происходит потому, что стоимость шага выражается в рублях, а сам шаг — в валюте. 
Например ED — количество долларов за 1 Евро. Шаг — 0,0001, лот 1000, а стоимость шага 5,75952 делим стоимость шага на лот и на шаг, получаем 57.59. Угадаете, что это? Правильно это он, целый 1 доллар ©.


( Читать дальше )

Данное высказываение у меня всегда вызывало улыбку, особенно когда я торговал на СМЕ, потому как иллюзии на тему " сделал с депозита 3000уе — 1500 уе за месяц  трансформируются  в 15000 тыс с депозита 30 000 " быстро прошли .
Я не хочу утверждать, что это не возможно, но есть ряд нюансов, которые будут серьезной преградой на пути реализации подобных идей

1)  С ростом епозита увеличивается рабочий лот и соответсвенно оперируемые суммы, текущие просадки и стопы в размере 100-300 долл при торговле 1 лотом  , превратяться в 1000-3000 $  при увеличении рабочего объема в 10 раз и контролировать свои эмоции станет гораздо сложнее .
Я долго торговал Евробонд  1-3 лотами  и лелеял идею выйти на сайз в 50-100 лот, делать 3-4 тика в день  , забирать пару тыс евро и заканчивать работу. 

( Читать дальше )

Доброго дня, уважаемые коллеги!
Редко когда смотрю отчеты брокера, но обратил внимание, что моим кэшем некриво полльзуются ночью.
За это мне даже «платят» — 1,5% годовых !
То есть, если я включу плечо, то брокер мне впарит под 15%, а если мои бабки взять — то 1,5%
Что то мне это не по душе прямо скажем
Брокер БКС
Подскажите, пожалуйста, какие ставки у Ваших брокеров под займы «овернайт» Ваших же денежек кровных
С уважением
 

Если кто-то не знает Романа, вот ссылка на профиль: smart-lab.ru/profile/RomanAndreev/

Собирал информацию для себя, перечитывая блог с начала, но в связи с тем, что в ветке появляется много новичков и задаются почти однотипные вопросы, решил выложить для всех. 


Для новеньких в блоге

В таблице, все что относится к системной среднесрочной трендовой торговле. Прочитайте первый пост Романа smart-lab.ru/blog/135947.php и информацию о системе ниже — думаю, вопросов не должно остаться.
Стоп в таблице — это просто стоп-заявка для переворота позиции. Если по итогам стопа образовалась прибыль — значит это был тейк-профит, если убыток — стоп-лосс. Для бумаг, по которым произошел переворот, прибыль/убыток по предыдущей позиции указывается в столбце P/L%

В комментариях Роман также озвучивает уровни для внутридневной торговли — это расчетные уровни стопов, за которыми охотятся крупные игроки, создавая движения на рынке. Если решите торговать эти уровни - 

( Читать дальше )

Делюсь одним из методом, который сейчас исследую и тестирую. 

Исследуемый инструмент — rih4
метод — анализ баланса зарегистрированных заявок на кулю и продажу.

Есть три типа заявок — зарегистрированные заявки, которые отображаются в окне котировок, условные заявки, хранятся на сервере quik (как пример) и намерение трейдера совершить сделку. Условные завяки, так же как и намерения вытекают из текущего состояния рынка, так что смею предположить, что в этом театре заявки на покупки и продажу — вешалки, с которых все и начинается. 

Инструментарий системы QUIK позволяет построить сводный график зявок на покупку и продажу. Выглядит это примерно так:



( Читать дальше )

Я сегодня заработал кучу денег, и чтобы сохранить гармонию в мире — решил сделать свой подарок смарт-лабу, фейсбуку, живому журналу и везде, куда я смогу дотянуться и нагадить словами.

Поговорим о плече. Плечо есть всегда. Даже когда некоторые местные провокаторы или просто неумные люди пропагандируют торговлю без плеча — это просто значит, что они выбрали уровень плеча равный 1.  Почему не 0,5 1,1 или 0,001 — они не знают. Им так проще, не надо забивать себе голову тем, в чем они не разбираются и не хотят разобраться.

Но все, что выражается цифрами должно быть померяно, рассчитано и вбито в терминалы и экзели, чтобы дальше за вас думали железяки. Не куплю «на все плечи» или куплю «немного», а куплю на n.nn 

Итак, к делу, без воды:

Если плечо меньше оптимального — мы не добираем профита. Если больше — мы берем на себя лишний риск. Какой размер плеча оптимален? Критерий давно известен, но редко используется. Он называется «критерий Келли» по имени одного ботана и лудомана из лаборатории Белла. Плечо, или как говорят образованные люди — леверидж, f, определяется как отношение размера вашего портфеля к размеру вашего капитала. Критерий келли звучит так: f должен быть равен ожидаемой избыточной доходности (простите за мой русский, expected excess return) вашей стратегии поделенной на ожидаемое отклонение избыточной доходности, б%@, формулой это звучит красивее: 

( Читать дальше )

Когда то пльзовался такой штукой, идея пришла в голову самому, хотя уверен, что тема распространненная
Во всяком случае это работает и для начала вполне подойдет, как метод анализа рынка и кто этого не знал, будет полезно 

Работает на всех таймфреймах

Идея в том что цена имеет некую волатильность  на каждом периоде  и ходит диапазонами и даже сохраняя угол наклона на протяжении долгого времени
Как ни банально звучит, но тема рабочая
Удобно строить в мт4, беру фибо, удаляю уровни  родные и ставлю 1/2/3,,,,  и -1/-2/-3 ,,,, для того чтоб был канал и равноудаленные отклонения
Можно делать в нинзе, но в мт 4 удобней тем, что можно задать на каждом периоде свой канал и он будет отображаться только там, а не на всех таймах сразу, короче мт4 самое то
По последним экстремумам строим канал, и получаем суппорты  на  будущее 

Думаю всем видно, как канал построенный по текущим точкам, подтвержден не раз в истории

( Читать дальше )

Для начала имеет смысл определиться с более корректной дефиницией «ударного дня»…
А то открываешь «Финансовый словарь» и там:
«Ударный день (УД) — день с широким диапазоном колебаний цены».
Это некорректно.
Основополагающим критерием в определении ЗАВЕРШЁННОГО ударного дня является соотношение между:
а). разницей между оупеном и клоузом свечи-дневки
(т.е ТЕЛОМ свечи) — и
б). дневным торговым диапазоном (т.е. разницей между дневным максимумом и минимумом).
Если это соотношение равно 85 и более %% — тогда этот день — МОЖЕТ РАССМАТРИВАТЬСЯ на предмет УДАРНОГО.
А «день с широким диапазоном колебаний цены» — вполне себе может быть и «дожиком с громадными „соплями“ в обе стороны»…
Как-то так…
 
П.С.: решил-таки продублировать свой пост в топике Т.Мартынова
отдельным — своим — топиком, т.к. тема весьма важная...
Как-то так...