Добрый день всем! Хотелось бы поделиться своим взглядом на доллар/рубль с позиции теханализа по методу Р. Вайкоффа VSA. 

Недельный график. С июля 2017 г. по апрель 2018 г. в паре USD/RUB был рендж в диапазоне 55,50 — 61,00. В начале апреля произошел пробой верхней границы (уровень «creek») на крупном объеме с закреплением цены над ней, тестом и почти безоткатным движением до отметки 70,60. В методе VSA данный сигнал называется JOC (Jump Over Creek). Сам сигнал не торговый, а лишь показывающий намерения крупного игрока. 

Далее произошло формирование уровня так называемой «Нулевой точки», затем был UT (Up-Thrust, в теханализе — ложный пробой) дабы стряхнуть всех желающих «сходить» ещё выше и поход цены к уровню «creek». В том же VSA этот сигнал называется BTC (Back To Creek), после которого по логике и указанному методу должно развиться восходящее движение (возобновление покупок).

В данный момент цена подошла к самой линии «creek» и тут важно следить за реакцией цены, а именно её возобновлением: 

( Читать дальше )

Судя по всему, Юрий весело встретил новый год и решил продолжить развлекаться в своем блоге выложив вот такие прогнозы:

( Читать дальше )

Дивидендная доходность российских акций по индексу Мосбиржи 6-7% годовых, а если добавить выкупы акций (Лукойл, МТС), рост дивидендов в будущем (Газпром и др.), то компании выплачивают акционерам более 8% текущей стоимости.

За 2019 год индекс Мосбиржи вырос на 28,6% до 3046 пунктов, полная доходность с учетом дивидендов составила 37,1% — на 6,7% выше. Примерно 159 пунктов в индексе принесли дивиденды за вычетом налога (в чистом виде акционеры-резиденты России получают на 13% меньше, хотя некоторые компании уменьшают налог за счёт уплаченного в дочках).

Я собрал данные о дивидендах по всем 39 акциям, входящим в индекс Мосбиржи. В текущей структуре индекса дивиденды в течение 2019 года принесли 6,3%, а за 2020 по моим оценкам будет 6,6% (без вычета налога). Если иметь в портфеле только акции, которые платят относительно высокие дивиденды (>4%, а это ~80% индекса), то средняя дивидендная доходность достигнет 8%. Данные обновляются автоматически в таблице с модельным портфелем и целями по акциям https://docs.google.com/…/1EqDg2cC5NCLC0oH-qjpwkWdH1u…/edit… (требует авторизации). Кстати, многие цели и сам портфель обновлены на конец 2019.

( Читать дальше )

Наступил 2020 год, многое переосмыслил и как все великие и мудрые решил завести дневник трейдера.

Здесь буду публиковать все свои сделки, хотелки, видение рынка, отдельным блоком описывать спекулятивные сделки и принцип входа – выхода из позиции.

Также для своего удобства буду подробно разбирать все ошибки, выискивать закономерности и выстраивать свою собственную торговую систему.

Сильно вдохновился книгой Воспоминания Биржевого спекулянта и резюмировал для себя основные моменты для своей торговой системы:

• Покупка или продажа лесенкой в сторону тренда
• Всегда СТОП под предыдущую покупку или продажу
• Если вошел в позицию и она сразу же оказывается убыточной – сразу же выходить из нее и признавать что не прав и ошибся.
• Уметь чувствовать рынок (бычий или медвежий), никогда не торговать против тренда
• Изучать внимательно стакан, когда позволяет время, смотреть что происходит, скупка или раздача.
• Тренд на длинном таймфрейме никогда не заканчивается резко, обычно происходит переход в боковик
• Выход на позиций только на откатах.

( Читать дальше )

Здравствуйте!
C наступившим Новым годом!

Выкладываю некоторые свои настройки в QUIK (разрешение экрана 1920х1080).
Не забудьте после загрузки в QUIK проверить настройки в таблицах (я их настроил под себя).

Скачать настройки для QUIK можно по ссылке (обновил ссылку, так как Яндекс вводит ограничение на кол-во скачиваний): yadi.sk/d/_eI6SqHIwzmgmQ

Для торговли акциями (1920х1080):



Для торговли фьючерсами (1920x1080):


( Читать дальше )

       Стратегия формирования дивидендного портфеля, как заработать на дивидендных историях. В помощь начинающему инвестору.

    Фондовый рынок многократно обновляет свои вершины — исторические максимумы.
Сейчас, по завершении 2019 года финансовые компании опубликовывают всевозможную информацию о лидерах рынка, о дивидендных историях компаний, дивидендных«портфелях». На рынок приходят начинающие инвесторы. Они читают о доходностях трейдинга, доходностях дивидендных «портфелей» и начинают формировать свои «портфели» и «ранцы» без учета рыночной ситуации. Некоторым из них еще многому предстоит научиться и понять рынок во всем его многообразии. Хочется помочь им не сделать сразу опрометчивых шагов.

У меня сложилась стратегия формирования дивидендного «портфеля» и получения дохода на дивидендных историях фондового рынка. 

Стратегия позволяет достичь целей получения дивидендов и дохода на преддивидендном росте акций (если рост имеет место быть).

Суть идеи:

1. Для формирования дивидендного «портфеля» выделяю часть свободных средств. Т.е. средств которые мне не понадобятся 3-5-8-… лет.

2. Покупаю отобранные для дивидендного «портфеля» акции не позднее 2-1.5 мес до отсечки (если ранее их в «портфеле» не было).
Покупать по текущим ценам нельзя, определяю возможные зоны покупок от уровней, а также интересны покупки после коррекций. 

3. Удерживаю акции в «портфеле» несмотря на их рост или падение. Это очень тяжело, но приятно если доходность растет. 

3. При существенном росте цены акций продаю не более половины их накануне отсечки (лучше частями в последние дни). Т.е. не получаю часть дивидендов (экономлю на подоходном налоге с дивидендов), а получаю доход от роста акций.

4. После отсечки, в день дивидендного гэпа и позднее (с учетом рыночной ситуации, иногда через 2-4 месяца) подбираю акцульки обратно в «портфель» восполняя проданную часть или увеличивая их долю в «портфеле». 

Этим восполнением, в некоторых случаях, добиваюсь снижения средней стоимости покупки акций в «портфеле». Бывает, при формировании «портфеля» некачественные входы в сделку (по высокой как оказалось цене), или рынок, а иногда и отдельные истории в коррекции или падают.  Также произвожу увеличение количества бумаг при ребалансировке «портфеля».

5. Учитываю каждую сделку по акциям, все полученные доходы от продажи части акций из «портфеля» и дивиденды, реинвестирую в «портфель».

( Читать дальше )

Мой канал https://t.me/vardashkinblog

По ФА…

На уходящей неделе:

Протокол ФРС

Участники рынка не отреагировали на публикацию протокола ФРС, но отчасти причиной этому стала низкая ликвидность на рынках из-за времени публикации протокола.
Риторика в отношении ставок ФРС никого не удивила, члены ФРС намерены сохранять ставки на текущих уровнях «некоторое время», пока поступающая информация будет в целом соответствовать прогнозам по перспективам росту экономики.
Тем не менее, члены ФРС указали на возможность изменения политики в случае, «если появятся события, которые приведут к существенной переоценке перспектив».
Риторика протокола была с голубиными нотками, было признано сохранение нисходящих рисков для перспектив роста экономики в то время, как инфляция продолжает находится ниже цели ФРС по мандату в 2,0%.

ФРС перенесла завершение обзора по долгосрочной стратегии с января 2020 года на середину 2020 года, явно рассчитывая, что в июне понимание перспектив роста мировой экономики прояснится.
Но самая интересная часть протокола ФРС касалась дальнейшей политики по краткосрочным операциям репо.
ФРС обсудила ожидания постепенного перехода от активных операций репо в следующем году, поскольку покупки ГКО США обеспечивают большую базу резервов.
Календарь операций репо, начинающийся в середине января, может отражать постепенное сокращение активных операций репо, но некоторые операции репо могут понадобиться, по крайней мере, до апреля, когда налоговые платежи резко снизят уровень резервов.
Поскольку запасы остаются достаточными, то в какой-то момент может оказаться целесообразным осуществить техническую корректировку ставки по избыточным резервам IOER и предлагаемой ставки по соглашениям овернайт (ON RRP).
Если условия требуют такой корректировки, ставка IOER может приблизиться к середине целевого диапазона ставки по федеральным фондам, а ставка ON RRP может быть выровнена с нижней частью целевого диапазона.

( Читать дальше )