Сколько себя помню, при смене тренда события развиваются так: при езде наверх эйфория нарастает  по экспоненте. В самом конце тренда, когда начинаются скачки на объёме в другую сторону (фиксятся большие позиции) раздаются крики — что это за безумные медведи. Щас их всех отмаржинколят. Потом всё входит в некий диапазон и в нём умные методично фиксятся.  Всё это сопровождается воём аналитиков типа «выше пойдём, век воли не видать!». Ну конечно, иначе кто ж тогда будет покупать.  Это как правило, происходит днём. Ставят они плиту типа как сегодня например, 1600 коней (или около того) на 1300,  и выше неё не долетает, ессно. Ближе к вечеру эти благополучно пофиксившиеся граждане уходят из своих конторок  и убирают  плиту, радостные нищетрейдеры прыгают туда, куда раньше было неможно из-за плиты — наступает финальный выброс объёма. Далее рисуется опять консолидация на малых объёмах, где уже никто не хочет продавать, а покупать вроде как и не могут,  так, туда-сюда роботы гоняют… и с утра гэп вниз.

Какие есть способы для резидента РФ зашортить американский  индекс SP500?
Пять лет торгую фьчерсы ФОРТС, но сейчас не могу пройти мимо отличного шанса зашортить Америку?
Также буду рад если кто расскажет параметры котракта SP500 E-mini. Каких американских брокеров рекомендуете?

Заранее благодарен!

В своем предыдущем посте (где меня обвинили в палеве гроялей) я приводил результаты легкого «исследования» рынка. И Тимофей спросил меня, как и в чем я строил свои графики. Так родилась идея очередного поста из серии про Изи ленгвич. Пост про анализ данных в языке.

Почему опять изи-ленгвич и почему опять Multicharts? Да всё просто — не хочешь опростоволоситься — говори только о том, в чем разбираешься. Я не пробовал анализировать рынок с помощью других языков программирования — си шарпа или сток шарпа, например. Говорят, что даже если разбираешься в этих языках — всё равно не просто и не быстро решать какие-то задачи. Хотя, полагаю, дело в практике и знаниях. Когда Марсель выкладывает свои изыскания на языке R — иногда аж страшно становится, зачем такие трудности. Но, уверен, что существует определенный предел возможностей изи-ленгвич. Хотя, скорей всего, при анализе минуток инструментов нашего срочного рынка вряд ли этот предел легко достижим:) Кстати, эксель часто очень помогает. Изиланг+эксель.

( Читать дальше )

Недавно решил перейти из интрадея в скальпинг, но т.к. о скальпинге имел лишь общее представление и какой-то конкретной стратегии не было, пришлось обратиться к поисковику. К своему удивлению обнаружил, что на просторах интернета куда больше скальпинг стратегий для Форекса (во всяком случае сложилось такое впечатление), чем для ФОРТСа. Множество стратегий опираются на совокупность из сигналов индикаторов и на первый взгляд представляют собой невероятную сложность. Интрадей я торговал без индикаторов, за исключением скользящей средней, поэтому и скальпинг решено было изучать, используя стакан, график и объёмы (ои, плотность стакана и кластерный анализ я отнёс сюда же).

Итак,скальпинг — это быстрое совершение сделок внутри дня.

Время между открытием и закрытием сделки  у скальпера может составлять от нескольких секунд до нескольких минут (согласно финансовому словарю смарт-лаба).

Вашему вниманию хочу представить 10 наиболее адекватных на мой взгляд скальпинг стратегий, найденных мной на просторах интернета и изложенных в простой и понятной форме.

( Читать дальше )

Евро по Вульфу с 2012 года работает как часы:

smart-lab.ru/blog/tradesignals/105547.php

smart-lab.ru/blog/tradesignals/122742.php

Клин сформировался начинается думаю движуха к паритету!!!