Сегодня теханализ рекламируется на каждом шагу. Но душа просит подтверждений, неужели он так хорошо работает. Чтобы убедиться, мы обратились к выдающимся трейдерам и их историям. Ниже читайте истории богатейших трейдеров, которые практикуют теханализ.

Лучшие технические трейдеры

1. Марти Шварц

 Работая фондовым аналитиком, он почувствовал отвращение к своей работе. В поисках безрисковых точек входа Шварц разработал несколько технических индикаторов. И успех пришел, когда Марти полностью сконцентрировался на техническом анализе и математическом ожидании.

 Его счет поднялся с 40 тысяч до 20 миллионов. В 1984 году он выиграл чемпионат США по инвестициям. На вопрос, работает ли теханализ, Марти Шварц отвечает: «Девять лет я ковырялся с фундаментальным анализом, а разбогател только взявшись за технический».

 Трейдеры скорее прогорят, чем признают ошибку… Я начал выигрывать только когда смог сказать себе: «Плевать на самооценку, нужно заработать денег».

( Читать дальше )

news.bitcoin.com/shapeshift-keepkey-hardware-exchange/

Много писал про Крым, сегодня сидя в Москве перед компом с чувством грусти и тоски по Крыму, добавлю к моему предыдущему посту информацию по Крыму.

 

Помимо кристально чистой воды в море на пляжах в «Эволюции», основное время на пляже мы проводили там, хорошей погоды, чистого песка, в этот раз нам удалось пройти весь «Большой Крымский каньон». Для любителей активного отдыха прекрасное место. До ванны молодости, где вода по ощущениям градусов 9 идет туристическая тропа, пройти может каждый. Далее дикий каньон, потрясающие виды. В узком месте ширина каньона это вытянутые в стороны руки, а вверх с двух сторон вертикальные скалы высотой 250-320 метров и над головой на огромной высоте висят деревья. Чисто, камни, валуны по дороге внизу каньона приходится карабкаться по ним в буквальном смысле этого слова. Не безопасно скажу сразу, можно упасть. Безумно красиво, как в сказке. Путь у нас занял в один конец около 4 часов. Туда и обратно около 8 часов. С собой необходимо брать еду и питье. Хотя мы пили из местных ручейков, все живы и здоровы.

( Читать дальше )

Доброй ночи. Уже много было сказано за прошедшие пару дней о грядущем законопроекте. Звучали тут мысли о том, что составим общее письмо о несогласии или о том, чтобы уйти на америку. Ну и много других не очень лестных отзывов в адрес нашего ЦБ.

Я сейчас хочу составить список возможных вариантов своих действий если закон примут именно в таком виде. И я очень хочу чтобы грамотные смартлабовцы помогли мне дополнить такой список. все серьезно и по делу.

1. Ситуация (знакомая наверно большинству) неквалифицированный инвестор работает фьючерсами Si на ФОРТС. Использует 7 плечо.
2. Задача: продолжить работать в том же духе и в 2017 году.
3. Возможные способы решения:
Стать квалифицированным по новым правилам.
а) Для этого согласно новым правилам надо показать опыт работы в течении двух лет, активно инвестировать в течении двух лет и не нужно данных о доходах. в принципе мне подходит. Вопрос в том что будут считать активным инвестированием.
б) Два других варианта с указанием сбережений на 6 или 12 млн могут также оказаться полезными. Особенно если вдруг требования вкладываемые в понятие «активное инвестирование» окажутся непосильными, наверно проще будет показать на счету 12 млн.

( Читать дальше )

Как же все-таки правильно вычислять опционные коэффициенты?
Почему подход, используемый в терминале EXANTE, наиболее точен и предпочтителен? 
Продолжаем разговор о различных методах расчета греков для оценки опционов.



В предыдущей части мы рассказали, что такое греческие коэффициенты опционов (греки), и чем они полезны трейдеру. Но мы показали, что разные торговые программы вычисляют их по-разному. Результаты в лучших случаях расходятся на доли процента, а в худших – в разы. С чем связаны эти отклонения, и какому терминалу верить? Чтобы понять это, нам стоит немного поговорить о математике опционных моделей и разобраться в философии, которая за ними стоит. 

Как правило, в торговых терминалах греки вычисляются на основе модели Блэка-Шоулза (БШ), (см. русское и более подробное 

( Читать дальше )

Вы слегка задумались о миграции в ЕС, зашли в интернет и что вы увидели:  
                                                  Паспорт ЕС за инвестиции,
                                            ВНЖ для финансово-состоятельных,
                                                   ВНЖ за покупку недвижимости.

Вся реклама сводится к простому действию: купи недвигу в какой-нибудь стране ЕС и будет тебе счастье, вернее ВНЖ ( вид на жительство). Для убедительности, вам расскажут, что цены упали на 50% и теперь самое время инвестировать… а то опоздаем.

Почему нас русских «разводят» на покупать недвижимость? Да все просто, само по себе, получение ВНЖ, это чисто бюрократический процесс. Надо собрать бумажки, и лично принести их в офис миграции. Если у вас все бумажки правильные, вы этот внж и так получите. И денег заплатите только за гос.пошлины. Если же вас втянуть в историю с недвижимостью, то поиметь на вас можно 20000-30000-50000-100000-500000 Евро, в зависимости от вашей доверчивости и тщеславности. А сколько вы готовы заплатить просто за консультацию что бы все сделать самому? Правильно, ничего, ну максимум 200 Евро! Как видите цифры заработка несоизмеримы, поэтому вас будут «иметь и иметь».

( Читать дальше )

Забрал из НАУФОР!


Теперь поеду к брокеру и получу статус квалифицированного инвестора и все деньги вложу (100$) в развивающиеся рынки!

PS
Помогите больному котенку!
vk.com/club125375817

А у вас когда-нибудь были проблемы из-за неправильного подсчёта греков? Неудивительно, ведь даже самые продвинутые терминалы расходятся в своих вычислениях. Казалось бы, такое невозможно, учитывая, что расчеты некоторых параметров делает сама биржа. Однако мы сравнили данные в трех разных терминалах и пришли к удручающих выводам.

К примеру, если Дельта для подсчета опциона на индекс S&P 500 в терминалах EXANTE и IB почти одинакова, то оценки ToS сильно отличаются. С расчетом Тэты ситуация обстоит еще хуже – результаты всех терминалов расходятся на десятки процентов. 



Сегодня мы расскажем, почему корректность вычисления греков так важна в трейдинге, и в каком терминале реализована наиболее точная модель расчетов.

Опцион – один из самых рисковых и азартных финансовых инструментов. На нём, теоретически, можно быстро получить большие прибыли. Размер потенциального проигрыша заранее известен – это цена, за которую вы покупаете опцион (премия опциона). Размер же потенциального выигрыша не ограничен. Эта асимметрия привлекает к опционам многих новичков, но без опыта и знаний они обычно больше проигрывают, чем выигрывают. Для них опционы работают как лотерея: ведь там тоже проигрыш известен и невелик, а выигрыш может быть гораздо больше. Но вероятность проиграть – непропорционально больше, чем вероятность выиграть. Игроки в лотерею в среднем больше проигрывают, чем выигрывают.

( Читать дальше )

Ссылки для скачивания:
1-я часть
2-я часть
3-я часть
4-я часть
5-я часть
6-я часть
7-я часть
8-я часть

Полный список текстов:

> list.files(«E:/syst/lib»)
[1] "_algo_ algotrading.pdf"
[2] "_algo_ IntroductionToAlgorithmicTradingStrategies.pdf"
[3] "_algo_ stan.pdf"
[4] "_bayes_ applied bayesian modelling.pdf"
[5] "_bayes_ bajesovskie seti… logiko-veroyatnostnyj podxod.djvu"
[6] "_bayes_ bayesian statistical modelling.pdf"
[7] "_bayes_ BayesNets.pdf"
[8] "_bayes_ байесовские методы маш обуч.pdf"
[9] "_bayes_ введение в методы байесовского статистического вывода.djvu"
[10] "_caus_ Application of adaptive nonlinear Granger causality.pdf"
[11] "_caus_ Causalities of the Taiwan Stock Market.pdf"
[12] "_caus_ granger causality — theory and applicts.pdf"
[13] "_caus_ grangercausality.pdf"
[14] "_caus_ sugihara-causality-science.pdf"
[15] "_caus_ Причинный анализ в статистических исследованиях.djvu"
[16] "_change_ adaptive filtering and change detection.djvu"
[17] "_change_ detection of abrupt changes.pdf"
[18] "_change_ Efficient Multivariate Analysis of Change Points.pdf"
[19] "_change_ nikiforov_i_v_posledovatelnoe_obnaruzhenie_izmeneniya_svoist.djvu"
[20] "_change_ zhiglyavskii_a_a_kraskovskii_a_e_obnaruzhenie_razladki_sluch.djvu"
[21] "_change_ адаптивный метод обнаружения нарушений закономерностей по наблюдениям.pdf"
[22] "_change_ Момент разладки Чернова.pdf"
[23] "_change_ обнаружение изменения свойств сигналов и динамических систем.djvu"
[24] "_change_ обнаружение моментов разладки случайной последовательности.pdf"
[25] "_change_ обнаружение нарушений закономерностей по наблюдениям при наличии помех.pdf"

( Читать дальше )