Господа, откуда вы всё это берёте? Оставьте свои эротические фантазии о «безумном количестве медведей». Розничные трейдеры, то есть та самая «толпа» в НЕТТО-ЛОНГЕ по сипи. И уже давно. Они усредняли лонг ВСЁ падение, с марта по июнь. Теперь они его потихоньку кроют — в безубыток их выпускают. И именно это МЯСО с много раз усредненным плечевым лонгом, стремящееся выйти хотя бы в ноль, не даст сильно расти выше 1400.

А крупняк шорты крыл. В НЕТТО-ШОРТЕ — институционалы.

Вот картинка. Сверяйте свои измышления с реальностью.

Хочешь посмотреть глазами предков? Посмотри на небо...


Бытует мнение, что на рынке много таймфреймов — м1, м2, м4, м5, м15, м30, ч1, ч4, д1...., вообщем какой график ты откроешь, то в таком ТФ и окажешься, на те графики смотреть будешь и обязательно там смысл увидишь. {Заранее приношу свои извинения всем тем, кого коробит мой стиль изложения, но мне так проще расставлять акценты повествования: что я считаю правильным, а что нет} Но это не так. Рынок достаточно жёстко структурирован по принципу матрёшки, и, если ты не работаешь по законам одной из них (точка входа, амплитуда стопа/тэйка) то тебя будет методично пилить либо через стопы, либо через недобор прибыли (ранний выход или пересиживание). Вариант профессиональной работы — выкуп малых стопов с фиксом в большие мы пока не рассматриваем. Вообще, На рынке для успешной работы нужно знать всего две вещи: чьи стопы выкупать и в чьи фикситься. 

Классификация «групп участников» и их деятельность через призму «классовой принадлежности» (инвестор, фонд, свингер, интрадейщик, скальпер, НФТ, и «внутридневной спекулянт» )) ) мне видится абсолютно непродуктивной. Классифицировать группы надо в разрезе:

( Читать дальше )

В гостях: Андрей Степанов (ник asf-trade), частный трейдер.

Захотелось немного обобщить, для себя в первую очередь, разрозненную информацию из разных источников касательно темы сабжа. Очень, очень тезисно и кратко, источники главным образом интервью и видео + посты смартлабовцев. Все ссылки есть в местном уютном финсловаре.

Идеология, параметры и некоторые особенности.
1) Смысл и самоназвание стратегии — ультранизкорисковый арбитраж улыбки волатильности ближней и квартальной серии опционов. Философия «купил дешево — продал дорого» в терминах волатильности, реализуемая через хитрый набор-модификацию позиции.
2) Неоднократно заявленная эмпирическая вероятность неблагоприятного сценария — первые проценты, вероятность всего остального сильно выше.
3) Историческая доходность стратегии — высокая и крайне высокая, то есть двузначные проценты на экспирацию, трехзначные и выше за год.
4) Заявки лимитками в стакан не выставляются, объем берется с рынка (маркет-тейкинг), торговля ежедневная, крайне активная. Все в терминах волатильности, пут-колл без разницы, не менее 10 страйков. В некоторых страйках имеет очень большой вес от общего числа открытых позиций. ГО забито полностью.

( Читать дальше )

Ребята привет.
Давно ничего  не писал.
Решил набросать пару строк в самое продуктивное время — субботу утром.

Читая в последнее время посты «Smoketrader» стал частенько задумываться над влиянием ликвидности  на ФР .
Кстати надо сказать ему спасибо за то-что он указывает направление.

Недавно наконец руки дошли и сделал график для наглядности.



Ну собственно все видно невооруженным глазом. При предоставлении ликвидности банкам через некоторое время происходит разворот нисходящего тренда на ФР.

Кстати здесь я учитывал кредиты всем банкам на срок от 2 до 7 дней. Т.к. они имеют наибольшее визуальное влияние на РТС.

Как я вижу эту ситуацию.

( Читать дальше )

Предыдущий пост «Простая и эффективная ТС» оказался довольно сложным для понимания. Основная сложность на мой взгляд, заключается в том, что представлена не одна определенная стратегия, а целый набор принципов для работы  с рынком(импульс, проторговки, объем, трендовые рынки, соотношение стопа к профиту). Конечно после первоначанального прочтения возможна «каша в голове». Сегодня я предлагаю углубиться только в один из ранее представленных аспектов, а именно — работа с объемом.

Что интересно, это сборник постов совершенно другого трейдера. Но принципы работы перекликаются с предыдущим постом. Я глубоко уверен, что принцип успешной торговли —  один. Только разные авторы толкуют его по своему, но суть его не меняется.  

 
 



( Читать дальше )

Волатильность на рынках находится на минимальных уровнях. С другой стороны на рынке царит позитив, если уже не эйфория. Рынки практически безоткатно растут с середины декабря, несмотря на негативные события в Европе. И находятся возле своих прошлогодних максимумов. Обычно в такие дни и прилетают Черные Лебеди. Их появление, как правило, сопровождается снижением рынков и возрастанием волатильнос
ти. Отсюда возникает вопрос, как расставить ловушку, так чтобы поймать лебедя и заработать? При этом, я бы больше акцентировал внимание именно на том, как заработать от изменившейся волатильности, чём от изменения цены. Потому, что я не умею и не хочу делать направленную позицию. В своём видео я хочу поделиться с вами своими соображениями, как можно заработать на волатильности. Я попытался простыми словами объяснить, какую стратегию я бы использовал, а какую нет.

за 6 лет торговли такого еще не видел, это рекорд.
Поставили на открытии европы как только цена подошла убрали.

Опционы, как и фьючерсы являются инструментами рынка, главное отличие между ними  то, что
1) Фьючерс в своей основе имеет мужское начало и очевидную фаллическую структуру (см.«погонять вечером фьючерс туда-сюда» и т.д.)
2)опционы — это чисто женские производные («право, но не обязательство на куплю или продажу» — типично женский бред)

Как и женщины, опционы всегда имеют отношение к какому-нибудь фьючерсу. Причем опционам кажется, что они такие разные ( путы, коллы) но по своей сути представляют собой одно и то же, причем добавляя им или убавляя от них фьючерс(см п.1), можно синтетическим путем превратить пут в колл и наоборот, т.е. в конечном счете всё зависит от количества фьючерса

 
  Опционы по своему материальному положению  разделяются от «глубоко в деньгах» до «глубоко без денег». Причем такая важная характеристика, как «дельта опциона» указывает сколько в каждом опционе фьючерса(т.е.  сколько в каждой бабе мужика). У  опционов «глубоко в деньгах» дельта стремится к единице ( т.е. женщина «глубоко в деньгах» — это почти мужик), опционы же «глубоко  без денег» обладают только небольшой временной стоимостью, дельта у них стремится к нулю, они недороги в использовании, но и особых надежд на них возлагать не нужно — «поматросил и бросил». Опцион «около денег» имеет дельту = 0,5 — т.е. это наполовину мужик, наполовину баба и поэтому  с таким зверем нужно быть особенно осторожным.


( Читать дальше )