<HELP> for explanation

Блог им. karapuz

Про "шортилок, потерявших страх".

Господа, откуда вы всё это берёте? Оставьте свои эротические фантазии о «безумном количестве медведей». Розничные трейдеры, то есть та самая «толпа» в НЕТТО-ЛОНГЕ по сипи. И уже давно. Они усредняли лонг ВСЁ падение, с марта по июнь. Теперь они его потихоньку кроют — в безубыток их выпускают. И именно это МЯСО с много раз усредненным плечевым лонгом, стремящееся выйти хотя бы в ноль, не даст сильно расти выше 1400.

А крупняк шорты крыл. В НЕТТО-ШОРТЕ — институционалы.

Вот картинка. Сверяйте свои измышления с реальностью.

Про "шортилок, потерявших страх".
 

все верно… на смарттрейдерах и поедем вниз, но с новых хаев
avatar

Юрий Гараев

Юрий Гараев, вот только не все с хаев пойдут вниз, а потом с лоев не все на хаи пойдут… а так все верно :)
avatar

ML1210

карапуз, а ты не думаешь что на фьючах может быть ['l;& и все совсем наоборот! Юрий про новые хаи полностьстью согласен — ато увидели что высоко -надо шортануть сразу) трейдары млин) вчерашний хай в понедельник и дальше лоем будем
avatar

carmoran

carmoran, может быть хэдж*
avatar

carmoran

carmoran, finviz.com/futures_charts.ashx?t=ES&p=d1 посмотри на спот и все тебе ясно станет)
avatar

carmoran

carmoran, да что тут думать то? видно же всё. розница усреднялась против крупных спекулей и инститьюшнз, теперь лонги сокращает. крупные спекули усиливали шорт на падении с марта, теперь его кроют выпуская розницу в б/у — на этом рост. инститьюшнз сидят в шортах. и — да, это хедж. поэтому их невозможно отстопить.
но им нужен общий performance по портфелям, т. е. хедж нужно закрыть. и они это сделают. и не на хаях уж точно.
avatar

karapuz

karapuz, ага домохозяйки значит в прибыли а крупняк себе в убыток работает чтобы их выпустить)) не смеши)
avatar

carmoran

carmoran, они не в прибыли, а в безубытке. посчитай где они лонги то набирали и усредняли. а крупняк прикрыл практически последние профитные шорты. теперь перезаходить будет.
розница на падении опять будет усреднять (прошлый раз же выпустили) и третьей волной их добьет и перевернет в шорты на лоях. когда по другому было то.
avatar

karapuz

karapuz, ладно я понял, с тобой спорить не буду — тебя поза давит — в понедельник меня вспомнишь на 1420 по сипи)
avatar

carmoran

carmoran, на 1420 по сипи я просто шорта добавлю. и в понедельник 1420 не будет.
avatar

karapuz

karapuz, ага потом на 1460 добавишь потом на 1500 а на 1560 уже деньги кончатся, вот тогда и пойдем на 800)
avatar

carmoran

carmoran, думаешь зря рынок так закрылся на хаях, чтобы в понедельник сразу вниз пойти?
avatar

carmoran

carmoran, он и на той неделе закрылся на хаях
а в понедельник вниз пошли… все верно
avatar

astray

carmoran, именно для этого, основная сессия откроется ниже закрытия пятницы. вероятность 99%
avatar

Mr. Bean

Mr. Bean, хорошо, пускай так)
avatar

carmoran

carmoran, нет, на 1425 отстоплю. и на 1475 перезайду.
но этого не будет.

кстати могу и до 1560 спокойно сидеть в шорте
и деньги не кончатся. просто прибыль солью которая к этому моменту с начала года есть. но это так, к слову. я так не буду делать.
avatar

karapuz

karapuz, еще раз говорю смотри на спот, фьюч у крупняка это элемент хэджа, так что их позы в зеркальном отражении надо расценивать
avatar

carmoran

carmoran,
хеджевый шорт отражен как commercials
avatar

karapuz

karapuz, откуда взята картинка?
avatar

MrDrJOKER

Вот еще идейка: захотят ли амеры показать-заплатить ( прибыль (а как показывают отчеты её и так то не особо)от роста активов или как в прошлом году уронят рынки перед окончанием фин. года (типа налоговая отсрочка)и в результате переоценки активов не с чего платить, а бонусы к рождеству (соответственно и рост рынков после падения на ожиданиях куе3 в декабре)
avatar

INROS

INROS, да они почти каждый год так делают 10 лет, нет причин в этом году сделать как-то иначе.
avatar

karapuz

karapuz, ну вот и я думаю, с чего бы им в этом году такими щедрыми стать, да и на хрена им на финишной прямой предвыборной гонки, когда их по любому пинать будут, ещё и прибыль показывать, типа вы чё ребята мы же бедные как церковные мыши и нам так же как и безработным нужна помощь государства.
avatar

INROS

Так-то оно так но изрядно подзаеб. это болтание.
avatar

Kulikov Pavel

Карапуз, ты обычно глубоко копаешь: знаешь кто и по каким признакам входит в «смол», «лардж», «коммершиал» на ES? Я когда-то пытался рыть ( www.2stocks.ru/forum/index.php?showtopic=10392&view=findpost&p=445650 ), но не нарыл…

А рынок идёт вверх. На шортах этого уровня 1420 будем щупать с уходом вверх. Имхо.
avatar

XaMeJIeoH

XaMeJIeoH,
large speculators и commercials — это те, кто у кого поза выше установленного reporting level. для емини сипи это сейчас 100 контрактов (см тут в конце документа, 53-я, 54-я стр. www.cmegroup.com/rulebook/CME/I/5/5.pdf#page=54).

дальше, commercials — это те, кто зарегистрирован как хедж-аккаунт. для этого нужно форму заполнять ну и чтоб твоя реальная активность соответствовала заявленному, т. е. чтоб у тебя была позиция в underlying (в случае е-мини это значит на споте). это обычно просто интституционалы — маркет-мейкеры, хедж-фонды крупные и т.п.

остальные кто остался после отделения commercials в этой группе — это large speculators. они в свою очередь делятся в disaggregated отчете на подгруппы.

ну а все остальные, т. е. у кого поза меньше, чем установленный лимит для отчетности (в случае емини — меньше 100 контрактов) — это non-reportables или по другому small speculators.
avatar

karapuz

karapuz, а клиринговая контора, например Дорман, подаёт сегрегированный отчёт по своим счетам, выступая некой «единицей» или в разрезе каждого клиента?
У коммерсов же наличие некой нетто-позиции по ЕС не обязательно же означает исключительно хедж, это же может быть и направленная позиция?
Количество «Тотал трейдерз» в 519 (по последнему отчёту) не смущает?
avatar

XaMeJIeoH

XaMeJIeoH, total traders — это reportable. те, которые отчеты сдают. да, их мало, зато позы у них большие.
эти 519 позиций представляют 85% всего открытого интереса.

а на остальную толпу розницы, (несколько десятков тысяч человек у каждого из которых меньше 100 контрактов) приходятся остальные 15% открытого интереса

commercials _считаются по определению_ те, у кого хедж.
направленные позиции идут в large traders
avatar

karapuz

XaMeJIeoH,
отчеты нормальными брокерами в разрезе каждого клиента подаются.

исключение тут — офшорные помойки, которые для американского клиринга являются одним клиентом.
avatar

karapuz

з.ы. «в разрезе каждого клиента» — разумеется речь только о тех, кто должен отчитаться (т. е. превышает установленный reportable level). по тем у кого поза меньше ессно никто не отчитывается, потому они и называется non-reportable
avatar

karapuz

karapuz, спасибо. И последний вопрос: целесообразно ли отдельно рассматривать ES, либо более правильно рассматривать комплексно связку {(ES+опционыES)+(SP+опционыSP)}? Т.к. «голые направленные позиции» могут легко оказаться частью опционной конструкции.
avatar

XaMeJIeoH

помнится весной побеждали физики а не юрики… не?
avatar

FanatikBMW

VladimirB, я про фортс и РИ.
avatar

FanatikBMW

Лажа это всё на индексных фьючах инструментов как грязи и вся эта муть это тупо хедж всяких ETF'ов и спотовых позиций. Вон proshares впаривает всем инструменты типа SPXU, UPRO, SSO, SDS и т.д. как он кроет их фьючом? Какие позиции открыты по этим инструментам и т.д. а это только одна лавка… Ну и про «мелких» которые лезут во фьюч я вообще не особо верю всё по той же причине наличия более удобных инструментов (все кто думает что форексопомойки торгуют фьючем ошибаюццо там залог на открытие позиции 50к на контракт)… Не претендую на истину в конечной инстанции но для себя давно сделал вывод что смотреть на непонятно откуда взятый сот дело бесполезное…
avatar

Xapon

Xapon, это дело бесполезное, но речь не о пользе
речь о том, что нет никаких данных о том, что в рынке сейчас много шорта. а COT показывает вообще противоположную картину.
и nyse short interest кстати тоже.
avatar

karapuz

Xapon, залог на открытие позиции кстати вовсе не 50к на контракт в e-mini s&p ))
а 4375 долл.
avatar

karapuz


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW