Про "шортилок, потерявших страх".

Господа, откуда вы всё это берёте? Оставьте свои эротические фантазии о «безумном количестве медведей». Розничные трейдеры, то есть та самая «толпа» в НЕТТО-ЛОНГЕ по сипи. И уже давно. Они усредняли лонг ВСЁ падение, с марта по июнь. Теперь они его потихоньку кроют — в безубыток их выпускают. И именно это МЯСО с много раз усредненным плечевым лонгом, стремящееся выйти хотя бы в ноль, не даст сильно расти выше 1400.

А крупняк шорты крыл. В НЕТТО-ШОРТЕ — институционалы.

Вот картинка. Сверяйте свои измышления с реальностью.

es сипи шорты

karapuz

Санкт-Петербург

216

7 985

с 1 апреля 2011

36 Комментариев

Юрий Гараев
04 августа 2012, 11:58
все верно… на смарттрейдерах и поедем вниз, но с новых хаев
0
- ML1210
  04 августа 2012, 15:33
  Юрий Гараев, вот только не все с хаев пойдут вниз, а потом с лоев не все на хаи пойдут… а так все верно :)
  0
Maxim Khalmanskikh
04 августа 2012, 12:07
карапуз, а ты не думаешь что на фьючах может быть ['l;& и все совсем наоборот! Юрий про новые хаи полностьстью согласен — ато увидели что высоко -надо шортануть сразу) трейдары млин) вчерашний хай в понедельник и дальше лоем будем
0
- Maxim Khalmanskikh
  04 августа 2012, 12:07
  carmoran, может быть хэдж*
  0
  - Maxim Khalmanskikh
    04 августа 2012, 12:14
    carmoran, finviz.com/futures_charts.ashx?t=ES&p=d1 посмотри на спот и все тебе ясно станет)
    0
- karapuz
  04 августа 2012, 12:12
  carmoran, да что тут думать то? видно же всё. розница усреднялась против крупных спекулей и инститьюшнз, теперь лонги сокращает. крупные спекули усиливали шорт на падении с марта, теперь его кроют выпуская розницу в б/у — на этом рост. инститьюшнз сидят в шортах. и — да, это хедж. поэтому их невозможно отстопить.
  но им нужен общий performance по портфелям, т. е. хедж нужно закрыть. и они это сделают. и не на хаях уж точно.
  0
  - Maxim Khalmanskikh
    04 августа 2012, 12:15
    karapuz, ага домохозяйки значит в прибыли а крупняк себе в убыток работает чтобы их выпустить)) не смеши)
    0
    - karapuz
      04 августа 2012, 12:19
      carmoran, они не в прибыли, а в безубытке. посчитай где они лонги то набирали и усредняли. а крупняк прикрыл практически последние профитные шорты. теперь перезаходить будет.
      розница на падении опять будет усреднять (прошлый раз же выпустили) и третьей волной их добьет и перевернет в шорты на лоях. когда по другому было то.
      0
      - Maxim Khalmanskikh
        04 августа 2012, 12:22
        karapuz, ладно я понял, с тобой спорить не буду — тебя поза давит — в понедельник меня вспомнишь на 1420 по сипи)
        -1
        karapuz
        04 августа 2012, 12:25
        carmoran, на 1420 по сипи я просто шорта добавлю. и в понедельник 1420 не будет.
        +1
        Maxim Khalmanskikh
        04 августа 2012, 12:29
        karapuz, ага потом на 1460 добавишь потом на 1500 а на 1560 уже деньги кончатся, вот тогда и пойдем на 800)
        0
        Maxim Khalmanskikh
        04 августа 2012, 12:30
        carmoran, думаешь зря рынок так закрылся на хаях, чтобы в понедельник сразу вниз пойти?
        0
        astray
        04 августа 2012, 12:36
        carmoran, он и на той неделе закрылся на хаях
        а в понедельник вниз пошли… все верно
        0
        Mr. Bean
        04 августа 2012, 12:46
        carmoran, именно для этого, основная сессия откроется ниже закрытия пятницы. вероятность 99%
        0
        Maxim Khalmanskikh
        04 августа 2012, 12:55
        Mr. Bean, хорошо, пускай так)
        0
        karapuz
        04 августа 2012, 12:50
        carmoran, нет, на 1425 отстоплю. и на 1475 перезайду.
        но этого не будет.
        
        кстати могу и до 1560 спокойно сидеть в шорте
        и деньги не кончатся. просто прибыль солью которая к этому моменту с начала года есть. но это так, к слову. я так не буду делать.
        0
  - Maxim Khalmanskikh
    04 августа 2012, 12:33
    karapuz, еще раз говорю смотри на спот, фьюч у крупняка это элемент хэджа, так что их позы в зеркальном отражении надо расценивать
    0
    - karapuz
      04 августа 2012, 12:39
      carmoran,
      хеджевый шорт отражен как commercials
      0
      - MrDrJOKER
        04 августа 2012, 13:56
        karapuz, откуда взята картинка?
        +1
INROS
04 августа 2012, 12:17
Вот еще идейка: захотят ли амеры показать-заплатить ( прибыль (а как показывают отчеты её и так то не особо)от роста активов или как в прошлом году уронят рынки перед окончанием фин. года (типа налоговая отсрочка)и в результате переоценки активов не с чего платить, а бонусы к рождеству (соответственно и рост рынков после падения на ожиданиях куе3 в декабре)
+1
- karapuz
  04 августа 2012, 12:26
  INROS, да они почти каждый год так делают 10 лет, нет причин в этом году сделать как-то иначе.
  0
  - INROS
    04 августа 2012, 12:33
    karapuz, ну вот и я думаю, с чего бы им в этом году такими щедрыми стать, да и на хрена им на финишной прямой предвыборной гонки, когда их по любому пинать будут, ещё и прибыль показывать, типа вы чё ребята мы же бедные как церковные мыши и нам так же как и безработным нужна помощь государства.
    0
Kulikov Pavel
04 августа 2012, 12:53
Так-то оно так но изрядно подзаеб. это болтание.
0
XaMeJIeoH
04 августа 2012, 12:55
Карапуз, ты обычно глубоко копаешь: знаешь кто и по каким признакам входит в «смол», «лардж», «коммершиал» на ES? Я когда-то пытался рыть ( www.2stocks.ru/forum/index.php?showtopic=10392&view=findpost&p=445650 ), но не нарыл…

А рынок идёт вверх. На шортах этого уровня 1420 будем щупать с уходом вверх. Имхо.
0
- karapuz
  04 августа 2012, 13:25
  XaMeJIeoH,
  large speculators и commercials — это те, кто у кого поза выше установленного reporting level. для емини сипи это сейчас 100 контрактов (см тут в конце документа, 53-я, 54-я стр. www.cmegroup.com/rulebook/CME/I/5/5.pdf#page=54).
  
  дальше, commercials — это те, кто зарегистрирован как хедж-аккаунт. для этого нужно форму заполнять ну и чтоб твоя реальная активность соответствовала заявленному, т. е. чтоб у тебя была позиция в underlying (в случае е-мини это значит на споте). это обычно просто интституционалы — маркет-мейкеры, хедж-фонды крупные и т.п.
  
  остальные кто остался после отделения commercials в этой группе — это large speculators. они в свою очередь делятся в disaggregated отчете на подгруппы.
  
  ну а все остальные, т. е. у кого поза меньше, чем установленный лимит для отчетности (в случае емини — меньше 100 контрактов) — это non-reportables или по другому small speculators.
  +4
  - XaMeJIeoH
    04 августа 2012, 14:38
    karapuz, а клиринговая контора, например Дорман, подаёт сегрегированный отчёт по своим счетам, выступая некой «единицей» или в разрезе каждого клиента?
    У коммерсов же наличие некой нетто-позиции по ЕС не обязательно же означает исключительно хедж, это же может быть и направленная позиция?
    Количество «Тотал трейдерз» в 519 (по последнему отчёту) не смущает?
    +1
    - karapuz
      04 августа 2012, 15:09
      XaMeJIeoH, total traders — это reportable. те, которые отчеты сдают. да, их мало, зато позы у них большие.
      эти 519 позиций представляют 85% всего открытого интереса.
      
      а на остальную толпу розницы, (несколько десятков тысяч человек у каждого из которых меньше 100 контрактов) приходятся остальные 15% открытого интереса
      
      commercials _считаются по определению_ те, у кого хедж.
      направленные позиции идут в large traders
      0
    - karapuz
      04 августа 2012, 15:14
      XaMeJIeoH,
      отчеты нормальными брокерами в разрезе каждого клиента подаются.
      
      исключение тут — офшорные помойки, которые для американского клиринга являются одним клиентом.
      0
      - karapuz
        04 августа 2012, 15:19
        з.ы. «в разрезе каждого клиента» — разумеется речь только о тех, кто должен отчитаться (т. е. превышает установленный reportable level). по тем у кого поза меньше ессно никто не отчитывается, потому они и называется non-reportable
        0
        XaMeJIeoH
        04 августа 2012, 17:59
        karapuz, спасибо. И последний вопрос: целесообразно ли отдельно рассматривать ES, либо более правильно рассматривать комплексно связку {(ES+опционыES)+(SP+опционыSP)}? Т.к. «голые направленные позиции» могут легко оказаться частью опционной конструкции.
        0
FanatikBMW
04 августа 2012, 14:15
помнится весной побеждали физики а не юрики… не?
0
- FanatikBMW
  04 августа 2012, 14:16
  VladimirB, я про фортс и РИ.
  0
Xapon
04 августа 2012, 14:45
Лажа это всё на индексных фьючах инструментов как грязи и вся эта муть это тупо хедж всяких ETF'ов и спотовых позиций. Вон proshares впаривает всем инструменты типа SPXU, UPRO, SSO, SDS и т.д. как он кроет их фьючом? Какие позиции открыты по этим инструментам и т.д. а это только одна лавка… Ну и про «мелких» которые лезут во фьюч я вообще не особо верю всё по той же причине наличия более удобных инструментов (все кто думает что форексопомойки торгуют фьючем ошибаюццо там залог на открытие позиции 50к на контракт)… Не претендую на истину в конечной инстанции но для себя давно сделал вывод что смотреть на непонятно откуда взятый сот дело бесполезное…
0
- karapuz
  04 августа 2012, 15:04
  Xapon, это дело бесполезное, но речь не о пользе
  речь о том, что нет никаких данных о том, что в рынке сейчас много шорта. а COT показывает вообще противоположную картину.
  и nyse short interest кстати тоже.
  +2
- karapuz
  04 августа 2012, 15:26
  Xapon, залог на открытие позиции кстати вовсе не 50к на контракт в e-mini s&p ))
  а 4375 долл.
  0