Мочканул полтинник по рынку в итоге вылезла скатерть сделок

150,570.000000    12  14:06:28
150,570.000000    4    14:06:28
150,570.000000    4    14:06:28
150,570.000000    5    14:06:28
150,570.000000    1    14:06:28
150,570.000000    4    14:06:28
150,570.000000    2    14:06:28
150,570.000000    2    14:06:28
150,570.000000    2    14:06:28
150,570.000000    2    14:06:28
150,570.000000    1    14:06:28
150,570.000000    2    14:06:28
150,570.000000    1    14:06:28
150,570.000000    2    14:06:28
150,570.000000    2    14:06:28
150,570.000000    2    14:06:28
150,570.000000    2    14:06:28

Все уложилось в 1 секунду
Что это за вид роботов такой ?

Сейчас на рынке такая ситуация, что в целом дешевле не делать ничего, чем делать что-то. Я не беру в расчет HFT, речь о свечных стратегиях.

Но рынок постоянно меняется и завтра он возможно будет лучше чем вчера. Интересно можно ли где-то быстро (в течении месяца) взять от 10 до 30 млн. рублей, под хорошую рыночную ситуацию?

Почему интересно, потому что даже лучшим, у нас дают какие-то копейки (3-5млн).

Может фонды трейдеров какие-то есть?

UPD: Хорошая рыночная ситуация это не пересечение двацатой сма пятидесятой вкупе с перепроданным стохастиком, как вы подумали, а скажем так появление волатильности и денег. 

Обзор сегодняшнего рынка


Очередной «день сурка» на российском рынке. Диапазон движения фьючерса РТС за сессию составил смешные 1500 пунктов. Из интересного вчера заметил, что кто-то в последние 15-минут торгов вдруг решил прикупить 135 000 опционов и подбрасывал цену в моменте до 170 пунктов, что, на мой взгляд, крайне дорого и 140е покупать значительно выгоднее. По моим расчётам, если ориентироваться на 6месячную волатильность,  цифра 135 000 по распределению вероятностей за последние 15 лет на нашем рынке может произойти с вероятностью примерно 2.5%. Похожие события были до 2000 года, и один раз в 2008 году. Хотя, есть вариант, что покупатель не рассчитывает на выход в страйк (скорее всего так и есть), а просто планирует продать в случае взлёта подразумеваемой волатильности. 

Серьёзных изменений ОИ в опционах сегодня не наблюдалось, да и обороты небольшие. В ближайших планах смотреть не просто ОИ, а изменение ОИ в связке с изменениями IV, чтобы получался более качественный анализ. Изменения IV могут показать краткосрочные настроения игроков на рынке опционов, особенно важными, на мой взгляд, являются изменения IV без видимых на то причин.


Обороты сегодня невысокие:

Опционы на фьючерс РТС — 9.8 млрд. рублей

Опционы на самые ликвидные акции — 186 млн. рублей

Пут-колл ратио

Опционы на фьючерс РТС — 0,71

Опционы на ликвидные стоки — 0,92 

Реальная торговля

Особо активных действий сегодня не предпринимал. Вчера закрыл проданные коллы. Текущее положение фьючерса вполне устраивает. По рынку, по прежнему, думаю, что могут вынести вверх. Хотя сегодняшние котировки из будущего по сберу меня сильно насторожили :)






( Читать дальше )

Сигналы рецессии в США, о которых мы слышали совсем недавно, повсеместно, были слишком преждевременны. Основные экономические показатели, это безработица и производственная активность, находятся далеко от кризисных значений. Да, если рассматривать эти показатели локально, то есть некоторые опасения, но если взглянуть на них более широко, за последние несколько лет, то вполне получается «сносная» картина.
 
Заявки на пособия по безработице находятся на минимальном уровне за весь посткризисный период.



( Читать дальше )