Обычный трейдер смотрит на свечной график, но свеча — это уже тень прошлого, постфактум. Между тем настоящая динамика рождается в глубине торгового стакана — Limit Order Book, где борьба заявок определяет будущий импульс.

Проблема в том, что историю стакана почти нигде не увидеть: розничные терминалы для частных клиентов дают лишь текущую таблицу DOM ( Depth of Market ) и это статичный срез без прошлого.

Чтобы увидеть то, на что обычный трейдер не обращает внимание я собрал инструмент, который превращает исторические данные L2 Order Book (стакан заданной глубиной) и Trades Stream (обезличенные сделки) в тепловые карты и позволяет изучать эволюцию заявок на Московской бирже через браузер с Deep Zoom — плавно, как в Google Maps.

Знаете Bookmap?

Длинные ОФЗ с дюрацией от 6 лет, пожалуй, уже года два активно обсуждаются, как инструмент способный принести почти повышенный доход в среднесрочной перспективе при условии последовательного снижения ключевой ставки (КС – далее). Однако за это время денежно-кредитная политика (ДКП) регулятора вносила свои коррективы. Тем не менее перспектива заработать более 60% совокупного дохода вполне реальна за 2 года. Об этом далее в статье.

Длинные ОФЗ обладают самой высокой модифицированной дюрацией (MD – показателю изменчивости «грязной» цены облигации при изменении ставки на 1 п. п.). Благодаря этому, при снижении ставок, можно будет заработать гораздо больше коротких госбумаг и даже корпоративных 2-го эшелона. Таким образом, ключевой фактор здесь – какая будет доходность госбондов через 1Y и 2Y? Данные сроки обусловлены периодом нормализации ДКП ЦБ РФ, когда инфляция по среднесрочному базовому сценарию должна снизиться к таргету в 4% с текущего уровня 7,9%, а КС – до 7,5-8,5% (в среднем 8%) с нынешних 16,5%.

9 декабря проведем первый в нашей истории Diasoft Strategy Day. Присоединяйтесь – на мероприятии мы заглянем в будущее «Диасофт» и:

• расскажем, почему наши цели достижимы;

• поговорим о ключевых драйверах развития российской IT-отрасли;

• презентуем стратегию развития бизнеса компании и подробно остановимся на ее главных направлениях.

Вы сможете пообщаться 
с первыми лицами компании и задать вопросы основателям бизнеса. Ключевые спикеры мероприятия:

Александр Глазков, генеральный директор «Диасофт»;

Александр Генцис, директор по работе с клиентами и партнерами «Диасофт»;

Дмитрий Поленов, финансовый директор «Диасофт».

Прикрепляем ссылку на регистрацию – welcome: https://dsd.diasoft.ru/ 

Меня как-то спрашивали про книги по инвестированию, коротко отвечу. Вчера насчитал около 50 прочитанных книг так или иначе связанных с фондовым рынком.

➡️У каждого понятие полезность разнится в силу опыта. Вот мой список самых полезных, самые топовые подчеркнул:

Говард Маркс: О самом важном (удивительно, но я ее не читал и прямо сейчас восполняю пробел).

Питеру Линч: Переиграть Уолл-Стрит, Метод Питера Линча.

Бернхем Терри:Подлые рынки и мозг ящера.

Джек Швагер: Маги Фондового Рынка (все серии книг), Технический Анализ.

Уильям Ф. Шарп: Инвестиции.

Нассим Талеб: Черный Лебедь, Антихрупкость.

Джордж Сорос: Алхимия финансов.

Бенджамин Грэм: Разумный инвестор.

Уильям Бернстайн: Манифест инвестора.

Тимофей Мартынов: Механизм трейдинга.

Виктор Сперандео: Принципы профессиональной спекуляции.

Миллер Дональд: Правила инвестирования Уоррена Баффетта (про Баффетта много книг, но читать все смысла мало).

Пеко Даниэль, Ренн Кори: Университет Berkshire Hathaway.

Френк Армстронг: Инвестиционные стратегии 21 века.

Если вы самостоятельно анализируете историю котировок с нашей MOEX (загружая данные в формате .csv из QUIK или откуда-нибудь их скачивая), то наверняка сталкивались с ситуациями различных ошибок и пропусков в данных, на поиск и обработку которых тратится много времени.

Поэтому решил я написать себе пару простеньких python скриптов, которые бы автоматически проверяли данные на пропуски и ошибки. Дальше, как обычно, все пошло по классике:

— У нас было 2 пакета ..., 75 таблеток ..., 5 упаковок ..., пол-солонки… и целое множество… всех сортов и расцветок, а также текила, ром, ящик пива, пинта… и… Не то что бы это был необходимый запас для поездки. Но если начал собирать ..., становится трудно остановиться.

Что получилось в итоге:

cleaner.py

• преобразует названия колонок к нормальному виду: чистит <> и приводит к нижнему регистру, например <TICKER> -> ticker
• вычищает лишнее (SPBFUT, SPFB) из названия тикера
• создает нормальный столбец datetime с временем в формате ISO