Вторник — это день новичка на нашем канале. В этот день мы совершаем простые сделки на рынке, отвечаем на вопросы начинающих трейдеров и разбираем темы, которые актуальны для новичков. 

Команда опытных трейдеров Live Investing обучает трейдингу с нуля. Присоединяйтесь к эфиру, задавайте вопросы преподавателям и торгуйте вместе с нами. 

09:30 — 10:00 — Обзор рынка, скальперский брифинг от Артема Кендирова

10:00 — 11:30 — Разбор базовых тем, торговля простых конструкций, разбор сделок, работа с новичками в чате

11:30 — 12:00 — Торговля на криптобирже Binance. Аналитика и разбор сделок.

Go Invest: clck.ru/33nS8n 

Go Invest — это высокотехнологичный брокер нового поколения. Для торговли и аналитики трейдерам бесплатно доступны два торговых терминала: веб-версия (https://clck.ru/34GtzW ) и десктоп-версия (https://clck.ru/34Gu4J). Все возможности Trading View и даже больше. 

— Индивидуальная настройка терминала

— Доступ ко всем биржевым инструментам

— Удобная аналитика доходности

( Читать дальше )

Китайские банки исчезли с ценовых аукционов Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов (London Bullion Market Association (LBMA) по золоту. Об этом пишет профильный сайт bullionstar.com, передает inbusiness.kz. 

Уход китайских банков с ценовых аукционов LBMA на рынке золота вызывает вопросы о том, как это повлияло на ликвидность торгов и определение ими цен на драгоценный металл, поскольку они перестали отражать спрос и предложение на золото из Китая, который является его крупнейшим производителем, импортером и потребителем.

Ценовые аукционы на золото в LBMA, проводимые два раза в день, были запущены в 2015 году, чтобы заменить печально известный и манипулятивный, как оказалось, фиксинг котировок на драгоценный металл, в котором ранее участвовал картель таких банков как Barclays, HSBC, Société Générale Scotia and Deutsche Bank, так называемая банда пяти. Список участников нового, улучшенного механизма биржевого ценообразования был увеличен для большей прозрачности и надежности данных, используемых для расчета бенчмарка, который бы обеспечивал репрезентативность рыночной цены.

( Читать дальше )

Хочешь, такой, купить ОФЗ, а их так много разных, что не понимаешь, чем они отличаются. Но на самом деле всё проще, чем кажется, а по номеру выпуска уже сразу можно понять, это ОФЗ-ПД, ОФЗ-ПК, ОФЗ-АД или ОФЗ-ИН. Разве что ОФЗ-н не сможете опознать, потому что на бирже их нет (они же для населения, а население, как мы знаем, на биржах не водится).

 Классификация

• ОФЗ-ПД — облигации с постоянным доходом (фиксированный купон)
• ОФК-ПК — облигации с переменным купоном (ставка привязана к RUONIA)
• ОФЗ-ИН — облигации с индексируемым номиналом, они же инфляционные (номинал растёт на уровень инфляции, а точнее — пропорционально индексу потребительских цен Росстата), а купон у них 2,5%
• ОФЗ-АД — облигации с амортизацией долга (номинал гасится частями), а не адские или адовые, они бывают ПД и ПК
• ОФЗ-н — какая-то чушь, которую населению предлагают купить в банках (Сбер, ВТБ, ПСБ и Почта), на бирже не торгуются

( Читать дальше )

Для пассивного инвестора, у кого нет времени или желания следить за происходящим на рынке, выбор отдельных бумаг, как акций, так и облигаций, может вызывать трудности. Поэтому, такому инвестору можно рассмотреть уже готовые БПИФы в виде диверсифицированных фондов на большое количество бумаг с желаемыми характеристиками.

Сегодня разберем и сравним БПИФы на облигации РФ, которые имеют относительно невысокие комиссии и обладают приемлемой ликвидностью. Во всех фондах купонный доход реинвестируется, что позволит сэкономить на налогах.

📌 БПИФы на государственные облигации с постоянным купоном (SBGB) и с индексацией на инфляцию (INFL):

✔️ #SBGB УК Первая (Сбер)
Комиссия УК — 0,82%
Активы — 10,5 млрд руб.
Дюрация — 4,5 года
Доходность за 12 мес. составила 8,47%.

✔️ #INFL УК Ингосстрах
Комиссия УК — 0,4%
Активы — 0,5 млрд руб.
Дюрация — 4,66 лет
Доходность за 12 мес. составила 18,17%

📌 БПИФы на корпоративные облигации

Диверсификация внутри БПИФ с корпоративными выпусками довольно высокая, поэтому, надежность таких фондов близка к SBGB, а доходность часто бывает интереснее. БПИФ на ОФЗ подойдет для очень консервативных инвесторов, там проще приобрести ОФЗ напрямую, чего не скажешь о корпоративных облигациях.

( Читать дальше )

Озадачился сегодня комиссиями по фьючам. Составил табличку по наиболее ликвидным. Может кому пригодится:



И следом составил более наглядную табличку, показывающую расходы в сделке и доходность на депозит:



( Читать дальше )

Улетал по делам, нужно было добить опционные книги и утереть всем нос на ЛЧИ, но сейчас выдалась свободная минутка и можно чуток пографоманить...

Итак, я собрал на бумаге лучшее, что было на опционную тематику. Попса продается сегодня в книжных магазинах, практически всё покупается через Вайлдбериз, а вот редкие книги можно достать через Avito, ценник, правда, не 3 копейки. Например, вонючий Чекулаев продается за 2500 руб. Да-да, тот самый, которого раздавали в 2001 году бесплатно для всех, кто хотел изучать опционы и ходил на конференции.

Коннолли стоит около 2000 руб, книга стоящая, рекомендую.

Вот так выглядит опционная полочка:



Напомню также про опрос, который делали в опционном чате, чтобы отсортировать книги по популярности авторов:



( Читать дальше )

Хорошо прибыльная и доступная версия арбитражей сегодня в обсуждении.

То что мы торгуем сами.

ИНДЕКСНЫЙ ОДНОНОГИЙ АРБИТРАЖ

Давайте разбираться с тем что это такое.

 

 

Рис. 1. Эквити из тестера, после Back-Forwards за год

В реале 2 недели. Пока + 7.5%.

 

1 Что такое одноногий индексный арбитраж?

 

Давайте сразу начнём с картинки индекса и как его рассчитывать:

 

( Читать дальше )

Компетентные органы государства — члена Евросоюза (например, регуляторы, министерства финансов) могут разрешить разморозку денежных средств или активов, принадлежащих Национальному расчетному депозитарию (НРД), говорится в публикации о восьмом пакете санкций в отношении России в официальном журнале Евросоюза.

Документ от 6 октября:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2022:259I:FULL&from=EN

По оценке Банка России, из-за «поломки моста» между НРД и держателями иностранной финансовой инфраструктуры были заблокированы активы 5 млн человек. В результате только на счетах бельгийского клиринга Euroclear зависло €72 млрд. В начале августа НРД обратился в суд ЕС в Люксембурге с требованием отменить санкции.

https://www.rbc.ru/finances/07/10/2022/633f05349a79470394be27aa

В корпоративном мире жизнь не стоит на месте. Вот что-то происходит с Энел, который зажал наши дивы...
Поступило сообщение от моего брокера, что могу принять участие:

если вы готовы поучаствовать, но не готовы оплачивать свое участие по тарифам брокера


( Читать дальше )

Euroclear инвестировала замороженные российские активы, заработав на этом €110 млн — из полугодового финансового отчета компании

«В соответствии со стандартным процессом Euroclear, денежные средства инвестируются для получения процентного дохода. В первом полугодии процентный доход от замороженных активов, удерживаемых из-за антироссийских санкций, составил €110 млн»

Правление Euroclear ожидает, что эти процентные доходы существенно вырастут, поскольку заблокированные платежи и выплаты продолжают накапливаться в условиях повышения процентных ставок.

Euroclear заработала на замороженных российских активах €110 млн — Новости – Финансы – Коммерсантъ (kommersant.ru)
Euroclear инвестировала замороженные российские активы, заработав на этом €110 млн — ТАСС (tass.ru)