Экономическая природа цены подразумевает всего два состояния: 1) баланс 2) дисбаланс. Иными словами:


                                      движение в диапазоне (боковик)


( Читать дальше )

Дойдя до конца, люди смеются над страхами, мучившими их вначале.
Пауло Коэльо

 Если ты не знаешь, чего хочешь, ты в итоге останешься с тем, чего точно не хочешь.
Чак Паланик

 Чтобы дойти до цели, надо идти.
Оноре де Бальзак

 Это своего рода забава, делать невозможное.
Уолт Дисней

 Если люди не смеются над вашими целями, значит ваши цели слишком мелкие.
Азим Премжи

 

 Пробуйте и терпите неудачу, но не прерывайте ваших стараний.
Стивен Каггва

 К черту все! Берись и делай!
Ричард Брэнсон

 Мы сами должны стать теми переменами, которые хотим видеть в мире.
Махатма Ганди

 Препятствия – это те страшные вещи, которые вы видите, когда отводите глаза от цели.
Генри Форд

 Постановка целей является первым шагом на пути превращения мечты в реальность.
Тони Роббинс

Быть самым богатым человеком на кладбище для меня не важно… Ложиться спать и говорить себе, что сделал действительно нечто прекрасное, — вот что важно!
Стив Джобс

( Читать дальше )

Здравствуйте, коллеги!
Если вы не знаете про мой путь в трейдинге, то предлагаю вам загляднуть сюда. Та конференция состоялась почти год назад… возможно следующая конфа будет в режиме оналйн?)

Сегодня я вам расскажу о том как перенёс свой алготрейдерский опыт в ручную торговлю. Я нахожусь в регионе где карантин объявлен уже более двух недель. Всё это время я старался проводить с пользой для души, тела и торгового счёта! Поэтому решил попробовать торговать в ручном режиме. Знания и умения которыми я овладел занимаясь алгоритмическим трейдингом очень даже пригодилсь. Была разработана полу автоматическая торговая система. Её описание представлено ниже.


( Читать дальше )

Об авторе

«Джон Элерс-инженер-электрик, получивший степень бакалавра и магистра в Университете Миссури. Он сделал свою докторскую работу в Университете Джорджа Вашингтона, специализируясь на полях, волнах и теории информации. Он ушел на пенсию в качестве старшего инженера из Raytheon. Он был частным трейдером с 1976 года.

Джон является пионером в области внедрения алгоритма измерения циклов MESA и использования цифровой обработки сигналов в техническом анализе. Он разработал анализ спектра максимальной энтропии (MESA) более трех десятилетий назад. Программа развивалась с увеличением мощности современных компьютеров.

( Читать дальше )

Начал разбираться в теме опционов в конце февраля. Сначала просто тупо покупал коллы по Сишке, зная что она вырастет, и путы если предполагал что будет падать. Как и все новички (нищеброды) покупал дальние т.к. они дешевле и риск прогнозируем. 
  В начале марта плавно перешел на опционы РТС, т.к посчитал, что там волатиль повыше ( и правда ришку кидает туда сюда не по детски). Вообщем при выборе особо не заморачивался с распадами, волатилями и прочей, покупал/продавал квартальные. На знаменательный день когда Ришка рухнула у меня были опционы пут 120000 (20шт) колл 130 (20шт) и дельту выровнял фьючами. После праздников фиксанул 200.000 прибыли на этом деле. Потом стал покупать стренглы(далеко расположенные колл и пут +-5000 от центра) в течении дня и фиксить их утром на взрыве волы(почти на полную котлету). Не обращая внимания на греки, я поднял к концу вакханалии еще 300.000. На отскоке данная стратегия еле еле стала выходить в+ (писал в блоге можете полистать). А потом и вообще стала минусить. 

( Читать дальше )

Всем привет. Переделал первоначальную версию скрипта. Исправил некоторые ошибки и немного расширил функционал. Теперь скрипт может сохранять данные в текстовый файл, который потом можно анализировать в другой программе (например exсel). Также, в отличии от первого варианта, скрипт показывает в таблице усредненную цену, по которой прошли сделки. В первом варианте отображалась цена последней сделки. И в скрипте добавлен показ накопленной дельты за все время пока скрипт работает.

TICER = "SBER";
CLASS_CODE = "TQBR";
FilePath = getScriptPath() .. "\\export.txt";--путь к файлу
save = false;--сохранять данные в файл если false нет, true да

f = nil;
stopped = false;
t_id = nil
H = -1;
M = -1;
VSELL = 0;
VBUY  = 0;
CDelta = 0;
CountTrans = 0;
PriceTrans = 0.0; 
t = "";
function OnInit()
    CountTrans = 0;
        if save then f = io.open(FilePath,"w"); end
        CreateTable();
end 

function main() 
        while not stopped do 
          if IsWindowClosed(t_id) then
         stopped = true;
      end       
          sleep(10);
        end
end

function CreateTable()
   t_id = AllocTable(); 
   AddColumn(t_id, 0, "Время", true, QTABLE_STRING_TYPE, 10);
   AddColumn(t_id, 1, "BUY", true, QTABLE_INT_TYPE, 10);
   AddColumn(t_id, 2, "SELL", true, QTABLE_INT_TYPE, 10);
   AddColumn(t_id, 3, "Дельта V", true, QTABLE_INT_TYPE, 10);   
   AddColumn(t_id, 4, "AVG Цена", true, QTABLE_DOUBLE_TYPE, 15);
   AddColumn(t_id, 5, "Накопленная Дельта", true, QTABLE_INT_TYPE, 15);
   AddColumn(t_id, 6, "Кол-во сделок", true, QTABLE_DOUBLE_TYPE, 12);   
   tab = CreateWindow(t_id);
   local NAME = tostring(getParamEx(CLASS_CODE,TICER,"LONGNAME").param_image);
   SetWindowCaption(t_id, TICER.." ("..NAME..") Баланс покупок/продаж");
   SetTableNotificationCallback(t_id, EventCallBack);
end

function Calc(alltrade)
        if bit.test(alltrade.flags, 0) then VSELL = VSELL+alltrade.qty;  --Продажа
        else VBUY  = VBUY+alltrade.qty;  end                            
        CountTrans = CountTrans+1;
        PriceTrans = PriceTrans+alltrade.price;                 
end

function OnAllTrade(alltrade)    
        if alltrade.sec_code == TICER then      
                local Rows, Col = GetTableSize(t_id);
                
                if H==-1 or H~= alltrade.datetime.hour then 
                        H = alltrade.datetime.hour;
                        M = alltrade.datetime.min;
                        t = tostring(alltrade.datetime.hour)..":"..tostring(alltrade.datetime.min);
                end
                if M==alltrade.datetime.min then
                        Calc(alltrade);
                else                                    
                M=alltrade.datetime.min;        
                        InsertRow(t_id, -1);                                               
                        local Delta = VBUY-VSELL;
                        Price = PriceTrans/CountTrans;
                        SetCell(t_id, Rows, 6, tostring(CountTrans));                   
                        SetCell(t_id, Rows, 0, t);
                        SetCell(t_id, Rows, 1, tostring(VBUY));
                        SetCell(t_id, Rows, 2, tostring(VSELL));                           
                        SetCell(t_id, Rows, 3, tostring(Delta));
                        local SEC_SCALE = tostring(getParamEx(CLASS_CODE,TICER,"SEC_SCALE").param_value);
                        SEC_SCALE = string.format("%.0f",SEC_SCALE);                    
                        SetCell(t_id, Rows, 4, string.format("%."..SEC_SCALE.."f", tostring(Price)));
                   if Rows>=2 then
                           local OldPrice = tonumber(GetCell(t_id,Rows-1,4).image);
                           if OldPrice>Price then 
                                        Red(Rows,4); 
                           else 
                                        Green(Rows,4);
                           end
                           CDelta = tonumber(GetCell(t_id,Rows-1,5).image);
                           CDelta = CDelta + Delta;                        
                        else 
                          CDelta = Delta;
                        end
                        SetCell(t_id, Rows, 5, tostring(CDelta));
                    if Delta<0 then Red(Rows,3); end
                    if Delta>0 then Green(Rows,3); end
                    if CDelta<0 then Red(Rows,5); end
                    if CDelta>0 then Green(Rows,5); end                                                   
                   if save then
                                local Str = tostring(H)..";"..tostring(M)..";"..tostring(VBUY)..";"..tostring(VSELL)..";"
                                                ..tostring(Delta)..";"..tostring(Price)..";"..tostring(CDelta);
                           Str=Str.."\n";
                           SaveFile(Str);
                        end
                t = tostring(alltrade.datetime.hour)..":"..tostring(alltrade.datetime.min);                        
                    VBUY = 0;VSELL = 0;
                        PriceTrans = 0;
                        CountTrans = 0;
                        Calc(alltrade);
                end
        end --if alltrade.sec_code == TICER then        
end

function SaveFile(Str)
        if f ~= nil then 
                f:write(Str);           
                f:flush();                               
        end
end

function Red(row,col)
        SetColor(t_id, row, col, RGB(255,0,0), RGB(0,0,0), RGB(255,0,0), RGB(0,0,0));
end
function Yellow(row,col)
        SetColor(t_id, row, col, RGB(240,240,0), RGB(0,0,0), RGB(240,240,0), RGB(0,0,0));
end
function Green(row,col)
        SetColor(t_id, row, col, RGB(0,200,0), RGB(0,0,0), RGB(0,200,0), RGB(0,0,0));
end


function EventCallBack(t_id, msg, par1, par2)
   if msg==QTABLE_CLOSE then
     OnStop();
   end;
end

function OnStop(s)
  if f ~= nil then f:close(); end
  if t_id ~= nil then
    DestroyTable (t_id);
  end;
  stopped = true;
end

Поделюсь своим опытом, который может быть полезен начинающим алготрейдерам, пишущим своего робота на QLua.

Внутри QLua есть стандартный способ, которым можно заказать свечные данные. Это делается через функцию CreateDataSource. При этом терминал возвращает все свечи, которые у него есть на момент вызова этой функции, но это может быть не совсем удобно. Вот несколько примеров.

Пример 1. Мы торгуем акции на 30-минутках и при этом не хотим учитывать свечу, которая получается в 9:30 из-за аукциона открытия, и не хотим, чтобы аукцион закрытия портил последнюю свечу дня в 18:30. Хотим только нужные свечи в одном массиве.

Пример 2. Мы торгуем фьючерсы только в дневную сессию, а вечернюю сессию выбрасываем, поскольку наша стратегия в этом случае даёт более приличный график эквити. Хочется иметь «отфильтрованный» свечной ряд.

Пример 3. Мы торгуем американские акции на Санкт-Петербургской бирже и хотим, чтобы время свечей было как в Америке, а не как на бирже, и хотим оставить только основные торги с 9:30 до 16:00 по буржуйскому времени.

( Читать дальше )

Всем привет. Может кому пригодится. Скрипт читает ленту сделок и раз в минуту подсчитывает разницу между покупками и продажами. Часть кода нашел в интернете часть кода написал сам. Не знаю может уже есть что то подобное. Цель была не написать что то оригинальное, а наработать навыки программирования на lua.

( Читать дальше )

Зачем я откровенничаю?

Я уже пожилой человек, добившийся в жизни всего, о чем только можно мечтать. Моих денег мне не прожить до конца моих дней, а, учитывая скромность моих потребностей – и за много жизней не прожить.

Я больше не заинтересован в зарабатывании денег. Будучи евреем, я, за исключением последних лет, жил и работал в России, хорошо узнал страну и ее народ, изучил силу и слабости русских. Начав, как беспощадный эксплуататор и иудей, я постепенно проникся сочувствием к великому и сверхтерпеливому русскому народу, и сейчас уже вполне искренне желаю ему блага.

Я изменил религию, крестился в Православии, во многом разошелся с еврейской общиной и её солидарным мнением, хотя до конца евреем быть не перестал.

Мои деньги, вырванные сперва у России, теперь работают на благо России, и мой жизненный опыт тоже мог бы послужить русским. Надеюсь, что, публикуя со свободным правом перепечатки эту (сперва внутри – корпоративную конфиденциальную) брошюру, я принесу пользу отчаявшимся и увязшим в неразрешимых проблемах людям.

( Читать дальше )

--ВВЕДЕНИЕ--
Пост будет полезен только разработчикам алгоритмических стратегий. Здесь нет прорывных идей. На истории стратегия прибыльная, но опыт показывает, что эта прибыльность иллюзорна и не гарантирует успех в будущем. По любой стратегии можно найти комбинацию параметров, которая прибыльна на прошлых свечках. Но радоваться, что ты нашёл Грааль, рано. На будущих сделках эти параметры скорее всего будут убыточными.
Тем не менее, подгонка под исторические данные — штука интересная, поэтому пишу этот пост. В нём вы найдёте рабочий тестер для описанной стратегии, который можете использовать как захотите. 

---ОПИСАНИЕ СТРАТЕГИИ---
Назовём её «Поплавок», потому что это стратегия выныривания из зоны перепроданности.
1. Ждём, когда индикатор RSI сформирует двойное дно.
2. Оба дна должны быть ниже какого-то горизонтального порога по RSI, например 25.
3. Подъём (выныривание) выше этого порога мы считаем признаком разворота и покупаем.
4. Прибыль забираем, когда акция дорастёт до (к примеру) уровня 50 по RSI. Скрипт умеет подбирать и этот параметр. Часто наилучшим вариантом будет продавать при RSI = 70 или даже RSI = 80, то есть уже в состоянии сильной перекупленности. Но эту фразу не воспринимайте как рекомендательную, ведь все эти прогоны на истории ищут лучший вариант в прошлом, но это не гарантирует успеха в будущем.

( Читать дальше )