Блог им. StockGamblers

Механика движения цены или как не ловить ножи?

Экономическая природа цены подразумевает всего два состояния: 1) баланс 2) дисбаланс. Иными словами:
Механика движения цены или как не ловить ножи?

                                      движение в диапазоне (боковик)
Механика движения цены или как не ловить ножи?
                                      и направленное движение (тренд)

Главная задача полноценной торговой системы — способность определять в каком состоянии находится цена. Данная способность невероятно важна для понимания конъюнктуры рынка как в моменте, так и в перспективе любого тайм фрейма.  

Определение и правильная интерпретация того или иного состояния цены позволяет не влезать  в дикие просадки, а также исключает применение популярной тактики большинства трейдеров — ловлю ножей и поиски дна/вершины. 

На самом деле существует немало способов определения состояния цены, все зависит от личных предпочтений, ниже приведем некоторые примеры:


Volume Profile (VP)
Механика движения цены или как не ловить ножи?

Значение №1  — Value Area High (верхняя граница баланса); № 2 — Point Of Control (середина баланса); № 3 — Volume Area Low (нижняя граница баланса).

 

Dynamic Levels (DL)
Механика движения цены или как не ловить ножи?

По своей сути, Dynamic Levels это графическое отображение Volume Profile поэтому обозначенные линии №1, № 2  и № 3 имеют точно такое же значение.

 

Volume Weighted Average Price (VWAP)
Механика движения цены или как не ловить ножи?

Значение №1  — Среднеквадратичное отклонение (верхняя граница баланса);  Значение № 2 Средневзвешенная цена по объему (середина баланса); Значение №3  — Среднеквадратичное отклонение (нижняя граница баланса).

 

Что подразумевает под собой правильная интерпретация состояния цены? Логика крайне проста

1) не открывать лонговые позиции, когда цена находится за пределами нижних границ баланса; 

2) не открывать шортовые позиции, когда цена находится за пределами верхних границ баланса; 

3) когда цена находится в пределах баланса любые позиции должны открываться с высокой осторожностью (для торговли внутри баланса можно использовать индикаторы представленные здесь)

 

Давайте взглянем на незабываемый день 20.04.20 на фьючерсе CLK20:
Механика движения цены или как не ловить ножи?

На данном скрине мы видим, что цена не преодолев POC на отметке 14.96, при значении цены 14.54 вышла из границ баланса, достигнув отметки  -40.32$.

Таким образом, соблюдение вышеизложенных элементарных правил не позволило бы людям загнать себя в серьезную кабалу убытков, связанных с желанием купить на дне/взять отскок. 



Для бесед по существу, приглашаем в наш публичный телеграмм чат —www.teleg.run/stockgamblers

 

А на этом пока все.

¡Adiós!










★27
 с таким обвалом CL там любая средняя покажет что нельзя было покупать… к чему сложности?:)
Денис Михайлов, В трейдинге сложностей вообще нет, все легко. Просто кто-то легко зарабатывает, а кто-то легко теряет
avatar

StockGamblers

Если вы разбираетесь в цифровых фильтрах, скажите, есть ли какой способ математические путем определить степень «зашумленности» ценового ряда? 
avatar

Михаил К.

Михаил К., тема цифровой фильтрации не особо зашла, из трудов John Ehlers взяли то что было необходимо. Почитайте, может найдете для себя ответы
avatar

StockGamblers

Так выглядит график 10000 подбрасываний монетки:



На нем вы найдете балансы и дисбалансы. Можете нарисовать любые черточки и торговать по СИСТЕМЕ))))

Не убедительно? Постройте свой график подбрасываний монетки и проторгуйте его)))
Сергей Симонов, Монетка это хорошо 
avatar

StockGamblers

где есть такой индикатор?
avatar

Bat

Объем -главный индикатор.Мало объема= мало участия в % от счета  и наоборот.
avatar

ezomm

это всё красиво в тренде, но бОльшую часть времени рынок находится в боковике и там зона объёма только отвлекает (ну или я не научился её готовить). 
avatar

Игорь Кашин

Игорь Кашин, Не знаю как Вы ее используете, но смотрите, уровни VAH, VAL, POC это же не триггеры для открытия позиции, это всего лишь демонстрация состояния инструмента в моменте.
avatar

StockGamblers

StockGamblers, я не спорю, я просто говорю что мне эти дополнительные данные особой ценности не принесли. но я торгую в основном si, ri, br, это всё производные. Возможно потому и не работает.
avatar

Игорь Кашин

Жарим во 2й угол ПП и не с… м.
avatar

ezomm

ezomm, добрый день! На 4-часовике РИ есть ли шанс на ПП, чтобы вжарить в 2У? (объем в т.5 здесь больше, чем в т.3)

На дневке 3-х белых солдат с 21 по 23.04.20 нету:

значит, на ПП рассчитывать нельзя?
Но если на 4-часовике сгруппировать свечи от лоя 21.04.20 до хая 23.04.20 по три штуки (их всего 9) — то получается 3 белых свечи — они могут сойти за солдатов (у последнего вверху получается длинный хвост — это ничего?)?

И еще вопрос про правило большого пальца — это оно?
avatar

Cherami

Cthutq, Верно.Группировать одноцветки.Но это не просто на свечах.Обычно 2й солдат жирный и видный тк он 3я волна.Вокруг него мухи вьются 1я и 5я.И важно — 3я волна не самая малая и 2+4=100%… С большим пальцем не угадал.Читай Вильямса Билла. Большой палец это 1я и 2я волны .



avatar

ezomm

ezomm, Большой палец это 1я и 2я волны 

спс, понятно. Только посередке там не большой палец получается, а средний (самый длинный) 
avatar

Cherami

Про ценообразование читаем в книге Чарльз Миллер — волны и циклы в компьют-м моделировании волн Эллиота.
avatar

ezomm


теги блога StockGamblers

....все тэги



2010-2020
UPDONW