• потратил еще 18 часов чистого времени изучения. (Маловато, всего 1 час 48 минут в день в среднем получается)
• всего потрачено 75 часов.
• продвинулся по книге Изучаем C# со стр. 304 до стр. 492.
• написал и отправил на ютуб ещё 8 программок

Всем доброго времени суток. Продолжаю публиковать сделки на опционах.
Концепцию торговли опционами я уже довольно подробно изложил в предыдущих «публичных экспериментах» (результат прошлого — 5.16% за 7 дней), по-этому сразу продолжим.

До этого больше недели торговал фьючерсом на индекс РТС. Планировал резко прекратить торговлю RI и перейти на опционы, но обстоятельства сложились иначе. В итоге получается винегрет из торговли опционами и RI, но все повествовательное внимание уделено опционам.

Счет в управлении. Согласно договоренности с партнером, в конце каждого расчетного периода (после экспирации) прибыль выводится и на счете остается 1.5млн (в течение пробного периода).

Поскольку с конца января я торговал RI, то сумма на счете не ровная, и более того, были сделки в РИ за вечернюю сессию. Но вычисления уже после клиринга показали, что сумма была равна 2.2млн.

Отчет по торговле Ри на данном счете, и Si на своем счете выложил, если кому-то будет интересно (кривой скальпинг и немного более прямой интрайдей в течение пары недель после прошлой экспирации).
А это уже пошел новый период. Поехали:

Торговые правила

Передача «Рынки. Позиция» РБК-ТВ: Илья Коровин vs Игорь Статкевич 12 февраля 2016 г.

Материалы видеопортала трейдеров YouTrade.TV 

Обзор рынков. Пятница, 12 февраля 2016

• Финансовые рынки с начала 2016 года вошли в явный режим “risk off” (риск выключен), и этот режим становится все более и более явным. Растут в цене “безопасные гавани” — госбумаги и золото. Наблюдается высокая волатильность и динамика активов напоминающая условия глобальной рецессии. Однако новостей оправдывающих негативные ожидания и страхи почти не так и много.
  Из цепи событий можно выделить следующее. В конце года ФРС подняла ставку с 0...0.25% до 0.5%, хотя это не является радикальным ужесточением. Однако после 9 лет нулевых ставок это породило “новую реальность”. Также, 2016 год начался с обвала китайских акций, что потянуло за собой распродажи акций по всему миру и, очевидно, способствовало обвалу нефти (Брент доходил до 27 долл./барр.). Сейчас китайцы празднуют новый год по лунному календарю и всю текущую неделю не работают (со следующего понедельника вернутся к обычному режиму).
  S&P 500 в вчера упал до минимума с апреля 2014 г. (если не обращать внимание на интрадей и считать по закрытию), STOXX Europe 600 в четверг потерял 3.7%, и вышел район новых минимумов с сентября 2013. С максимума в этом году STOXX 600 потерял уже 27%, что соответствует классическим признакам “медвежьего рынка” (падение больше 20%). S&P 500 с исторических максимумов мая потерял только 14%, но это много для этого индекса. Завал продолжается и в текущий момент, на момент написания Nikkei 225 показывает минус 4.9%, с июля 2015 г. это падение 29%. Жуть.
  
  Среди отчетливых признаков текущего момента — резкое ухудшение отношения к банкам. График выше показывает резкое и синхронное расширение спрэдов свопов на кредитный дефолт крупнейших банков для “старших” (то есть не субордирированных долгов).
  5-ти летний контракт CDS на долги Deutsche Bank-а вчера вырос в цене до 265 б.п. (базисных пунктов). Границы больше 200 б.п. (как и спрэды дефолта >2%) мы бы считали границей начала “джанка” (не-инвестиционного уровня). Отсутствие у банка инвестиционной ступени крайне нежелательно, поскольку может привести к набегу вкладчиков. Нам кажутся маловероятными потери по вложениям огромного глобального банка имеющего большое значение для Германии, страны с рейтингом ААА и большой возможностью занимать.
  Однако рынки ожидают потерь в этом банке и растущую необходимость привлечь капитал. CDS на субординированные долги (5-ти летний контракт) Deutsche Bank-а вчера поднялся в цене до рекордных значений за все время обращения этих контрактов и превзошли рекорды кризис 2007-2009 гг. и период долгого кризиса еврозоны 2011-2012 годов (график ниже — для субординированных долгов банка, которые в случае необходимости конвертируются в акции). Под этим есть основания,

— Послушай, я тебя полюбил, я тебя научу. Если у меня немножко Путов есть, при падающем базовом активе, я имею право постить в ленту смарта короткие топики. И передо продавец Путов должен не один, а два раза приседать. Если у меня много Путов, я имею право выкладывать скрины со сделками, и передо мной и продавец Путов должен два раза приседать и покупатель колов «ку» делать. И брокер меня не имеет права маржинколить по ночам. Никогда!