Пример выигрышной торговой стратегии

          Очень часто люди не могут найти действенную торговую стратегию, которая бы работала на большинстве рынков и была бы эффективна длительное время. Трейдерские форумы заполнены поисками торгового “Грааля”, многие разрабатывают сверхсложные схемы, изучают теорию хаоса или теорию нечетких множеств. Как мне кажется, все гораздо проще и ниже я хотел бы привести пример такой стратегии. Этой стратегией я пользуюсь уже несколько лет и на собственном торговом опыте убедился в ее стабильной прибыльности. Казалось бы, какой смысл мне делиться информацией подобного рода? Ведь если все будут пользоваться этой стратегией, то она неизбежно потеряет большую часть своей прибыльности или даже будет приносить убыток? На самом деле, конечно, не все так просто. Я абсолютно уверен, что даже после того, как данная стратегия будет описана, большинство людей не будут ей пользоваться, а те, кто решится на ее использование, не сможет торговать на ее основе, прежде всего, из-за элементарного отсутствия дисциплины. Итак, заканчиваю введение и перехожу непосредственно к конкретике. Моя торговая стратегия базируется на следующих трех принципах:

1. Не использовать заемные средства (плечи).
2. Не торговать без обеспечения (не “шортить”).
3. Покупать только в тех случаях, когда большинство факторов указывают на рост бумаги.

Как обогнать индекс (пример выигрышной торговой стратегии)

          В кругу экономистов бытует мнение, что обогнать фондовый индекс на длительной перспективе невозможно, и если вам удалось в какой-то определенный год вырваться вперед, получив прибыль гораздо выше той, которую продемонстрировал индекс акций, то в будущем неизбежно ваши результаты не превзойдут индекс, а могут оказаться только хуже него. Подобная точка зрения следует из гипотезы эффективного рынка. К сожалению, экономика отличается от математики тем, что строгое доказательство практически любого утверждения представляется невозможной задачей. Тем не менее, в данной статье мне бы хотелось привести пример одной из стратегий, которая способна обогнать индекс акций в длительной перспективе. Разумеется, я отдаю себе отчет в том, что не могу доказать это математически. Впрочем, в экономике практически везде используются различные гипотезы, которые невозможно доказать, например, почему-то принято  считать, что движение цен подчиняется нормальному распределению, и я что-то нигде не встречал какого-либо доказательства подобного утверждения. Тем не менее, именно на основе гипотезы о нормальном распределении была придумана знаменитая формула Блэка-Шоулза для оценки стоимости опционов, за которую ее авторы даже получили нобелевскую премию.

Доброго времени суток, коллеги!

Сегодня хотел бы разобрать важный материал, где-то даже не простой, о котором просили ранее – маржинальная торговля или торговля с плечом. В статье будут определения, расчеты и многое другое, то, о чем возможно вы не знали.

Статью постарался наполнить по истине важной информацией, которая поможет Вам в работе, поэтому она получилась достаточно объемной. Пусть она послужит Вам помощником при торговле и инвестировании.

По собственному опыту работы могу сказать, что многие клиенты вообще не имеют представления, что такое плечо, как оно считается, как оно отображается в таблицах, что такое РЕПО/СВОП и т.д., но при этом активно его используют и негодуют, когда не могут понять за что списали деньги, и вообще… что произошло — то?!

Давайте разберемся, что такое плечо? Плечо – это открытие позиции на Фондовом/Валютном Рынке (примеры будут с данными площадками) с использованием заемных денежных средств Брокера. Иными словами вы автоматически берете кредит. 

Оправдается ли в очередной раз сезонная закономерность на российском рынке? (покупать в мае-июле, продавать в январе феврале). Впереди поступление дивидендов, будут ли инвесторы реинвестировать их? Думаю, что да.. 

P.S. красные прямоугольники на графике период май-июль, за последние 15 лет, исключение 08 и 11гг

Уважаемый .....!

Служба по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг, рассмотрев Ваши обращения от 00.03.2018,  в отношении АО «...» (далее — Общество), сообщает следующее.

Как следует их документов, предоставленных в ответ на предписания Банка России, местом хранения Обществом принадлежащих/принадлежавших Вам ценных бумаг являлся раздел N 36MC… торгового счета депо N HL......, открытого Обществу в НКО АО НРД. Данные ценные бумаги являлись предметом индивидуального клирингового обеспечения, предусмотренного статьей 23 Федерального закона от 07.02.2011 .N2 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте» (далее — Закон о клиринге). На указанном разделе учитывались/учитываются ценные бумаги, принадлежащие/принадлежавшие как Вам, так и иным лицам, с отражением совокупного количества ценных бумаг без информации по их владельцам.